その1みなさん、移動平均のデッドクロスやゴールデンクロスはよくつかわれるトレンド転換の指標ですよね?長期の移動平均は遅れが発生する為、その価格については、あまり意味を持たない事を以前解析しました。移動平均同士を比較するというのはどうでしょうか?移動平均はその計算により遅れがどうしても発生します。期間が異なる移動平均は遅れ量が異なります。長い移動平均から見て短い移動平均を見ると、遅れ量分進んでいる事になります。20つまり、41単純移動移動平均から21移動平均は10本先を行っている事になります。移動平均同士のクロスは、この遅延差を利用したポジション判断になります。MACDなども、考え方は同じです。ところが実際EAで検証すると、移動平均でのクロスによる売買判断はうまくいきません。上記例で行くと、そのトレンド判断は20本前のものだからです。実際のトレンド転換点に対して、単純移動平均のクロスが発生する位置は、下記計算式(近似式)となります。2分かりやすくExcelを使って、視覚化したいと思います。赤枠でトレンド転換、緑枠で移動平均クロス、青枠で再度クロスという形です。実際の転換に対してかなり遅れてシグナルが出ることが分かります。グラフでは、よくあるバンドがクロスしたらトレンド終了の流れ(汗)を描画してみました。このように、移動平均を利用したクロスは、既に状態が発生してから、かなりの時間が経過しており、シグナルとしてはかなり遅い分類となります。20本分も時間がたっていると、すでに状態が次に遷移していることがあり、なかなか、勝つことができません。遅延の違う二つの指標のクロスはシグナルになるという考え方と、移動平均をとると遅延するという問題は応用が利きそうです。価格以外の指標に対して移動平均をとると、遅延が発生する為、そのクロスはシグナルとして扱えるのではないでしょうか?次回具体的に考えてみたいと思います。※ストキャスが、まさにこの考えなのですが、ストキャス以外で考えます(^^;;では宣伝です。ご好評いただいております予測移動平均ボリンジャーバンドです。高追従型ボリンジャーバンドトレンド強度-相関オシレータ単品と同じ値段で周期解析がついてきます。トレンド・周期解析を組み合わせて相場を制する!またさらに、予測移動平均ボリンジャーバンドとのセット販売も開始しました。単品で購入するよりお買い得となっていますので、よろしければ、こちらもご検討ください。雑記2015年7月16日木曜日インジケータと数学ここ最近、EAの精度向上を目指してオシレーターを作成しています。イベントは予測できない前提で、過去の価格情報から何かしらの指標を持って予測することになります。そんな予測意味ないと断言してしまうと元も子もないので、モデルを検討して、それを何かしら解析することになります。いろんなモデルが考えられていますが、そこには必ず計算が含まれていて計算するということは数学的に何かしら意味があると考えています。過去の価格情報を解析するということで統計学が一番最初に思い浮かぶのではないでしょうか?私も過去の記事で、移動平均に対する価格分布は遅れて標準偏差に従うという記事をアップしました。実際の値でも標準偏差の近似曲線を描くことが判っています。相場の強弱を力と置き換えてニュートン力学を応用した考え方も多いです。こちらは主にオシレータ系で使われています。作成しているトレンド強度オシレータも基本的にはこの考え方に従っています。RSIとかストキャスとかモメンタムをとる系統やローソク足も基本的に力学をベースにしているのだと考えています。この系統は、基本的に、「力の総量が決まっていて、売りと買いで綱引きをしている。その力の変化具合をとることで相場の状態を監視する」という考え方です。問題は力の総量が予測できない事にあります。考えられますよね?過去のチャートと同じ動きする可能性は、同じ動きをしない可能性より高いという前提のもと、ノイズ成分を取り除き、過去の波形と同じ波形を描くタイミングを持って取引するというやつです。昔ながらではダウ理論などもこの分野です。私が作成している周期解析も正弦波波形との一致具合を見ています。ウェーブレット変換などもこの分野です。書きましたが、自分でプログラムを書く→検証するを繰り返して思ったのは、やっぱり計算するからには数学の考え方を適用していった方が応用範囲が広がるということです。予測移動平均ボリンジャーバンドで使用されている標準偏差は同じ条件で何度も試行できるという前提で作られています。ところが、相場の値動きは過去にさかのぼって再試行できるものではないので、実は統計学で扱うのは間違っている可能性があります。どのような内容がよいのか?と考えると同じ統計学でも最近はやり?