トラックバック(1)今日は殆ど売り建てでした。日経平均先物が17100円をつけた頃からずっと売り増しを続けていたのですが、何故か個別銘柄が異様に底堅く、日経平均先物が17000円くらいの頃までは含み損という酷い有様でした。サンリオが底堅く、売りを仕掛けたときにスリッページが発生した上に、その後も全然値動きがなく、殆どずっと含み損のままでした。唯一買ったアークもスリッページで極めて高い値段で約定してしまい、これも無駄に損切りしました。その後、日経平均先物がさらに下げて、一時は11000円程度の含み益になったのですが、それでも日経平均の動きに比べれば下げがかなり緩慢でした。全力売りなのに、先物10円あたり1000円程度しか下げてくれませんでした(普通だったら2万円程度の含み益にはなったはずなのですが......)。この日経平均先物の下げの段階で十分に含み益を得ることができなかったため、その後の日経平均先物の上げで徐々に含み益を減らしました。サイバーコミュニケーションの急騰による損切り決済なども含め、ろくなトレードができず、利益が吹っ飛んでしまいました。それにしても、このごろJASDAQ銘柄が全然動いてくれません(楽天とかインデックスとか)。1月に入ってから先物は動いてくれるようになった代わりに個別銘柄でザラ場中に動かない銘柄やリバウンド狙いの仕掛けが増えてきたように思います。先物だけ12月の最悪の状況を脱しているだけマシなのかもしれませんが、今日の地合いで勝てないのは流石に拙い......。いう日に勝てなかったら、一体何時勝つのだろう......。ミニ先物をやるべきなのかも......。フィンテックの代わりに売買対象の銘柄として入れ替えました。ついでに色々見直しを図って、さらに以下のような入れ替えを施しました。DCMJAPANHLDGSこれらの中には、成り行き売買によるチャート上のノイズが発生しやすいものもあるので、注意して見て行きたいと思います。トラックバック(0)今日は初っ端から日経平均先物が上昇しましたが、あまりの上昇に自動売買システムが警戒してしまったらしく、はじめに買い仕掛けたのが9時46分というありさまでした。その後サイバーコミュニケーションズを売ったのですが、後場寄り付きで急騰してしまいました(大量保有報告書が出たらしい)。'`,、」と思っていたのですが、残った買い玉が引けまでに上昇してくれたおかげでプチ負けで済みました。日経平均先物の動きに比べて全然儲かっていません。今日も1月5日と同じように、日経平均先物に対して個別銘柄のアルゴリズムを適用していたら勝てていたという展開でした(もっとも、今日の負けはサイバーコミュニケーションズたった一銘柄によるイレギュラーな損失に因るところが大きいのですが)。ミニ先物とか検討したほうがいいのかも。芳しくない成績が続きますが、これでも12月までのアルゴリズム(損切りが早い)に比べれば改善していると思われます。12月までのアルゴリズムをそのまま適用していたら、今日の後場13時ごろまでに幾つかの銘柄を損切り決済してしまって、損失が確定されたまま引けていたと思います。11月は、12月までのアルゴリズムでも十分勝てていたので、それに期待したいところです。それにしても先物がこんなに大きく動くようになったのに、勝てないとは......。14:52-546407東証2007/1/12自分が書いたプログラムリストを読んでると頭が痛くなってくる。トラックバック(0)これまでは自動売買プログラムの実装を適当に手抜きして作っていて、GMOインターネット証券だけで売買するようにしていました。将来的に、ミニ日経平均先物などの売買形式が異なる銘柄や、GMOインターネット証券以外の証券会社を扱うことも視野に入れています。PCを1台新しく買ってきて、証券会社ごとに別のPCを使うという手も無くは無いのですが、できれば1つのプログラムで、設定ファイルを変えるだけで銘柄ごとに違う証券会社に注文を出すという風にしたいと考えています。̄|○il|||li。VB.NETでどういうことが出来るかがよく分からなかった(今でもそうだけど)頃からのプログラムなので、えらく冗長な部分があったりします。あとは、マケスピRSSから取得する銘柄が一つ以上存在することを前提にして、銘柄データの配列の添え字をプログラム内で決め打ちしていたりという酷い有様です。証券会社への発注部分にもそういう記述がありました。複数の証券会社に対応するためには、余力表示のやり方をどうするか(従来はステータスバーに表示していた)という問題があるのですが、それよりも前にこなすことがあまりにも多くて、まだまだ先は長そうです。下手なプログラマもどきがプログラムを組むと大変だなあ......。