BookLive!BookLiveでは、JavaScriptがOFFになっているとご利用いただけない機能があります。JavaScriptを有効にしてご利用ください。2014年09月15日デイトレード向けの本。取引時間と値幅に着目した手法。各種のテクニカル手法はダマシが発生した後に逆側にエントリーすべし。・前提1.相場はあらゆることを織り込んでいる2.相場はトレンドを形成する3.歴史は繰り返す・発想の原点1.相場が動く方向は2つしかない...続きを読む2.相場は常に動いている3.相場は日々取引レンジを形成するいかなる時点においても、相場が上昇する確率と下降する確率が等しくなることはない。いかなるポジションでも、損失に終わる確率と利益になる確率が等しくなることもない。MACDとRSIのみ使用する。ダイバージェンスを識別するためだけに使用する。(まれにストキャスも)インジケーターはあくまでも補足的な利用法。1.相場が方向転換するという早期警告を受け取ること2.値動きとインジケーターとのダイバージェンスシグナルを受け取ること相場が現行の方向で現行の動きを続ける確率は、相場がすぐに反対方向へ転換する確率よりも高い。戦略の重点が天井や底をとらえることに移行したときから、このビジネスで生き残れるチャンスは急激に低下する。トレンドラインは3つの連続した値を結ぶ。2つの点ではどこでも引くことが出来る。過去にたとえ一度でも条件に違反しているトレンドラインは信用できない。・日足チャートでクシをチェック連続した5本足のなかの任意の3つの高値or安値に沿ってトレンドが出来ること。その向きは大きなトレンドとは虐方向であること。【手法】(1)トレンドラインに基づくトレード1トレンドラインに従ってエントリー2ブレイクしてしまったらストップ&リバース3ダマシだった場合はトレンドラインのどちらかに放たれるまでトライし続ける。(2)チャネルに基づくトレード1上昇下降チャネル上昇チャネルでの下ラインでのロングポジション下降チャネルでの上ラインでのショートポジションストップをラインの外に置き、ブレイクされたらストップ&リバース2水平チャネル大多数のケースで最初のチャネルのブレイクはダマシ。1つとしてスイスフランを推奨。ユーロの代用品だが、上の条件を満たしている。USD/CHFは投機トレードにとって最も魅力のある通貨ペアのひとつ。【デイトレードプランの原則】トレードの前に決めること1.どこでエントリーするか2.どこで損切りするか(ストップ注文の置き場所)3.どこで利確するか4.ストップが失効されてあ場合に反対に新規注文するかルール少なくとも最初の2つの項目を決めていなければトレードしない。ストップはポジションと逆方向への動きが継続する確率が急上昇するポイントのみに置くべきである。負けポジションを損切りするのと同時に反対方向に新規ポジションが建つ。●仕掛け現行の相場の方向で立てれば勝率は高い。相場とは逆方向で立てなければならない場合は、相場の活況度が低く動きが遅い場合に行ったほうがよい。短期トレードでは難しい。1日の終り時間が少ないほで当日の主要な方向が突然反転する可能性は低くなる。1日の序盤やアジアタイム中、米ドルに対する欧州通貨の新規ポジションは建てない。ニューヨークタイムの開始後、特に欧州タイムの終了後には、当日の主要な相場の動きに逆らって新規ポジションを建てない。欧州の終りにはその日のトレンドが決まっている。以下の場合にのみカウンタートレードが可能だが勝率は50%。・相場が主要なサポレジに到達している。・当日の値幅が平均値幅を超過している・材料に対して衝動的な動きを見せている。●利食い5分足でみて、それまでのトレンド形成に要した足の数に対して踊り場で要している足の数が超えたら利食い時。特定の時間、欧州タイムやニューヨークタイムの終りを目安として利食いすることも可。1日の値幅に基づいても可能。開始時からアジアタイム終了まで、特定のパターンを形成することなく、始値を中心に上下30-50PIPSのレンジで推移している。『仕掛けのポイント』レンジをどちらかにブレイクしたら。