2019年10月13日FXでRSIを使った逆張りは勝てるのでしょうか?FXの全通貨ペア過去20年間のデータでバックテストした結果を使って詳しく解説します。買われすぎ売られすぎで即エントリーすべきなのか?それとも反転を待つべきなのか?利食いは急ぐべきなのか?といったことを理解できます。結論RSIの逆張り手法とはRSIとはサブチャートに線グラフで表示される「買われすぎ」と「売られすぎ」を示してくれるインジケーターです。RSIが30以下だと売られすぎ、RSIが70以上になると買われすぎというのが一般的な見方です。RSIを逆張り手法に使う場合は、RSIが30以下の売られすぎになったら買いを狙い、70以上の買われすぎになったら売りを狙うのが一般的です。今回は2つの方法でバックテストをしました。単純逆張りエントリーRSIの値が「70」より大きくなったら売り、「30」より小さくなったら買い戻り確認エントリーRSIの値が「70」より大きい状態から「70」以下になったら売り、RSIの値が「30」より小さい状態から「30」以上になったら買い1は単純に売られすぎになったら次の足で成行買い、買われすぎになったら次の足で成り行き売りをするシンプルな方法です。2は買われすぎ、売られすぎの状態から反転するのを待ってからエントリーします。検証方法の詳細は以下の通りです。※通貨ペアによってばらつきありスプレッドはMT4のデフォルト(現在の値)に設定していますRSIの逆張りのバックテスト結果【シンプルな逆張り】まずは最も単純なRSI逆張り手法をバックテストしてみましょう。RSIの値が「70」より大きくなったら売り、「30」より小さくなったら買いを行います。添付画像のようにRSIが70を超えると次の足の始値でエントリーします。添付画像の青枠部分のようにRSIが「70」を超えている間は、常に売りサインが出ている状態になります。エグジットの方法としては、特定の日数経過で成行で手じまいします。RSIを使った逆張りのざっくりとした優位性を調べたいだけなのでできる限りシンプルなエグジットルールにしました。エントリーから5日、20日、60日経過の3パターンをテストしました。5日経過でエグジットシンプルなRSI逆張りから5日経過でエグジットする場合は以下のような結果になりました。主要28通貨ペアの損益曲線を合成した線グラフです。ドローダウンが大きくかなり損益が乱高下しますが、トータルではプラスになっていて、若干の優位性がありそうです。実運用に向けて追及してみたいと思うほどではないですね。20日経過でエグジットポジション保持期間を延ばして、20日経過でエグジットする場合はどうでしょうか。リーマンショックの2009年頃に急激なドローダウンがあり、トータルでマイナスになりました。60日経過でエグジットさらにポジション保持期間を延ばして60日経過もテストしてみます。パフォーマンスが低下しました。ここから分かるのは、逆張りで建てたポジションを長期保有すればするほどパフォーマンスが悪くなりそうだということです。次に、単純に買われすぎ/売られすぎで単純に逆張りするのではなく、反転するのを確認してエントリーする場合はどうかをバックテストしてみます。戻りを確認してからのエントリーです。ショート(空売り)のルールは、RSIの値が「70」より大きい状態から「70」以下になったら売りです。買われすぎ状態から買われすぎではない状態になったらショートエントリーするということです。ロング(買い)のルールは、RSIの値が「30」より小さい状態から「30」以上になったら買いを行います。売られすぎ状態から売られすぎではない状態に戻ったら買いエントリーするということです。チャート上での見方としては、RSIがチャートの下に表示されていますが70のライン(買われすぎライン)を上から下にクロスしたら売ります。30のライン(売られすぎライン)を下から上にクロスしたら買います。急激に動いた価格が勢いを失ったところ、もしくは反転したところでエントリーを狙うという感じになります。5日経過でエグジット戻り確認してからのエントリーだと5日エグジットでもマイナスになりました。単純にRSIを使って逆張りする場合は5日エグジットだとプラスになっていました。戻りを確認してからエントリーするのは全く効果的ではないようです。逆張りをするなら買われすぎや売られすぎの状態のままでエイっとエントリーしてしまう方がよさそうです。20日経過でエグジット20日でエグジットはどうでしょうか。5日エグジットで勝てないものを20日ひっぱってもダメですね。60日経過でエグジット一応60日エグジットも見ておきます。予想通りさらに悪化しました。結論RSIを使った逆張り手法のバックテストを行い、以下のような結論に至りました。RSIの逆張りはあまり勝てません。逆シグナルになるほど一方的に負けるわけではないですが、あまり追及する意味は無いと思われます。RSIの逆張りをやるなら、反転を待ってから遅れてエントリーするより、売られすぎや買われすぎの状態のままで思い切ってエントリーしてしまう方が良いと思われます。RSIの逆張りでも移動平均乖離の逆張りでも同じでしたが、逆張りで建てたポジションは20日~60日ぐらい長期保有するよりも、5日ぐらいの短期間で手じまいした方がパフォーマンスが良くなるようです。以上で、RSIを使った逆張り手法のFX全通貨ペアでのバックテスト結果の解説を終わります。最後までお読みいただき、ありがとうございます。最短で勝てるようになる方法は、プロの方法でトレードの練習を繰り返すことです。ヘッジファンド出身者に教えてもらった方法が一番理想に近いのは間違いないかなと。「エリオット波動を実践したいけど難しすぎる!」と思っていませんか?このページでは、FXや株の実践に使える具体的なエリオット波動の売買戦略を解説します。[...]エリオット波動のフェイラー【逆張りが上手になる】エリオット波動を使った売買戦略によく使われるフェイラーという考え方を理解すると、ダブルトップやダブルボトムの逆張り戦略をより高度に実践することができるようになります。[...]エリオット波動のトライアングルとは?【トレードに活かす意外な方法】トライアングルってどんなパターン?どうやってトレードに活かすの?と思っていませんか?トライアングルは単に「持ち合い」というだけでなく、その後に起きやすい意外なことを示唆しています。[...]エリオット波動のジグザグとはこのページでは、エリオット波動のジグザグパターンについて解説します。始めてエリオット波動をカウントしようとした時、どうやって数えたらいいのかまったく見当がつかないと思います。そんな時にガイドラインとなるルールがあります。それらをいくつか覚えるだけでエリオット波動の数え方が分かってきます。[...]エリオット波動とは?何に使う?どう役立つ?【まずがここから】エリオット波動って何?ダウ理論とどう違うの?と思っていませんか?この記事ではエリオット波動の基礎知識を分かりやすく解説します。これからエリオット波動を学びたいと思っている人はまずこの記事を読んでください。サンチャゴ専業投資家。トレード対象はFXと株。スタイルはややゆったり目のスイングトレード。現在トレードのセミオートマ化に取り組んでいます。相場環境の認識と方向性の決定は人間が行い、エントリーシグナルを待つチャート監視にはシステムにさせるのが理想と考えます。