(FX)で長期トレンドフォローと短期売買の両面からFXのトレードを綴る。システム・ルールに基づいたスイングトレードと金利差があればスワップも狙う投資を組み立てる。23:30人民元を取り扱うFX会社が増えてきたようですね。人民元のレートやスワップレートのデータ取得先を増やしていこうと思います。22:53スワップポイントを年率で見たいという要望があったので試験的に載せてみました。スワップ金利という言葉を効かなくなってから久しいですね。年率換算もあまり意味がなさそうな現状です。スワップポイントの値の大小にまどわされないことや、各国の「政策金利の差」と比較する時にはなにかの役に立つかもしれません。今回はくりっく365のものです。iframe対応のブラウザでご覧くださいあまりメンテをしていないので、なにかおかしな点があるときは教えていただけると嬉しいです。10:58スワップ派のキャリートレード向きの相場が来るのかどうかということで、久々に¥enSPAの取材を受けました。ブログで書いている内容と同じ事を話しました。前回記事のチェックポイント1)として、メジャー通貨の金利が上昇してきているというと、まだですね。ここ半年くらいでみると米ドル、英ポンド、利上げ期待されてますがまだ。ユーロはちょっと上がって据え置き。豪ドルのみ利上げがありました。ポイント2)として、為替や各国の株価指数などでリスク選好のトレンドがあるか。株価指数は割とゆるやかな上昇基調にあります。トレンドが続いているかというとそれほどでもない。投資家がどんどんリスク選好している状況にはないです。為替相場をみると、目立って上昇してきたのは豪ドルくらいでしょうか。ポイント3)として、ボラティリティが大きくないか。リーマン・ショック後から1年くらいはボラティリティが大きかったですがここのところは割合落ち着いてます。この点はクリアしてます。結局は金利上昇待ちです。金利が上昇している通貨、上昇トレンドにあるものとしては豪ドル。いうことで、豪ドル円やランド円などでスワップ狙いの投資をやっている人もいるようです。私も、豪ドル円はトレードをしていますがスワップ狙いではありません。売りも買いも織り交ぜスイングトレードです(シストレ)。キャリートレード全盛の時のような旨みはないにしても、スワップ狙いでもやりようはあるでしょう。知人の投資家ふりーパパさんは、豪ドル円で、低レバのスワップ運用を実践しています。その手法をEbookにまとめられたので紹介します。通貨の選択とシナリオの想定方法。ポジションの取り方と手仕舞いの基準。リスク管理、トレンド、金利のチェック方法。P&Fを使ったチャート分析、ボックス圏の売買など。具体的な戦略のたてかたを解説されています。サブプライム・リーマン、ギリシャショックなどがあったときに、どう対処すればよかったのか、これから同じようなショックが起こったときのことを想定し参考になるでしょう。P&Fを使ったトレンド分析はユニークです。スワップ運用の今と昔。今やるならどういうやり方があるのか。豪ドル以外の通貨でも利上げとなれば応用できる内容です。ふりーパパ式FXキャリートレードちなみにふりーパパさんは、不動産投資のプロでもあります。エンジュクのブログでも相場や経済のことなど全般についてまめに更新されていますので参考になりますよ。22:43今でも時々問い合わせをいただくFXのスワップ狙いの投資法。キャリートレードともいわれますね。通貨の金利差に着目して金利を得る方法で、FXでは過去ブームにもなりました。為替リスクもありますが為替変動が少なかったり、為替レートが有利にトレンド継続というような旨みのある時期は実際あったわけです。サブプライムやリーマン・ショックでキャリートレードのブームもバーストし、金利差もどんどん縮小。・一部では利上げされた通貨もあるとなっていますが今後どうなるのか。分かりやすいポイントは金利動向ですね。金利は各国の中央銀行による政策金利で景気・経済と密接に結びついています。一般的に、金利は上がるときは上がり続け、下がるときは下がり続けるというように長期的な方向性があります。景気のサイクルは金利のサイクルと言えるでしょう。この金利のサイクルが近いうちに上向きになるとすれば、金利差を狙ったキャリートレードも復活か、それなら今は仕込みどき?そんなことを考える人もいるはずです。個人的にはキャリートレードのような投資が成立するにはいくつかの条件が揃っている必要があると思います。