宏先生をお迎えして、研究セミナーを開催致しました。時系列データから、解釈が容易なトレンドを抽出する方法はトレンドフィルタリングとよばれる。フィルタリングと、区分的に線形なトレンドを抽出するL1トレンドフィルタリングがある。これらはそれぞれ、時系列データの差分に対してL2ノルム、L1ノルムの罰則を課した罰則付き最小二乗法の形で定式化される。山田宏教授による講演が行われた。ブリッジ・フィルタリングでは、pの値に応じて滑らかな、あるいは区分的に線形なトレンド抽出が可能になる。ブリッジフィルタリングにおける最適化問題において大域的最小解をもつことを示した。推定に伴うチューニングパラメータの選択方法についても議論した。今回は初のデータサイエンス教育研究センターとの共催ということもあり、経済・データサイエンス両学部からの参加者があった。質疑応答では手法の詳細や今後の発展の方向性などについて活発な議論が交わされた。秀俊)※画像をクリックして頂くと、拡大画像がご覧いただけます。FAX:0749-27-1189E-mail:risk@biwako.shiga-u.ac.jpまでお願いします。University〒522-8522滋賀県彦根市馬場1丁目1-1このページの作成・管理は滋賀大学経済学部ホームページ管理担当が行っています。お問い合わせのページからお送りください。