四半期限月の4本値を日中と夜間合わせて時系列で取得!2017年末にデータ提供サービスを終了した「k-db.com」。あれから一年が経ったんですね。k-db.comは、日経225miniの4本値を時系列で取得できるのが便利で、日々お世話になっているサイトでした。寄り引けトレードを始めたばかりの頃は、1日に2回、日経225miniの4本値をエクセルに手入力し、売買サインを表示させていましたが、その作業を不要にしたのがk-db.com。4本値を取得するようになってからは手入力が不要になり、エクセルを開けば売買サインが表示されるという流れになりました。その頃、「k-db.comのサービスが終了したらどうしよう」とか「有料でもいいから同じようなサービスはないかな」と、考えることもありましたが、思っていたよりも早いタイミングでサービス終了のアナウンス。k-db.comの代替えを探すも、見つかりません。私の希望する日経225miniの四半期限月の4本値を日中と夜間合わせて時系列で取得できる方法ではありませんでした。結局、この一年は毎回、4本値を手入力していましたが、数分程度の作業ではあるものの、地味に時間を拘束されてしまいます。日経225miniの4本値を時系列で取得できる仕組みが完成しました!こんな感じ↓k-db.comのように日経225miniの4本値を時系列で取得できます。これで自動的に売買サインを表示させることも可能になりました。スマホを2回タップするだけで売買サインが表示されるのですから、取引に時間をとられることもありません。岡三オンライン証券の「岡三ネットトレーダースマホF」を使えば、寄り引け+損切り+利益確定の注文が2タップで可能なので、取引にかける時間は1日1分以内に!次は岡三RSSを使った自動売買にチャレンジしたいな。日経225mini、6ヶ月目。自分で寄り引けトレードシステムを作ってみる6ヶ月目も大半はシステムに従いトレードをしました。1度だけ仕事の都合上、どうしてもトレードができない時がありましたので、その分、利益は少なくなくなってしまいましたが、それでも増益なので問題ありません。この月からオリジナルの寄り引けトレードシステムを作ろうと試行錯誤を始めました。購入したシステムトレードでも十分な成績だとは思いますが、やはり、過去の最大ドローダウン(-260,000円)が常に頭をよぎります。歴史は繰り返すといいますし、今後、トレードを続けていく中で、また26万円程度の損失が出る期間があっても、おかしくありません。それに、過去の最大ドローダウンを踏まえて、60万円で1枚建てるという内容では、資金効率の面でいまいちかなという思いもありました。いうことで、オリジナルの寄り引けシステムを作ってみようとなったわけです。目指すは、長く使えて、資金効率に優れた寄り引けシステムです。毎日、取引を継続するには、とにかく簡単で手間がかからないシステムでなければいけません。現在利用中のシステムがどのような仕組みで売買の判断をしているのかを理解することから始めました。次に売買を判断する期間を短くしたり伸ばしたりして、損益やPOR、最大ドローダウンのデータ取りをします。いう数値を変更するだけの検証については既に確認されているんでしょうね。あちらを立てればこちらが立たずといった感じで、どれも元々の成績を超えることはできません。システムをイジるのをやめて、他の寄り引けシステムを購入して、どのような仕組みで売買の判断をしているのかを調べることにしました。購入したシステムの値段はピンからキリまであって、数千円から数万円まで。4本値に加え、騰落率やNYダウのデータを使う複雑なシステムから、高値と安値、終値しか使わないものまでいろいろあります。どれも爆発的に利益を出せている期間はあるものの、反対に大きなマイナスが続く期間もあり、長く安定して使える感じではありません。この時に、初めて、良い成績を出し続けるシステム作りの難しさを実感します。いろいろな売買の判断の仕方が分かっただけでも良しとして、今度は、ネット上で紹介されていた、テクニカル分析の手法を使って売買サインを出す方法を見つけました。)の計算式とその意味を学びます。寄り引けシステム作りを再スタート。学んだからといって簡単に良いシステムを作ることができるはずもなく、毎日何時間もかけていろいろな組み合わせを検証を繰り返すことになります。シンプルすぎるものから複雑すぎるものまでとにかく思いつくままに検証を重ねますが、これがまたかなりしんどい。使うのは4本値のみで、どちらかというとシンプルな計算式になりました。今まで使っていたシステムとオリジナルのシステムを比較するわけですが、不思議なことに、今まで使っていたシステムと同程度の利益となりました。勝率やPORも同程度。計算式は全く違うのに同じような結果になるのは驚きです。収益曲線がより滑らかな右肩上がりになり、最大ドローダウンも200,500円に縮小、年単位で負けることもないという素晴らしい相違点もありました!!最大ドローダウンを下げることは一番の目標でしたので、本当に嬉しい結果となりました。これなら今まで使っていたシステムよりも多少、資金効率がよくなりますし、自分自身で作ったシステムですので愛着もあります。今後はこれをもとに、システムトレードをしていきます。)を入力して売買サインが出る方式です。朝と夕方の1日2回の作業で済みますので、ものすごく簡単ではありますが、少し不自由を感じることもありました。)を確認して、エクセルに入力するという行為ですが、常にパソコンを操作できる環境であれば、楽です。外出先でパソコンがない時に、スマートフォンでエクセルファイルを開き、同様の作業をするのは意外としんどくて、4インチ前後の小さな画面では、スムーズな操作ができず、ストレスを感じていました。そこで、エクセルで4本値が自動的に入力され、自動的に売買サインが表示できるようにならないかと考えた訳ですが、これは意外にも簡単で、ネットで調べるといろいろな方法が紹介されています。