のベイズ統計学とかの方が実は相場に向いている可能性があります。ニュートン力学にしても売られすぎ買われすぎエネルギーの総量を一定と仮定するのが問題であれば、一定期間過去のエネルギー量の総和をもってして予想とするという考え方もありますよね。したらウェーブレットエネルギー解析がここで役立つかもしれません。数学的解釈が難しいものについては、いったん除外するという判断にしています。フィボナッチとかですね。これはフィボナッチに従うという話が広まった為に心理的抵抗線になり実現してしまった例だと思います。(フィボナッチについては、実際、統計を取ると30%も参考にならないそうな・・。私も実際取引してフィボナッチは最初に捨てた条件でした。)もちろん心理的条件も馬鹿にはできません。200日単純移動平均などはみんなが見ているため強い心理抵抗線になっていたりします。書きましたが、相場という不確定な世界を数学で予想するという事を目標に頑張っていけたらなと考えています。いっても数学知識なんてすっかり頭から抜けているので技術書とにらめっこしながら格闘している毎日です・・^^;;;みなさんもインジケータを使う際、これってどーいう理屈なんだろうな?と考えてみると面白いかもしれません。ご好評いただいております予測移動平均ボリンジャーバンドです。高追従型ボリンジャーバンドトレンド強度-相関オシレータ単品と同じ値段で周期解析がついてきます。トレンド・周期解析を組み合わせて相場を制する!またさらに、予測移動平均ボリンジャーバンドとのセット販売も開始しました。単品で購入するよりお買い得となっていますので、よろしければ、こちらもご検討ください。日本時間の終わりから周期が合いはじめる。昨日は、2σ越えでの逆張りは全成功でしたね。方向性のない一日だったという事かと思います。日本時間の午後から珍しく周期解析と値動きがあってきます。このようにトレンドが微妙なときには周期解析が威力を発揮し始めます。��回目~3回目までは、相関係数が下がっている、もしくは低い状態です。通常ならチャンスなのですが、何しろ周期解析は日本時間では怪しいです。1回目をとるのは至難かと思います。1回目で値動きがあって、2回目は様子見か試し売り、3回目でエントリーという形です。4回目も、トレンド強度は買われすぎで周期も一致していますが、上げトレンドの相関は高まっている状態です。エントリーした場合、そのあともう一段上げで損切となります。周期解析による損切戦略ですが、基本的に黄色のラインが逆方向に移動したらという事になるかと思います。4番目でエントリーした場合、7本先から周期解析が上向きますのでこの段階で損切となります。最後の周期は周期崩れからの再シグナルとなります。同時に相関崩れが発生していますので、強めのシグナルとなります。15分足、終値2σ越え→予測移動平均越えでクローズ戦略は4戦全勝でした。ここで改めてみると、やはり周期解析での終盤(売られすぎを狙うなら、黄色のラインが0.5以下、買われすぎなら0.5以上)でのポジションが大きな利益を得ている事が分かります。ここでは、4回目の2σ越えは、周期解析では、0.5以上の値で、まだ下値が発生する余地を示しています。昨日は小勝できましたが、このような場合は、次の足での突っ込みを待った方が良いと思います。このあたりは、割と機械的なので、今度EAで検証してみたいと思います。予測移動平均ボリンジャーバンドは、予想以上にご好評いただいております。高追従型ボリンジャーバンドトレンド強度-相関オシレータ単品と同じ値段で周期解析がついてきます。トレンド・周期解析を組み合わせて相場を制する!またさらに、予測移動平均ボリンジャーバンドとのセット販売も開始しました。単品で購入するよりお買い得となっていますので、よろしければ、こちらもご検討ください。した周期が発生せず、だらだらと下がる。EA改造にかかりきりになっていて、開発ネタがありません・・・。お茶を濁す感じではありますが、販売中インジケータの様子を。7/13のEURUSD15分足による予測移動平均、トレンド強度、周期解析です。緑枠の日本時間は緩やかな上昇です。周期解析がきれいな波形を描いているように見えますが値動きが微妙すぎてとれません。相変わらず日本時間は使えません^^;;;トレンド強度も0付近でそこそこ相関を保ったままです。周期解析だと、赤枠部分でシグナルが上がっています。��回目の赤枠は、トレンド強度も買われすぎ、相関も下がっている状態です。仕掛けてみるのもよいかと思います。��回目の赤枠は、トレンド強度が売られすぎを示していています。こちらも仕掛けどころなのですが、相関が高まっている状態ですので、慎重さが求められます。