2015-07-05|MT4でFXを勝ち抜く研究をするブログMT4でFXを勝ち抜く研究をするブログ新ブログはこちらへhttps://trv-and-mt4.blogspot.com/ハーモニックパターン検出インジケータV10取説2015年7月10日金曜日[MT4インジケータ]予測移動平均ボリンジャーバンド/トレンド強度-相関、周期解析セット販売開始リリースを予定していた周期解析ですが、いまいち精度が出ない事もあり、トレンド強度-相関オシレータのおまけ的にセット販売することにしました。(幸い??まだ一本も売れていません・・・、うーん。オシレータ系は人気がないのですね)トレンド強度-相関オシレータ単品と同じ値段で周期解析がついてきます。トレンド・周期解析を組み合わせて相場を制する!またさらに、予測移動平均ボリンジャーバンドとのセット販売も開始しました。単品で購入するよりお買い得となっていますので、よろしければ、こちらもご検討ください。最近、販売しているやつの話ばかりでしたので、久し振りにプログラムを。■15分足に、1時間足の10EMA細かい時間足に、上の時間足の移動平均を出すプログラムです。意味合い的には、たとえば、クローズ値ベースで足を書くと、その時間に値動きが無視されます。そのため、一種のノイズフィルタとして働きます。あと、時間足や日足の良く使用される単純移動平均が心理的抵抗線になることがありますので、下位の足に描画しておくと抵抗線付近での値動きに注意ができます。■15分足での1時間足10EMAと15分足40EMAの違い・・・・・。好みの問題かもしれません^^;;宣伝を。昨日のEURUSDは、トレンド強度オシレータがばっちり働きました。トレンド・周期解析を組み合わせて相場を制する!予測移動平均の方は、逆張りは2勝1敗となりました。高追従型ボリンジャーバンド価格の行き過ぎ、トレンド、周期を確認して相場を制するセット周期分析も珍しく的中してました^^;;;周期分析の方は世の中に出せるレベルまで精度を上げることができないため、トレンド強度のおまけとしてセット販売することにしました。トレンド強度単品と値段は変わりませんので、セットでお買い求めください。※下二つは、周期分析と周期分析の信頼性オシレータです。プログラムはこちらから。バッファーを指定する。プロット数を指定する。BB、トレンド-相関、周期分析によるポジションオープン結局その後、2σから押し返され、逆に下げ始めます。トレンド強度0.7って、そこそこ強い逆転のシグナルなんですねー。その後、周期分析による売り、相関崩れ、連続して変換シグナルが発生しました。価格の移動方向をなるべく早く知るためにゼロラグMAを使い、ゼロラグも3本連続で下げていた為、最低後2本の下げを期待して、売りポジションをオープンしてみました。ボリンジャーバンドの1σ内を狙ったのですが、注文画面を開いて注文する間に超えてしまい、1σのライン上となってしまいました。一応周期分析による下値位置示唆までは保持するつもりですが、どのようになるでしょうか?で、その周期分析ですが、いまいち精度がありません。世の中に公開するには、いまいちな子のような気がしてきました・・・。EUR/USDでヨーロッパ時間~アメリカ時間で値動きがあるときは、それなりに機能する日もあるのですが、まぁ大半はいまいちな感じとなります。)その後、仕事の用事で、外出必要が出来たため、2σを超えて足が形成されたところで閉じました。30pipsの利益でした。トレンドの強さとその崩れを判定するオシレータ好評をいただいております、予測移動平均ボリンジャーバンドも販売中です。なんだか、ぽつ、ぽつと売れていきます。どなたかが口コミで宣伝していただけているのでしょうか?1080円での販売もあとわずかです。予測移動平均にタッチした後2σ方向に延びていきました。逆張りの予測移動平均タッチ時点で手じまいルールなら12pipsちょっとの利益ですね。15:30の時点で、トレンド強度が0.7を超えて0.72をマークしました。その後どのように動くのでしょうか?逆張りは成功するのか?この時間帯のオーバーはかなりの確率で予測移動平均へ動くと想像しています。相関崩れとオーバーシュート予告していました、トレンド強度を図るオシレータを販売開始します。7/15まで10本限定で1080円にて販売です。