ギャップリスク、ノンパラレルリスク、オプション性リスク、ベーシスリスクの4つのタイプに分類をしています。様々な要因を考慮した上で、これらのリスクを捕捉します。期限前償還モデルを使用して、オプション性リスクを計測可能です。銀行勘定の資産・負債から発生する将来のキャッシュフローを詳細に捉えることが可能です。それぞれの取引から発生する一つ一つのキャッシュフローまでブレークダウン出来ます。これらキャッシュフローの現在価値の変動が、EVの変動となります。ユーザーが各々の会計期間ごとにキャッシュフローの変動を把握可能なため、NIIの把握も併せて可能となります。ALMでは、開始当初のポートフォリオを変動させない静的なシミュレーションに加え、業務計画という機能により、シミュレーションの過程で動的にポートフォリオを組み替えることが可能です。この機能により、内部モデルで勘案すべき、将来の収益に対する動的観点の分析が可能となります。ユーザーがシナリオを入力することで、財務シミュレーションを行う経済環境をユーザーが任意に設定可能となっています。ついて、以下の2案の両論併記となっています。標準的手法で計測し、自己資本比率への反映、すなわち自己資本の積み増しを求める。計算方法の厳格化および開示を求める。計測が求められており、今回の市中協議文書では、標準的手法について、4つの選択肢を提案しています。経済価値のみで計測する手法以外に、経済価値に加え、期間収益を考慮した計測手法も提案されています。内部モデルについても、当局が用意した6つの金利シナリオで計測を求めています。具体的には、内部モデル/標準的手法でそれぞれ、下記の開示が求められています。銀行勘定の金利リスクNumTechhttps://www.numtech.co.jp/ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は、最先端の金融リスク管理ソフトウェアパッケージ製品の開発・保守サポートを提供するソフトウェア開発会社であると共に、高機能コンピューティング(HPC)、並列モンテカルロ・シミュレーションおよび金融モデリングに高い知識と経験をもつコンサルティング会社としての側面をもちます。ニューメリカルテクノロジーズ株式会社お問い合わせ採用メニュ。