��回目は、下げトレンドの中のシグナルです。完全に間違ったシグナルとなっています。このように周期解析はトレンド入りすると役立ちません。相関崩れは、1回目の赤枠(瞬間的に0.7を超えている)と、青枠で発生しました。青枠の方は時間帯もあり、そのあと横ばいに移動しています。確かにトレンドはいったん終わった感じになりましたが、取引自体も終わっている感じですね^^;;;あ、昨日書き忘れましたが、ボリンジャーバンド2σによる逆張りは7/10は1勝2敗、7/11は2勝2敗(内1敗は、ほぼイーブン)でした。��敗分はちょうど一回目の赤枠なのですが、周期解析、買われすぎからの急略と重なっています。このように周期とトレンド強度の遷移が重なると2,3本連続して2σを超えることがあります。このように周期が重なった時は、周期解析の半分を超えた所での突っ込みを狙うというのも一つの戦略です。皆様いろいろ分析して取引の精度を上げてくださいね^^では宣伝です。予測移動平均ボリンジャーバンドは、予想以上にご好評いただいております。高追従型ボリンジャーバンドトレンド強度-相関オシレータ単品と同じ値段で周期解析がついてきます。トレンド・周期解析を組み合わせて相場を制する!またさらに、予測移動平均ボリンジャーバンドとのセット販売も開始しました。単品で購入するよりお買い得となっていますので、よろしければ、こちらもご検討ください。予測移動平均、トレンド、周期解析7/10のEURUSD15分足の予測移動平均ボリンジャーバンド、トレンド、周期解析です。日本時間に入った後、だらだらと上昇を続けて、EU時間でオーバーシュートしてアメリカ時間で下げた後、少しだけ戻すといった動きでしたね。この時の予測移動平均、トレンド、周期解析を見てみたいと思います。相関が崩れてトレンドが変わった可能性を判断できるのは青枠の部分です。一回目の青枠の部分で、下げトレンドの相関が0.7を超えますが、すぐに0.7を下回ります。その後ゼロラグEMAが合計5本上げていますのでトレンド変化の可能性が高いです。一応アメリカ時間終了後の最後の周期も買いを示しています。(ただし周期解析は日本時間は役に立たないので、あくまで弱い参考として確認です。)2回目は、長い上昇トレンドの相関が0.7を割ってきています。こちらもゼロラグEMAは5本連続で下げていますので、トレンド変化の可能性が高いです。実際には1/4周期(この時点では30本周期を示していたので7本~8本)分だけ下げて横ばいに移りました。余談ですが、現在の解析周期長は、周期解析オシレータで並んでいる数字の最後の値を見るとわかります。周期解析オシレータは1~-1で1/2周期を表しています。周期解析の黄色のラインと価格が同期しているときは、後どの程度の本数、流れが続くのか考える参考となります。周期解析は赤枠の部分でシグナルが発生しています。一回目の赤枠は、トレンド強度も0.7を超えて買われすぎを示して、周期分析でも節目の可能性を示唆しています。積極的に行くなら売りです。上げトレンド状態で相関が高い状態ですので、もう少しみて、相関が下がり始めてからでも遅くないと思います。2回目の赤枠では買いを示しています。買ってもよいのでしょうが、週末の上、ギリシャ問題がはっきりしない間は裁量取引なら私は手を出さないですねー。逆に見越して解決したら+、解決しなくても2週連続で窓を開けても元に戻しているので、リスクをとってポジションを持っている人もいるのかと。このあたりの裁量を入れることができるのが裁量取引の利点ですよね。私もEAを開発していますが、EAではなかなか判断難しいところです。トレンド強度の0.7/-0.7超えはオーバーシュートの可能性があると書きましたが、緑枠の部分は0.7を超えた後も上がり続けています。これは上昇の速度がほぼ一定を保っている為です。相関も緩やかに上昇を続けていますので、0.7を超えたからと言って、すぐにオーバーシュートの判定となりませんので注意してください。予測移動平均ボリンジャーバンドは、予想以上にご好評いただいております。高追従型ボリンジャーバンドトレンド強度-相関オシレータ単品と同じ値段で周期解析がついてきます。トレンド・周期解析を組み合わせて相場を制する!またさらに、予測移動平均ボリンジャーバンドとのセット販売も開始しました。単品で購入するよりお買い得となっていますので、よろしければ、こちらもご検討ください。★相互リンク募集中★トレードステーションと株・FX自動売買で暮らす茶トラがFX検証中。人気の投稿[MT4プログラミング]MT4のチャート上に矢印を表示する。(5)移動平均遅延を利用する。日本時間の終わりから周期が合いはじめる。した周期が発生せず、だらだらと下がる。