トレンド強度-相関オシレータは、単純移動平均が表すトレンド方向の強度とトレンドと値動きの相関関係を数値化したオシレータです。「[検証]移動平均は遅れてる!!!!!」で解析したとおり、単純移動平均ベースはどうしても遅れが発生します。遅延分を解消すると単純移動平均と終値は正規分布に近づくことも判りました。いうことは、正規分布を仮定したピアソンの積率相関係数を求めるとトレンドと価格の関係がどの程度一致しているかを数値で表すことができるはずです。数学的根拠に基づいたオシレータを目指して作成しました。基本的な見方は、相関の崩れです。■トレンドと相関と崩れ画像の青枠左の部分から相関係数が0.4を超えます。弱い相関が発生した状態でトレンド入りした可能性を示唆しています。その後相関係数が0.7を超えた状態を維持しますが、画像右端で相関係数が0.7を割り込みます。トレンド強度は-値を維持していますので、下げトレンドが終了した可能性を示唆しています。ある程度長い(21本以上)強い相関関係が続いた場合は、トレンドの終了を注意すべきシグナルとなります。相関関係が崩れた後、最大5本程度見て、予測移動平均の角度がトレンドと反対方向を維持するのであればトレードの機会となります。相関関係にはもう一つの見方があります。相関が低いということは値動きがトレンドから外れているという事を示しています。そのため一時的な値動きである可能性も示唆しています。画像では、強い相関が発生した後、下げの動きで相関が崩れますが、そのあと、すぐにトレンド方向に戻る動きをしています。これは相関が崩れる原因となった値動きの信頼性が低い状態を表しています。このように相関が崩れたからと言って、すぐに転換点とはなりません。周期波長である21本をベースに(変動しますが大体21本周期が多いので裁量取引の場合は21本固定で考えてもよいと思います。)遅延分(10本)の値動きを見ないと方向性が確定しません。10本も見ていると参加が遅れてしまいますので、5本+方向性としています。トレンド強度-相関オシレータには、私も予測していなかったのですが、もう一つ確認ポイントがあります。トレンド強度のグラフで0.7/-0.7超えは価格のオーバーシュートを表すことが多いということです。売られすぎのオシレータとしてRSIが有名ですが、トレンド強度はRSIより分かりやすいシグナルを発しています。トレンド強度が0.7/-0.7のラインを超えると一時的な物であっても調整が入っている事が多いことがチャートから読み取れます。数学的な理由づけが薄いのですが、トレンド強度は最適化移動平均の変化量を2周期分を確認して単位化しています。これは移動平均の加速度を単位化したものです。値動きはある一定方向に動き出すと動きを速めながらその方向へ移動しますが、行き過ぎるとオーバーシュートして、そのあと反発することはよく知られています。0.7/-0.7のラインは相場が加速しすぎている状態を表しており、そのあと調整が入る可能性を示唆していると仮定しています。2周期分を確認していますので、第2波以降のオーバーシュートがオシレータ上に現れているようです。初めに紹介しました図「■トレンドと相関と崩れ」でも-0.7を超えた後、いったん弱い調整が入っています。そのあと、もう一度突っ込んでいますので、行き過ぎを狙って取引する場合でも深追いは禁物のようです。具体的な取引例については昨日の記事でも紹介しています。[MT4インジケータ]トレンド強度-相関オシレータの紹介オシレーターの見方は製品紹介ページにも記載していますので、そちらもご覧ください。商品紹介ページトレンドの強さとその崩れを判定するオシレータ好評をいただいております、予測移動平均ボリンジャーバンドも販売中です。なんだか、ぽつ、ぽつと売れていきます。どなたかが口コミで宣伝していただけているのでしょうか?1080円での販売もあとわずかです。高追従型ボリンジャーバンド周期解析オシレータのリリースをした後、調子の悪いGewinn2君の大改造に移ります。開発したこの3本のインジケータをベースに取引の精度を大幅向上させる予定です。調子が悪くご迷惑をおかけしておりますが今しばらくお待ちください。昨日はメッセージにて取引の精度が上がりましたとうれしいお言葉を頂きました。皆様のお役に立ててうれしいです。皆様からご好評いただきました、予測移動平均ボリンジャーバンドですが、数量限定1080円にて7/10まで販売しております。販売終了後は定価の1620円となります。