トラックバック(0)売り・買いの両方をこなす自動売買では、今日のような日は勝てなければならないと思います。一応利益は得られたのですが、勝てたとはとてもいえない成績です。いうか今日のこの値動きの中で、自動売買をやってこの成績というのは常識的に考えてかなりヤバイ。前場の急落前に買い玉が3つほどあったのも利益が伸び悩んだ原因の一つですが、スリッページも大きな影響を与えています。GMOインターネットを12時52分に829円で買って、14時18円に816円で決済しています。14時18分ちょうどに820円になったところで決済注文を出しているので、実に4円(時価で換算すると800円分)の損失になります。1銘柄当たりの利益がそれほど伸びないシステムで、この800円の損失はかなり痛いです。あと、売り玉が後場寄り付き直後に上げすぎてしまうという例も見られました(アマノ、ホシデンなど)。アマノやホシデンは引け間際まで保有していましたが、これについては先日アルゴリズムを書き換えたことによる影響が反映されており、損切りは避けることができました。アルゴリズム書き換えによるメリットとデメリットの両方が表れた感じです。今日は、もし日経平均先物そのものを現行のアルゴリズムで売買していたら、それなりの利益になっていたはずです。以前オプション取引で大敗したこともあり、レバレッジを考えるとちょっと気が引けてしまいます。ミニ先物くらいだったら何とかなるかもしれないと思いつつも、現状では高々500円程度の上下で鬱になったりしているような状態なので、いまいち決断できません(証券会社への売買の実装が面倒というのもあるけど)。トラックバック(0)電源タップの調子が悪くなったので、午後に近くの家電量販店に買い物に行きました。ついでに初売りの様子を色々見て回ろうと思ってPCのパーツ屋に寄ってみたら、ND-7550Aというスリム型のDVDドライブが売っていました。去年からDVDドライブの調子が悪く、いつか新しいのを取り寄せようとおもっていたのですが、すっかりなおざりになっていて放置していました(マスターやスレーブの設定でコケたらどうしようというのもあった。PCとか自作したことがないので)。売っていたのでこの際だからと思って、買ってきて換装してみました。8600を使っていて、もともとND-5100Aというドライブが載っていました。これを換装ベイから外して買ってきたドライブを装着しました。ドライブ換装時の取り出し用の部分と買ってきたドライブのベゼルが重なってしまう部分があったので、これは爪切りで切断しました(最初はカッターで切ろうとしたのですが、手が滑って怪我をしそうな感じだったのでやめた。爪切りにしたらとても便利だった。裏側にはヤスリも付いてるし)。換装してみるととりあえずちゃんと認識してくれたようです。起動ディスクも読み込めるようになりました\(^o^)/まだ焼いたりはしていないけど。トラックバック(0)今日は半日立会いだったので売買せず。年末年始の海外市場の上昇や円安の割には日経平均がそれほど上がらなかったなあという印象。これが例えば去年のライブドア事件の前とかだったら200円くらいはポンと上がってたんじゃないのかなあ。いずれにせよノーポジだから引き離されるだけ('∀`)ザラ場中は今日もヨコヨコで日計りが難しい感じです。半日立会いで年初だからもう少し動いても良さそうなのに。今月もずっとザラ場中ヨコヨコだったらほんと死ぬ。̄|○il|||li。一応、休み中に改善した部分については効果が見られたので、あとは日中のボラが戻ってくることに期待するより他に無い。トラックバック(0)明日は大発会ですが、これも半日立会いで自動売買に都合が悪い日なので売買はやめておきます。休み中にアルゴリズムの改善を図ってみたのですが結局全然うまくいきませんでした。問題は前場で殆ど余力を使い切ってしまうことです。この結果、後場に仕掛けるようなアルゴリズムを開発してもそれを活かすことができません。先物みたいに一日で何度も回転させることができればいいのですが......。結局アルゴリズムについては、今まで使っていたアルゴリズムの損切りラインをもう少し大目に見るようにして、ボラティリティを向上させるようにしました。その結果利益率と勝率は上がったのですが、PFが下がってしまいました。あと、監視銘柄にエディオンを追加:自動売買システムに書いた理由で売買対象から外されていたGMOインターネットが、新たに売買対象になりました。これを機にニッシン債権回収を売買対象から外しました。1年くらい前までは売買単位10万円以下の銘柄は活発に売買されていたのに、今では全然ダメ。美味しくないからかなあ......。新興で規制の無い貸借銘柄がもっと増えてくれればいいのに......。自動売買:さくさくドットコムをやめてYahooメールを使うことにした。