開始時からアジアタイムに掛けて、特定のパターンを形成することなく、相場が始値から一方向へのみ40-60PIPSゆっくり推移している『仕掛けのポイント』レンジをブレイクしたら、ダマシがあったら逆側のブレイクで。中期トレンドに沿う、前日の動きに沿う方向で。『その他』アジアと欧州で別の動きをすることを前提とした取引。勝率はそんなに高くない。タイムの終了時、NYタイムの開始時までに80-100PIPSの値幅を形成している。レンジの一方の端から、前日の主な方向(もしくは中期トレンドの方向)とは逆の方向へ動き、レンジの反対側の端へ近づいている。前日の主な動きor中期トレンドの方向に当日の高値or安値の30PIPS手前でポジションを建てる。平均値幅が利確ターゲット。欧州とNYとのトレンド差異を狙ったトレードか。値幅の端から端まで動いて、新しい日中の高値や安値を付ける。その時点では平均値幅の3分の2以上のレンジを形成。当日の終了時まで3~5時間。日中の高値安値をブレイクされた方向でポジションを建てる。非常に勝率の高い手法らしい。平均値幅をターゲットとした、アジア欧州がレンジだった場合のトレンドブレイク手法。全部で15テンプレート。勝率が「高い」と記載してあるもののみ。アジアタイム中、狭いクシ状の水平チャネルを形成してからその1方の端をブレイクした。最初のブレイクは無視し、次のその反対方向でのブレイクで仕掛ける。ポジションは動きの方向で立てなければならない。『その他』レンジブレイクのダマシ考慮手法。1時間足で値幅が広い場合でも対応可能。ダマシ考慮をしない場合も別で推奨されているが、勝率は高くない。上昇下降チャネルでのチャネル内売買。チャネルブレイク売買。トライアングルブレイク。トライアングル内売買。ダイヤモンドブレイク。ヘッド&ショルダー右肩の天井での仕掛け。ヘッド&ショルダーのネックラインでの仕掛け。ダブルトップのネック売買。2012年08月03日FXを始めて1年2か月後に買った本。自分のエントリールールが甘いと思って参考にしている本。何か?いいアイデアないかなぁ?と思った時に読み返している。翻訳者が下手くそなのか?読みづらく筆者の意図がなかなか伝わりにくいのが難点。長年の経験から勝率が向上することが実証されている手法を駆使して為替相場を見極め、対処する方法を示す。これまで読んでいた本はどちらかというとマインド向けだったので、テクニカル的な本書は新鮮だった。介入時の動きは参考になった。・...続きを読む自分で証拠金の使用限度を設定し、1回の取引に資金の5~10%以上を投入しないようにすることが望ましい。トレーダーはそれぞれ証拠金に関する限度を設定し、できればその限度を取引サイズの10~20%以内に抑えるべきだ。1~2万ドルの資金に対し10万ドルの取引をひとつ行うようにすることだ。・相場が現行の方向で現行の動きを続ける確率は、相場がすぐ反対方向へ転換する確率よりも高い。・当日、相場が一定の方向を中心に動いている場合、翌日もその同じ方向で続く確立が高い。・日足・週足にて、終値が前のバーの高値近くなら、次のバーの高値がさらに高くなる確率が高い。・連続して、上げる(下げる)のは平均で4日間。・トライアングルの騙しのブレークはその後の相場の意図を高い精度で確認している。次の相場の方向が騙しのブレイクとは逆になる。・ストップはトレーダーが1回のトレードで失っても大丈夫だと考える金額でなく、相場のテクニカル水準にてらして決定しなければならない。・相場が長い間止まっていた後に動き続けた期間と等しい時間内に新高値をつけないなら、手仕舞いすべし。(5分足)・介入の可能性が高まってきたら、毎日始めに、現在地から100pipsのポイントに逆指値を置いておく。(ゆっくり進んできたらずらすこと)→介入と分かれば増し玉(すぐor50-70pips押した所)→300-400pipsで手仕舞い。2011年11月15日コンセプトはいいし、戦略としては使えるものもあるが、使うタイミングやドテン時のストップ水準の記述が少ないから他の本での戦略を組み合わせれば、勝率を上げられる。