(バックテスト)のできるサイトのご紹介です。オプションの過去データ参照2001年より現在までの日経225先物とオプション(3限月分)の終値を日毎に一覧表示します。デルタ、ガンマ、ベガ、シータ)が参照できます。​先物・オプション戦略の損益シミュレーション先物、オプションを組み合わせた戦略の損益シミュレーション(日毎の損益計算)ができます。組んだポジションの日ごとの損益推移、およびリブラックショールズ式により各リスクパラメータ(デルタ、ガンマ、ベガ、セータ)毎の損益分解を行います。SQによる決済の損益計算を行います。​損益チャート​原資産の変動、時間の経過を軸にしたリスクカーブによる収支予想ができます。設定し、ブラックショールズ式より、オプション価格からIV(インプライドボラティリティ)を算出します。IVからオプション価格の算出も可能です。特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシーに基づく。