>この記事では、何となく「優位性を向上」してくれそうなこと(移動平均線を2本から3本にすることなど)が、「必ずしもそうなるとは限らない」ということの一例を、数字とともに解説します。タートルズ流投資の魔術」に掲載されている手法を、TradingViewで再現するものです。タートルズ流投資の魔術」から引用します。このシステムは150日、250日、350日の3つの移動平均を用いる。売買は150日移動平均が250日移動平均とクロスしたときに行われ、より長い350日移動平均はトレンドフィルターとして使われる。短い2つの移動平均が長い350日移動平均と時価に対して同じ側にあるときのみ、取引が生じる。どちらも350日移動平均より高ければ、買い持ちトレードが、どちらも低ければ売り持ちのみが可能だ。ダブル移動平均システムと異なり、このシステムは、つねには市場にとどまらない。150日移動平均が250日移動平均とクロスして下に抜ければ、取引は手じまいとなる。再現することを目的としたものです。今回も、各指標について明記されていたため「本に掲載されている図」と比較することはしていません。ストラテジーのPineスクリプト」をご覧ください。バックテスト同じ条件で手法を比べるために、以下の「基本条件」でテストしていきます。6098リクルートは12年間の検証ができていません手法は、市場との相性があるケースも多いので、主要な各市場から5銘柄ずつピックアップしてテストしています。バックテストの資金管理は単利で検証するのが良いと思います。実戦向きな設定がないので。テスト1まずは、本に掲載されていたものと同じ設定でバックテストをしてみます。悪くはないですが長期の手法にしては低めな印象です。取引回数が少なく「収益の見込み」もあまり良くないですね。テスト2次に、ピラミッティングを試してみます。しても良いのですが、ダブル移動平均のバックテストにあわせて「1-ATR」で行います。1.845勝率アップ、RR比はダウン。取引回数が増えているので「収益の見込み」はまったく問題ないでしょう。『「破産の確率」がアップしないか』と、『「期待値」がダウンしないか』に注目です。166.045「破産の確率」は上昇せず、「期待値」もほとんど低下せず、「見込み収益」は大幅アップ。手法を改善する施策としては完璧です。むずかしいかもしれないですね。移動平均線を2本から3本に増やすことは、何となく「優位性を向上」してくれそうな気がしますが、「必ずしもそうとは限らない」ということですね。」なことだと思います。優位性を向上させるつもりが、逆効果になってしまうんですね。イメージだけで実践してしまう検証のサンプルが少ない(銘柄、期間、足種など)そもそも優位性についての理解が足りないこういうことがあると、逆効果になります。2についてはいくつかアプローチがあって、特定の銘柄のクセに合わせて組み立てるとしたらサンプルを限定しても良いケースもあります。いずれにしても過剰な最適化には注意が必要だと思います。ストラテジーのPineスクリプト今回行ったバックテストに用いたストラテジーのコード(Pineスクリプト)を公開します。販売や二次配布以外は自由にご利用いただいて差し支えありません。Triple」と検索するとでてきます。上記のコードと同じストラテジーを使用することができます。価格データを用意することなく豊富な銘柄と足種を対象に行うことができます。一方で、その簡便さと引き換えに「TradingViewではできないバックテスト」も多くあります。「分散投資」や「資金管理」があげられますが、これらは投資において非常に重要な要素でもあり、これらを含めたバックテストをするならリアルさが不可欠です。いったバックテストをするためには、やはりPythonなどのプログラミング言語で自作していくしかないと考えています。いえ、TradingViewが便利であることは間違いなく、最近では、手法の検証はTradingViewで行い、良い手法が見つかったら更に詳細なテストをPythonで行うようにしています。できるものはTradingViewでサクサクやってしまいます。30分くらいあればインジケーターを作成することもできます。7年目の兼業トレーダーこのブログの目的は、「学習の備忘録」と「アウトプットして理解を深めること」。「トレードで稼ぐために学んだこと」を徹底的に公開していきます。元・日本料理の板前、現・金融畑のウェブ屋さん保有資格:証券外務員1種、認定テクニカルアナリスト更新のお知らせは、各SNSやLINEで。株やFXの「破産の確率」を計算するフォームです。勝率、リスクリワード比率、損失の許容(リスク)から、「そのトレードで破産してしまう確率」を求めることができます。項目を入力して「計算」ボタンをクリック(タップ)してください。投資初心者の同僚にゼロから投資を教えることに。「教える過程」をまるっと公開。「あとは経験を積むだけ!」な状態を目指してもらいます。2019年4月より記事を作成中。アップしていきます!トレードツールボク自身が、「使っていた」「使っている」「勉強している」ツールについて。投資でどういう使い方をしているのか、実例をご紹介していきます。Hackではご利用中のブラウザサポートはしていません。Explorerのアップグレード行う、もしくはその他のブラウザを使用しての閲覧をお願いします。ExplorerOperaSafari。