予測移動平均の2σ超えでのエントリーポイントは2回ありまして、両方とも勝ちで終わりました。ヨーロッパ時間の入った時の下げで2σ沿いで下げていった際には、ぎりぎり入らなかったようです。JAPANでは)どちらにしても、トレンドの方向に合わせて基準を厳しくする補正が必要です。逆張り編」をご確認ください。)ということで、手持ちの自作インジケータでトレンド測定系オシレータとタイミング測定系インジケータの2本を販売開始予定です。予測移動平均ボリンジャーバンドを基本に、追加での判断材料となります。本日はまず一つ目であるトレンド強度&相関オシレータを紹介します。重要性」で調査したとおり、チャートの周期成分と同じ波長の単純移動平均をとると、その傾きがトレンド方向となります。波長解析により、大体21本のあたりに波長があることは解析記事で書きましたが、15分足ともなると、割とばらつきます。そこで、その波長に合わせて単純移動平均の長さを変えて単純移動平均(最適化移動平均としておきます。単純移動平均ベースですので、その価格位置はあまり意味はありませんので、オシレータ化してトレンド強度を1~-1の値をとして描画するようにしました。トレンド方向とクローズ値の相関関係を同時に描画して、相関の崩れもタイミングとしてとれるようにしました。オシレータの見方は次の通りです。正の値が上昇トレンド強度、負の値が下降トレンド強度を表しています。強い上昇トレンドがあります。強い下降トレンドがあります。赤のライントレンドと価格の相関係数を表しています。トレンド方向と強い相関があります。トレンド方向弱い相関があります。トレンドと逆方向に弱い相関があります。トレンドと逆方向に強い相関があります。相関係数は価格の上下ではなく、トレンドラインの方向に沿っているかを示していることに注意してください。相関係数0.7以上で、トレンド強度が-1付近の場合、強い下降トレンドが表れています。移動平均である以上、強い逆相関状態は長続きしません。0を下回る相関関係の場合、急激な価格変動によりトレンドラインでは予測がつかない状態を表しています。相関が0.7を超えるのは二つのパターンがあります。突っ込みが発生した場合です。3のように突っ込みが発生した場合は、その後相関が下がってきます。周期解析では大体21本付近に周期があるので、最大5本ほど様子見を行い、予測移動平均の方向が崩れていない場合はトレンド方向に順張りでポジションを持つといった戦略も有効です。相関が0.7を割り込んだ場合は、転換点の可能性があります。2の場合は下げトレンドで、相関が崩れていますので買いのシグナルとなります。こちらも数本様子をみて予測移動平均が転換方向に動いている場合は1σ以内でエントリーします。相関とトレンド強度のラインクロスには数学的意味はありませんのでご注意ください。相関を見る場合は、0.7、0.4などの絶対値を超えたかどうかでご判断ください。近日中には販売開始できるかと思いますので、しばらくお待ちください。予測移動平均ボリンジャーバンドがあくまで基本となりますので、この機会にぜひご購入いただき、ご確認の上、以後のインジケータの購入をご検討ください。投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。インジケータ販売開始!10本限定で7/10まで480円で販売いたします。ご好評につき、残りも本当に数少なくなってきました。(記事確認時点で残り2本)��80円で購入可能なのは今だけです。記事を書いて確認している途中に売り切れてしまったようです。初期に、ご購入いただきました皆様ありがとうございます。ご好評につき次の10本は1080円にて販売いたします。この10本売り切れ後、1680円での定価にて販売いたします。予想外というか、予想通りというか、ギリシャでの国民投票は緊縮NOが選択されギリシャの様子がわからなくなってきました。アナリスト予想は、なんだかんだとギリシャ救済はやっぱりするのでは?といったところですが、そのままユーロ離脱という可能性をあげる人も増えてきました。なるんでしょうね?まぁテクニカル派の人たちにはとにかく動く材料があればいいよーって感じですよね^^;;;さて、7/6は、まさに先週と同じような動きでスタートしました。朝1大きく下げた後、値を取り戻す展開です。窓埋め系のEAは、また大もうけですね!