1)メジャー通貨の金利が上昇してきている2)為替や各国の株価指数などでリスク選好のトレンドがある3)ボラティリティが大きくない簡単にいえばバブルの初期~中期のような形でも観測できるでしょう。2009年以降は、プチバブルとミニショックの短いサイクルが発生しているだけで大きな流れはありませんでした。中には、上記条件となっている通貨や、中規模の指数等もあります。いった通貨や銘柄に投資すればいいのか、あるいは近い将来トレンドとして他にも波及していくのか。メジャー通貨や主要な株価指数などを1つずつチェックしていきます。11:40最近新しくFXをはじめる方でスワップ(金利)に注目していますという人が増えてきているのでしょうか。去年辺りからmixiのスワップ派コミュで参加者が増えています。5~6年前のような相場環境なら、スタートするにはいい時期といえますが、果たしてどうか。私自身はキャリートレード今はやっていませんが、知人の投資家ではやっている人もいます。キャリートレードがうまくいく市場や相場の条件は、いくつかあります。そのポイントが何なのか、今はどういう状況なのか。ブログの方も更新滞っているので、そのような観点でいくつか記事を書いていこうと思います。16:00ご無沙汰してます。為替相場は円安方向に進んでますね。日足や週足チャートで見るとトレンド変化の潮目にきてる通貨ペア多いです。日経も不思議なくらい強いですね。FXはスイングでやっていますが、今はドル円、クロス円はロング、ユーロドルLでこまめにやっています(裁量&システム)。ロング保持するのも面白い相場だったわけですがデイ、スイングでも十分。このままトレンドが継続するのか。それとも例年のように4月下旬からGWにかけて一波乱あるか。どちらもあり得るので対処するのみ。17:33去年の相場の傾向を振り返ってみようと思いながらツールを触っていたら別のことが気になりました。相場の連動性の変化です。為替なら相関の高い通貨ペア、個人的には株価指数とクロス円などもよく見ていますしブレイクアウトが本物かダマシか確認するのに使っていたりします。豪ドルとNZドルが似ているとか、日経225とユーロ円の値動きが似ているというようなもの。そのような傾向は長く続いていたのにここ数カ月はそういった連動性・相関性が弱くなっている感じがしました。実際に検証してみると確かにそのような傾向があったのです。日経225とユーロ円。これは日足終値で20日間の相関係数を計算し2008年1月から2011年1月までの相関係数の推移を示したものです。1.0に近いほど連動性が高く、-1.0に近いほど逆に動いていることを意味しています。わかりにくいかもしれませんが、この期間を通して概ね上の方で推移しているのに、ここ数カ月は0.0を挟んで上下しています。連動性がない(=相関が低い)のですね。豪ドル円vsNZドル円。値動きが似ていることでよく知られるAUDとNZDもここ数カ月はバラバラな傾向があります。4~5年前はNZドルが豪ドルよりもちょっと金利が高くレート変動もほぼ同じでした。いまは金利も逆転し1.75%も豪ドルのほうが高いですし、為替レートも豪ドル高が目立っています。月末や期末は大口のポジションが動きやすいのでこのような連動性・相関性は外れやすいですが、すぐに戻るものでした。今回は割と長い期間、外れたままになまなのです。他の銘柄や通貨の動きを見ながら仕掛ける方法は結構有効だったのですがいまはあまり機能しないわけです。株、クロス円、原油先物や金価格なども揃って上昇(or下落)というシンプルな相場の時はやりやすいですが、これらがバラバラに動いてきているということを認識する必要があると思いました。銘柄の監視も大変ですが、なにか新しいことが見えてくるかもしれませんね。10:112010年の相場の振り返りと年毎の変化について記事を近々アップ予定です。通貨ペアごとのボラティリティ変化について毎年書いていますが。印象として、2010年はボラは前年よりも全体的に低下という傾向があるのではないかと思っています。今回はちょっとお知らせです。ひまわり証券とのタイアップで、私の著書「はじめての人の日経225ミニ基礎知識&儲けのルール」プレゼント企画がスタートしました。日経225先物・オプション口座の開設&入金で、好きな書籍がもらえるというものです。ひまわり証券の日経225口座【タイアップ企画】FXはキャッシュバックとかよくありましたけど最近もあるんでしょうか。日経225先物口座は、手数料が安くなるようなキャンペーンは多いですが、プレゼントものは珍しいようです。