k-db.comから4本値を定期的に取得するように設定しました。この方法はホント簡単で、誰でもできると思います。)を確認して、エクセルに入力するという手作業がなくなり、エクセルを開けば売買サインが自動的に表示されるようになりましたので、今までの半分以下の時間で売買サインを確認できるようになりました。そのエクセルをスマートフォンで開けば、外出先でも操作不要で売買サインを確認できるんだと思っていたわけですが、そうは上手くいきませんでした。スマートフォン用のエクセルは使える機能が限られていて、スマートフォンで開いても4本値は自動的に更新されず、結果、売買サインも表示されなかったんです。Webクエリには対応していないようです。なったらスマートフォン用のエクセルが機能向上するのを待つしかないかな、なんて思いながら、ダメ元で、いろいろな表計算アプリでエクセルファイルを開いてみたり、他の方法を模索したりするも、やはり上手く行きません。現状では無理だと諦め、しばらく放置していたのですが、ある日、Googleスプレッドシートの存在を知ります。エクセルと同じ表計算ソフトです。エクセルのWebクエリと同じような機能のIMPORTXMLがあります。k-db.comから4本値を定期的に取得するように設定し、エクセルから計算式を移植。スマートフォンでもワンタッチで売買サインが表示されるようになりました。スマートフォンで自動的に売買サインが表示されるようになると、とにかく楽です。毎朝、パソコンを起動する必要がなくなり、スマートフォンさえあれば、通勤時の空き時間に売買サインのチェックから売買まで1分程度で完了します。16:15~16:30の新規注文時でもスマートフォンでワンタッチで売買サインを確認して、売買できますので、かなりの時間短縮と利便性が高まりました。これで「忙しくて売買サインが確認できなかった・・・」とか、「外出していて売買サインが確認できなかった・・・」なんてことがなくなり、より忠実にシステム通りにトレードができるようになったわけですから、後は、しっかりシステムに従い売買するだけです。)を入力して売買サインが出る方式です。利用して5ヶ月と短い期間ではありますが、結果にすごく満足しているものの、他のシステムと比較して、どの程度の成績なのかが気になりはじめました。システムについて現時点でわかっていることといえば、過去4年間、年単位でマイナスになったことがないことと、1日で11万円程度のマイナスが1回あったことぐらいで、勝率や、ペイオフレシオ、最大ドローダウンは一切わかりません。そこで、まずは、過去4年間よりもさらにさかのぼって、前の状況も知りたいと思い、過去の4本値のデータを購入し、検証開始。そこで初めてわかったのですが、ナイト・セッションって2007年9月18日から始まったんですね。2007年9月18日以前のデータには日中立会のデータしかないのをみて、初めて知りました。現在利用中のシステムトレードでは、日中立会と、ナイト・セッションの両方で取引をしているので、ナイト・セッションが始まる2007年9月18日から不足分のデータを入力し、システムトレードの未検証の部分を明らかにすることにしました。すると残念ながら年間で少しではありますが、マイナスになった年を発見。数万円のマイナスとは言え、1年間、平日の朝と夕方の数分間を毎日システムトレードに費やし、結局はマイナスになることもあるんだと思い、少し残念な気持ちになりました。考えてみたらマイナスの年は、7年の内、1年しかないし、長い目で見れば、大きく資産が増えているので、そこはそれほど気にならないかなという考えで落ち着き、今度は勝率やペイオフレシオを調べました。勝率はというと、52%程度で、ペイオフレシオとプロフィットファクターも1以上という結果。2回に1回は勝つということで、勝率は高くないものの、小さく負けて大きく勝つので利益がでることが確認できたところで一安心。次に、最大ドローダウンを調べてみた結果、実はこれが結構心配な結果になりました。2009年4月から2010年1月の期間で損失が続き、260,000円のマイナスになったことがあり、そして、今後もそのぐらいののマイナスが発生する可能性が否定できないことを知ります。システムトレードはどの程度の資産で運用するのかというのには「最大ドローダウンの2倍+証拠金」が1枚の目安と、ほとんどのところで解説していましたので、大体、60万円で1枚建てるぐらいの感じで運用しないといけないのかなという感じです。1枚建てるのに5万円はもちろん、10万円とか20万円ではリスクが大きいということですね。調べてみて安心な材料と不安な材料の両方を知ることができたわけですが、今後の取引には役立てていきたいと思いました。日経225miniは岡三オンライン証券で手数料27円で証拠金は通常の半分。管理人も利用しています。(3)トレードシステム概要オリジナルの寄り引けトレードシステムを使って日経225miniの取引をしています。取引は日中と夜間の1日2回。資金50万円で、建玉枚数は1枚〜2枚、ロスカット(45円〜)ありで運用した場合の取引結果を公開しています。]KOH日経225miniに魅力を感じて2014年から独自に考案した寄り引けシステムで売買を開始。詳しくは→「シストレ日記」これから日経225miniを始めたい方にもわかりやすく理解していただける内容を目指して情報を発信しています。おしらせ2018.12.05WEBサイトをリニューアルしました2017.05.22全ページにSSL(サイトの通信を暗号化するセキュリティ対策)を導入しました。2016.06.09日経225先物商品レビューページを公開しました。2015.05.01ブログ「日経225mini初心者のシストレ奮闘記」を始めました。日経225miniのトリセツ。