「ストキャスティクスで勝てるはず」と思っていませんか?買われすぎや売られすぎからの反転を狙う手法だと全く勝てないことが分かりました。FX全通貨ペアでバックテストしたので確かです。するのか?解決策を考えてみました。今回検証するストキャスティクスの手法エントリールールストキャスティクスのメイン(%K/青)がシグナル(%D/赤)を下から上に抜いた時がゴールデンクロス、上から下に抜いた時がデッドクロスとなります。ゴールデンクロスが売られすぎの領域で発生した場合には買いサインとなり、デッドクロスが買われすぎの領域で発生した場合には売りサインとなります。画像では30より下を売られすぎ、70より上を買われすぎとしているので、1のような位置でゴールデンクロスが発生した場合にはエントリーサインにはなりません。2のように70よりも上でデッドクロスが発生した場合は売りサインとなり、3のように30よりも下でゴールデンクロスが発生した場合は買いサインとなります。ローソク足がクローズしてサインが確定したら、次の足の始値でエントリーします。ストキャスティクスの設定MACDのパラメーターは一般的に使用される5,3,3を使用しています。売られすぎ、買われすぎの領域については30より下を売られすぎ、70より上を買われすぎとする場合と20より下を売られすぎ、80より上を買われすぎとする場合があるので両方のパターンを検証しました。決済について決済はこの手の検証でいつも行っているのと同じように、固定日数経過でのエグジットとします。5日、20日、60日経過の3パターンをバックテストします。今回の検証方法の詳細は以下の通りです。※通貨ペアによってばらつきありスプレッドはMT4のデフォルト(現在の値)に設定していますストキャスティクスの売られすぎ買われすぎでのクロス(30-70)30以下を売られすぎ、70以上を買われすぎと判断する場合のバックテスト結果です。30以下でゴールデンクロスが起きたら、次のローソク足で買います。70以上でデッドクロスが起きたら、次のローソク足でショートします。エントリーから5本のローソク足が経過したら決済する場合エントリーからローソク足5本経過で決済する場合を見てみましょう。全通貨ペア(28通貨ペア中22通貨ペア)でマイナスになっています。全通貨ペア合成の資産曲線も右肩下がりです。エントリーから20本のローソク足が経過したら決済ポジション保持期間をローソク足20本に伸ばすとどうでしょうか。改善しましたが、トータルでは負けています。全通貨ペア合成資産曲線は横ばいですが最終的には負けています。ポジション保持期間を伸ばしてローソク足60本も見てみます。今度はまたパフォーマンスがガクッと落ち、5本決済よりもさらに悪くなりました。全通貨ペア合成資産曲線も右肩下がりです。ストキャスティクスの売られすぎ買われすぎでのクロス(20-80)売られすぎと買われすぎの条件を厳しくしたらどうでしょうか。ストキャスティクスが20以下を売られすぎ、80以上を買われすぎとしてテストします。エントリーから5本のローソク足が経過したら決済30-70の場合とほとんど同じような結果となりました。改善はされていません。乱高下気味の右肩下がりになりました。エントリーから60本のローソク足が経過したら決済30-70で60日決済よりも改善していますが、大きく負けているのに変わりはありません。ストキャスティクスの買われすぎ売られすぎでのクロスの結論ストキャスティクスが買われすぎや売られすぎの状態でのクロスで売買しても全く勝てないことが分かりました。今回テストしたすべてのパターンでマイナスとなり、そのほとんどで、全通貨ペア合成の損益曲線が右肩下がりとなりました。ここまで右肩下がりだと、ほぼ逆シグナルといっても過言ではないでしょう。ここまで負けるのか?それは相場の法則によるところが大きいと思います。ストキャスティクスで買われすぎになっているということは、上昇に勢いがあるということです。買われすぎ状態でデッドクロスが起きるということは、勢いよく上げたあと、少し上昇が弱まったか少し下がったということです。いった状況ではショートするよりも、むしろもう一上げすることを予測して買う方が良いということだと思います。今回のテストから得られた教訓は以下のようなことです。ストキャスティクスの買われすぎや売られすぎ程度の中途半端な状態で逆張りするのはNG逆張りする際に反転するのを待って遅れてエントリーするよりも良い値段でエントリーすることを重視すべきこれらの傾向は他のインジケーターのバックテストでも共通していました。以上で、ストキャスティクスのシンプルなクロス手法が勝てるか?の解説を終わります。最後までお読みいただき、ありがとうございます。最短で勝てるようになる方法は、プロの方法でトレードの練習を繰り返すことです。ヘッジファンド出身者に教えてもらった方法が一番理想に近いのは間違いないかなと。「エリオット波動を実践したいけど難しすぎる!」と思っていませんか?このページでは、FXや株の実践に使える具体的なエリオット波動の売買戦略を解説します。[...]エリオット波動のフェイラー【逆張りが上手になる】エリオット波動を使った売買戦略によく使われるフェイラーという考え方を理解すると、ダブルトップやダブルボトムの逆張り戦略をより高度に実践することができるようになります。[...]エリオット波動のトライアングルとは?【トレードに活かす意外な方法】トライアングルってどんなパターン?どうやってトレードに活かすの?と思っていませんか?トライアングルは単に「持ち合い」というだけでなく、その後に起きやすい意外なことを示唆しています。[...]エリオット波動のジグザグとはこのページでは、エリオット波動のジグザグパターンについて解説します。始めてエリオット波動をカウントしようとした時、どうやって数えたらいいのかまったく見当がつかないと思います。そんな時にガイドラインとなるルールがあります。それらをいくつか覚えるだけでエリオット波動の数え方が分かってきます。[...]エリオット波動とは?何に使う?どう役立つ?【まずがここから】エリオット波動って何?ダウ理論とどう違うの?と思っていませんか?この記事ではエリオット波動の基礎知識を分かりやすく解説します。これからエリオット波動を学びたいと思っている人はまずこの記事を読んでください。サンチャゴ専業投資家。トレード対象はFXと株。スタイルはややゆったり目のスイングトレード。現在トレードのセミオートマ化に取り組んでいます。相場環境の認識と方向性の決定は人間が行い、エントリーシグナルを待つチャート監視にはシステムにさせるのが理想と考えます。