/Econophysics「経済物理学」の分野の概要を紹介するとともに、その応用例として、株式市場のデータ、外国為替市場のデータの利用した研究を紹介する。経済物理の特徴は、高頻度で観察されるデータの規則性、特徴を取り出すことにより、その市場の特性を物理学的アプローチ、経済学的アプローチにより分析することである。経済物理学の発祥と発展、経済物理学の物理学的アプローチ、経済物理学の経済学的アプローチの紹介。外国為替市場の構造(参加者、取引システム)の解説。おける変動性、取引量に関する24時間季節性。取引実行システム(コンピューター)に取引注文を出すコンピューターが直接接続することで、高速・高頻度トレードが可能になった。影響の研究を紹介する。外国為替市場の取引システムでは、売指値が買指値を下回るというようなリスクなしの裁定利潤機会が出現することがある。三通貨を利用した裁定取引でも裁定利潤機会が発生することがある。このような市場の効率性に反する裁定利潤機会の発生頻度、発生から消滅までの継続時間が市場のマイクロ・ストラクチャーの変遷とともにどのように変わってきたかの研究を紹介する。ベキ分布が生じる仕組みとその特性に焦点を絞り、ランダム乗算過程や自己組織臨界現象などの数理を学ぶ。市場変動で特徴的に観測されるベキ分布に関して、平均値や標準偏差がサンプル依存する性質などのデータ解析上の留意点を確認する。聖ペテルスブルグのパラドックスなど、ベキ分布と関連した経済学的な応用事例を紹介する。時系列解析の基盤的な視点から市場変動時系列データを解析し、市場の統計的性質が時々刻々変化する特性を持つことを確認する。より単純なランダムウォークとは異なる市場変動の特徴を抽出した事例を紹介する。ありのままの金融市場を記述するための数理モデルを学ぶ。市場参加者の立場からモデルを構成するディーラーモデル、市場提供者の立場からモデルを構成する板モデル、そして、市場価格変動のデータからモデルを構築する時系列モデルの3つの立場のモデルを紹介し、比較する。市場変動の様々な特性を再現できるPUCKモデルに関して、時間を連続化した極限では物理学でコロイド粒子の運動を記述するランジュバン方程式と一致し、くりこみよるマクロスケールの極限ではマクロ経済学におけるインフレの方程式を導出し、また、価格変動の方向性の相関を無視した極限では金融工学におけるGARCHモデルと一致することを示す。金融市場以外の経済物理学の研究に関する話題を紹介する。ブログの書き込み記事解析による社会の関心事の変動に関するデータ解析と数理モデルを学ぶ。経済物理学の応用として構想されている市場変動観測所に関して述べる。時系列解析、ビッグデータ分析や数理モデルに基づくシミュレーションをリアルタイムで実施するシステムを構築することで、金融市場の異常な変動を早期に検出し、金融危機を未然に回避するための施策を探る。経済物理学の今後の展開について議論する。社会・経済系にみられる現実の複雑な構造は、多様な要素が相互作用をしつつ共存し、また新しい要素の包摂を経て実現されたものである。このような現実の複雑大規模な系の頑健性とその決定機構についての近年の研究を紹介する。本講義では、最新の人工知能技術を金融市場の分析に利用する事例を紹介する。ティックサイズの設定や市場制度のテストを人工市場シミュレーションで事前評価した事例を紹介する。市場現象にシミュレーション技術を用いる際の可能性と限界についても議論を行う。提出された課題のうちひとつを選んで、A4(通常のマージン設定)5枚をメドにリサーチ・レポートを作成のこと。レポート課題は後日知らせる。*講義の期間や順序は授業の開始までに変更になることがある。Education.マイリストにログインするマイリストを使うと、自身が興味を持つ科目をチェックできます。チェックした科目は随時マイリストを開くことにより確認できます。マイリストを使うためにはログインをしてください。Googleアカウントを使ってログインTwitterアカウントを使ってログイン。