book)で提案された、主要な要件に対応可能となっています。積み増し等を提案しています。ALMの対応機能について、以下に記載します。銀行の内部計測システム(IMS)は金利リスクの源泉を全て捕捉すべきである。期限前償還など様々な要因を考慮して、ギャップリスク、ノンパラレルリスク、オプション性リスク、ベーシスリスクといった現在及び将来のリスクを捕捉。IMSは経済価値(EV)及び、期間収益(NIIまたはその他当局提示の指標)に基づくべきである。詳細なキャッシュフローに基づき、EV・NIIを算出。銀行は、現在のポートフォリオに対する静的なシミュレーションから、将来の事業活動を反映した動的モデルまで幅広いシステムを使用すべきである。静的ポートフォリオシミュレーション及び将来の業務計画を反映した動的ポートフォリオシミュレーションの双方をサポート。IMSは銀行が選択した金利ショックシナリオと当局指定の金利ショックシナリオの双方に対応可能である。銀行/当局が用意したシナリオ、ストレスシナリオ等、ユーザが任意に金利シナリオを設定可能。