usはむとれサービスサイト簡単導入マニュアル売買戦略一覧メニューストラテジー複数運用時の比率の決め方2019.11.10データ分析ホームデータ分析ストラテジー複数運用時の比率の決め方ほーほーほー。メリークリスマス!(挨拶)前回の記事では複数のアルゴリズム取引(ストラテジー)を組み合わせることの素晴らしさがわかっていただけたと思います。(願望)皆さんの歓喜の姿が目に浮かびます。複数のストラテジーを運用する際、それらの比率を何を基に決めればよいか説明したいと思います。ストラテジーは動きが似ていない者同士を組み合わせるのが理想です。前回話した通り、似たアルゴリズム同士だとお互いに弱めあったりしにくいからです。それを踏まえて、ポートフォリオの比率の決めるための指標がいくつかあります。等しい金額を各ストラテジーに配分する方法です。管理が非常にわかりやすいのが特徴です。リスクを全く考慮していないため、分散効果が上手く働いてくれることを全力で祈る方法です。リスクの指標として頻繁に用いられます。その分散が最小化するように各ストラテジーの比率を決定する方法です。理論上リスクをもっとも抑えることができるのが特徴です。リターンを全く考慮していないため、収益は小さくなりがちです。(リスクがない)資産を“無リスク資産”と呼びます。シャープレシオは(ポートフォリオのリターン-無リスク資産)/(ポートフォリオのリスク)で計算できます。リスクに対するリターンであるシャープレシオを最大化する方法です。理論上リスクに対するリターンが最も良いのが特徴です。ソルティノレシオ最大化シャープレシオではリターンが上方に振れる時も下方に振れる時も同様に「リターンの振れ幅」としてリスクを設定していますが、上方に振れるのは望ましいことです。そのため、ソルティノレシオはリターンが上方に振れた時の影響は計算から除外し、下方に振れた時だけをリスクとして設定しています。ダウンサイドリスクに対するリターンを考慮できるのが特徴です。リスクパリティリスクパリティは予測が難しいリターンは考慮せず、各ストラテジーのリスク寄与度が同じになるようにポートフォリオを組むのが特徴です。リーマンショックの際のパフォーマンスが高かったため、関心が高まっています。どれかが一番最適という訳ではありませんので、この中でお好きなものを選んでください。上記5つ以外にも多くの方法がありますので、探してみるのもいいでしょう。まとめポートフォリオは動きが似ていない者同士を組み合わせるのが理想。ストラテジーの比率を決めるための指標がたくさんある。どれかの指標が一番最適という訳ではないので、好きなものを選ぶ。次回は上記の指標を選んだあと、どのようにテストしたらいいのか説明します。試してみるサンタ某メーカーの研究者。仮想通貨BOTトレーダー兼仮想通貨自動アルゴリズム取引プラットフォーム"はむとれ"&"erizo"バックエンド開発担当者です。東大生も解けない!?という問題、よくありますよね。いわれると試してみたくなりますし、そういう触れ込みの問題が解けると多くの人が悦に入ることのできます。~相関と因果とカーブフィッティング~BBBです。多くの人が金融商品や仮想通貨への投資をやらない理由を皆さんご存じですか?私はやる側の人間なので、やらない理由がわかりません。(仮説立案編)BBBです。今日は取引戦略作りのスキル的なところではなく、考え方の部分を公開します。裁量トレード、システムトレードの区別なく参考にしていただければ幸いです。)この記事へのコメントはありません。この記事へのトラックバックはありません。URL返信をキャンセルする。