書籍は「ゾーン」「デイトレ勝利の法的式」など著名なもの中から選ぶことができ、日経225のデイトレブログで有名な専業トレーダーMr.Hilton氏の無料セミナーも見ることができます。日経225の取引に興味が有る方は要チェック。12:16こちらご無沙汰しております。iPhoneを使い始めてから半年以上経ちました。いまではすっかり日々の必須アイテムです。私の場合はシステムトレードでFXや株価指数の自動売買を動かしている事が多く、PCの前に居ないときなどは特に重宝。FXトレーダーの間でも広まり使いこなしているひとが多いというiphone、各社提供のツールも充実してきていることはこのブログでも時々紹介していました。今回はiPhone用のFX本についての紹介です。FXとiPhoneの相性がいいのか。iPhoneトレーダーの取材内容。iPhoneの基本的な操作方法から便利アプリの活用。いった内容でとても充実しています。本になるというのはびっくりですね。それだけiPhoneが広まっているということなのでしょうか。20:06過去何回かiPhoneのFX用のアプリを紹介しましたが、今回も優れものが登場しました。試してみましたが、多機能かつ実用的なアプリだと思います。・チャートのレイアウトは4つまで保存可能2画面チャートやTechnical指標などを任意に指定可。監視通貨ペアの多い人でも使いやすいでしょう。ドラッグ操作でチャートが左右にスクロールするのでヒストリカル表示も問題なし(1分足~月足)。・リアルタイムの情報更新レート一覧表示はもちろん、ニュースとしてCTFXも一覧。情報密度が高いのに綺麗にレイアウトされています。あるため発注方法はPCと同じです。・ワンタッチで市況等のツイッターを閲覧できるニュース配信の他、ツイッターも同画面から見ることが出来ます。レート表示したままなので便利そうです。以上、iPhoneのインタフェースに沿って作られているため操作性は抜群。セントラル短資の気合を感じるこのアプリ、iPhoneユーザなら試す価値ありです。注文などを行う際のログインIDはPCとは別の携帯用となる点にはご注意。●FC東京のクラブスポンサー。ユーロ/豪ドル等、10通貨ペアについて、業界最狭水準のスプレッド。手ぶらで為替取引スワップ派-年率40%をめざすフリーパパのてーげー投資ライフのすすめ!FX-高金利通貨南アフリカランド研究所(ランケン)▼・x・▼スワップで金利生活しちゃお!スワップ派の投資術スワップ金利で暮らしてみたい。FP事務所カウンタプロフィール管理人:はやぶさFXのスワップ金利で中長期の利益を得る投資術を主体にやってきました。リスク分散によるローリスク・ミドルリターンを狙う。「勝つ手よりも負けない手」が身上。2008年春先より金利差の縮小と、ボラの高さが目立ってきたことからスイングのウェイトを高くしています。通貨オプション、日経225先物・ミニでのデイトレ。FXや225のシステムトレード、トレードの補助ツールの開発など。□mixiコミュニティ「為替スワップの会」管理人。スパムコメントが多いためコメント欄は一時無効とさせていただいています。お気軽にメールの方へメッセージください。オススメFX書籍FX書籍でお勧めのものを紹介します。『新版魔術師たちの心理学』システムトレードを体系的に学べる。システム売買の構築法ではなくシステムトレードの背景となる考え方、最適利益をコンスタントに生み出すためのポジションサイジングやトレードで邪魔になる心理的バイアスなど幅広く解説。巷に溢れるシステムトレードが本当にいいものなのかどうか、システム評価の観点を学ぶのにもよい。システムトレード開発者にもお勧めできる本。実証されている手法で為替相場を見極め、対処する方法を示す。余計な公式や机上の数式を排除し、実証済みのメソッドとテクニックで、「発想」と「戦術」の両面から読者のトレード手法を大幅に強化するFXトレード決定版!『FXトレーディング』テクニカルとファンダメンタルの両面から解説。相関関係や、キャリートレードにも触れられている。外国のFXトレーダーの視点が学べる良書。為替の変動要因とインパクトの大きさ、時間的な継続性などがうまくまとめられていて面白い。為替がなぜ動くのかを知りたい初心者にはオススメ。FXスワップ金利計算機スワップ金利がどれだけたまるかを計算できます。初期ポジションと毎月取引を入力。為替レートと金利変化がどれだけスワップ益に影響を与えるか試してみましょう。