さておき、好評販売中の予測移動平均ボリンジャーバンドですが、6日はちょうどいい感じに逆張りでの取引機会がありました。通常のボリンジャーバンドではあり得ない、2σ超えでの逆張りで使えるのかどうかをチャートから見てみたいと思います。EURUSD15分足の終値で2σを超えていた場合、逆張り。予測移動平均に達した時点で手仕舞というルールです。19pips朝はスプレット広かったため、実際1と2は20pipsと40pips程度の利益です。2σを超えても予測移動平均の方向に収束していくということを示しています。日本時間帯〜ヨーロッパ時間帯の頭まではイベントが少なく、いったん2σを超えても収束する傾向が強く出ます。7/6はそのあとのヨーロッパ~アメリカ時間でも4回ほど取引機会があったようで、3勝1負(1負けもほぼイーブン)で取引できたようです。強いイベント(たとえば日銀砲)などが発生すると、バンドの中に収まる動きより予測移動平均が近づいてくる動きの方が強くなるため、予測移動平均ボリンジャーバンドだけをみた逆張りは危険です。逆張りを仕掛けるときは証券会社などが出している速報をみながら突然のニュースが発生していないかを確認する必要があります。その意味では早朝の取引は先週の値動きが無かったらポジションとならないと思います。裁量トレード向けのインジケータだと考えています。4付近の足は見事に2σに終値が押し込まれる形で上髭が出ています。予測移動平均はさておき、オープン値に対する標準偏差をみて取引している人たちがいるんだろうなぁと想像しちゃいますね。ちなみに、7/6は奇麗に2σ超で15分足の終値が発生しましたが、普段、終値で2σを超えることが少ない日もあります。その場合、2.1σを超えたら足の形成途中で取引する方法など、基準を少し上にして取引する方法も有効かと思います。ご好評をいただきました、予測移動平均ボリンジャーバンドも480円での販売は、残り僅かとなりました。ワンコインで取引の精度を上げることができるかも?皆様ぜひお買い求めください。インジケータ販売開始!10本限定で7/10まで480円で販売いたします。ご好評いただきました、予測移動平均ボリンジャーバンド、追加で10本を1080円で販売いたします。この10本が売り切れ後は1680円で販売いたしますので、割引価格の今のうちにご購入ください!※自宅PC向けに追加で購入したいという、うれしいコメントを頂きまして、その方がご購入できるように480円での在庫を少し増やしました。投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。インジケータ販売開始!10本限定で7/10まで480円で販売いたします。好評につき残り5本となりました。ご購入いただいた皆様ありがとうございます。今日は予測移動平均ボリンジャーバンドのオープン値とクローズ値による統計をとってみました。��σ:73.1%��σ:95.6%��σ:99.5%で記述したボリンジャーバンドはクローズ値ペーズです。予測移動平均は追従性が高いため、現在足の影響受けて動ききます。細かく動くと取引がやりづらいかも?ということで、オープン値ベースのボリンジャーバンドに対して、その足のクローズ値がどのような分布になっているのかを数えました。Excelのバージョン違いでグラフの見た目が違います。横幅はなるべくあわせました。■予測移動平均ボリンジャーバンド(オープン値ベース)分布クローズ値と比較すると山がなだらかになっていますが、標準偏差の形は崩れていません。各σ毎の確率は次のようになりました。��σ:68.2%��σ:95.4%��σ:99.7%クローズ値ベースと比較すると、やはり横に広がっています。だいたい1.1倍ぐらいの広がりとなっています。2σを超えてくるのも1割弱は存在しています。高追従性を基本にするため予測値を加えているのに、オープン値にするってことは一本遅らせているということなので、あまり意味がないのかもしれませんね。クローズ値だと値動きが激しすぎるという場合は、H+L/2かH+L+C/3など高値・安値を計算に含めた値もお試しください。皆様のスタイルに合わせたパラメータ設定が可能です。ご好評をいただきました、予測移動平均ボリンジャーバンドも480円での販売は、残り5本となりました。ワンコインで取引の精度を上げることができるかも?皆様ぜひお買い求めください。