システムトレードはじめの一歩19.運用のための準備と注意点(2)前回に引き続いて運用のための準備と注意点を考えていきます。資金量や心理的負担を考慮して発注量を決定します。以前出てきた銀太郎を例に取って考えていきましょう。自分の生活をより豊かにするために、どの程度の収益が上がればいいかを考える。色気を出しすぎないで、現実的な収益を考えることが大切。銀太郎は月に10万円あればより豊かに生きられると考えていたので、ここでは年間120万円を期待する収益とする。・取りうるリスク瞬間的に耐えられる資金減少の程度。生活に影響のない範囲での取引枚数や耐えられるドローダウンを決定する。上記のことを考えてディープザパールシステム(SYS09)を運用するとします。この場合、368+75×3=593千円となります。(※標準価格20,000円以上を想定)そして、年間平均収益が1,622千円。1日平均2枚売買とすると、手数料は2×0.3×244≒146千円よって、年間実現損益は、1,622-146=1,476千円。税金が20%ですので、1,476-1,476×0.2≒1,190千円。目標とする120万円とほぼ同額ですね。59万円の最低必要資金量に対して、200万円のリスクにさらすことができる資金があるので、銀太郎は余裕を持ってこのシステムを運用できるでしょう。運用しているシステムが過去のパフォーマンスの延長線上にあるかどうかを監視します。この作業は意外と難しいものです。システムが機能しなくなったことを判断する基準はなかなか見出しにくいものなのですが、ここでは簡単に見ていきます。・最大ドローダウン一番わかりやすい指標。過去の最大ドローダウンを越えてきたらとりあえず、そのシステムは様子を見る。・累積損益グラフ累積損益グラフの積みあがりを見て定性的に判断。ドローダウンだけでなく、横ばいの時期が過去にないほど長期的に続くようであれば、しばらく様子を見る。日々の売買履歴をフォーマットにのっとって記述していきます。地味ですが、継続力を養うには必要不可欠な作業です。最低必要と考えられる記述項目。エクセルにその日の損益と勝敗を入力すると累積損益やドローダウン、それまでの勝率が算出されるようなフォーマットを作っておく。・グラフによる可視化システムを監視したり、自分のシステムを体感するためのグラフ。累積損益グラフはシステム監視のために必須。勝率はあるべき値に収束していくのであまり必要ない。・売買の執行(率)売買をシステムどおりに執行できたかどうかを1/0で記述する。それを売買日数で割って執行率を算出。・気づき/反省点システムを運用していく中で気づいたことや、日々の反省を記述する。日々システムに触れていく中で、新たなアイデアを思いつくことも多々あるので、そのつどメモしておく。日付とリンクすることで記憶の再生を容易にできる。寝坊して売買できなかったり、売り買いを逆にしたり、逆指値を間違えたりなどの反省点も記述する。同時に対策もつど考えること。(ex.めざましを2個、枕元とパソコン机に別々にセットするなど。)とりあえず、こんなところでしょうか。運用に入ると自分の欲望や恐怖との戦いなので、まずは簡単に継続できることからはじめてみることが大切です。