インジケータ販売開始!10本限定で7/10まで480円で販売いたします。インジケータ販売開始!10本限定で7/10まで480円で販売いたします。「[検証]移動平均は遅れてる!!!!!」で解析したとおり、単純移動平均を元にしたボリンジャーバンドは、単純移動平均に由来する遅延の為、本来の確率分布を表していません。そのため、メジャーインジケータによる単なる心理的抵抗線となってしまっています。ボリンジャーバンドを使用した逆張りはしてはいけないなどなど、単純移動平均がトレンドを表すことに由来する使用方法となってしまいます。この問題は、ボリンジャーバンドの中心値は平滑化目的なはずなのに平滑化には向かない単純移動平均を使っている事に由来します。開発者の意図としては、標準偏差を求める際、単純平均を使用して求めている為、中心も単純移動平均を使用しているとのことですが目的とずれているのは明白です。そこで、EMAを基準としたボリンジャーバンドもよくつかわれますが、遅延を含んでいる事には変わりなく、少しだけ追従が強いボリンジャーバンドのレベルにとどまっています。そこで、一番追従性の高いLWMAを基準に、さらに予測値を付加することで追従性を高めた移動平均を元にボリンジャーバンドを描くことで、本来の平滑化と標準偏差による価格変動幅を予測するインジケータを作成しました。追従性の高いMAといえば、この前紹介した「ゼロラグMA」がありますが、こちらはモメンタムを付加しているため、平滑化効果が薄れてしまいます。そこで平滑化効果を得つつ予測値を追加する工夫をしています。画像は上が予測移動平均ボリンジャーバンド、下が単純移動平均ボリンジャーバンドとなっています。ギリシャショックで値段が飛んだ後、価格が反転し始めます。��σラインに沿って移動しますが、単純移動平均ではバンドウォークをしているように見えます。予測移動平均ベースでは各足の終値も1σ付近に押し返されて終了してる様子が分かります。このように、通常のボリンジャーバンドと比較してバンドの1σが機能していることが分かります。このインジケータを利用する基本は、1σ以内でポジションを持つというルールです。��σを超えている場合は、売買を控えて次の足を待ちます。売買の基本ルールは次の通りです。・予測移動平均に沿って価格が移動している間は、1σ内で予測移動平均の角度に沿ったポジションを持ちます。・短期でクローズする場合は、1σを超えた場合クローズします。・長期で持つ場合は、予測移動平均との終わり値のクロスを待ちます。逆張りを狙う場合は、予測移動平均の角度と違う方向に2α超えた場合を狙います。��σに入ったら決済します。ボリンジャーバンドを利用してオリジナルのルールを確立してみてください。インジケータ販売開始!10本限定で7/10まで480円で販売いたします。予測移動平均ボリンジャーバンドについては、こちらの記事をご確認ください。作った予測移動平均ボリンジャーバンドの有用性も実データで検証したいと思います。2005~2015のデータを利用してσに対する位置を数えました。「移動平均は遅れている」で検証したグラフと予測移動平均のグラフを並べてみます。10シフトと比較すると5%ほどは落ちますが、標準偏差より優秀です。ここで、もう一度予測移動平均ボリンジャーバンドと単純移動平均ボリンジャーバンドの比較画像を見てみます。単純移動平均では大きな価格変化の際、バンドが大きくなっていますが、予測移動平均ボリンジャーバンドでは一旦広がりますが早い段階で収束します。これは標準偏差を求める際も単純移動平均ではなくLWMAを使用している為です。これは、通常のボリンジャーバンドよりバンド幅が狭い事を表しています、これが5%分として表れていそうです。この検証結果は、同時に予測移動平均が平滑化された価格として優秀な成績を残しているということでもありそうです。レンジブレイクなどを判断する価格基準としても予測移動平均は遅延が少なく強力な指標であることを統計結果が示しています。1.2σにバンド幅を広げると統計値は80%を超えてきます。統計検証してみましたが、自分でも驚いたぐらい奇麗な標準偏差分布曲線を描いています。インジケータ販売開始!10本限定で7/10まで480円で販売いたします。★相互リンク募集中★トレードステーションと株・FX自動売買で暮らす茶トラがFX検証中。人気の投稿[MT4プログラミング]MT4のチャート上に矢印を表示する。