Knowledgeトライアル・お問い合わせデリバティブ業務向けソリューションTARF商品など新型商品にも対応。業務効率を実現します。数式モデルを利用し、カバー銀行から提供されるプライスが、市場価格と照らし合わせて適切かの判断が可能です。対顧客シミレーション機能により、TARFのプライシングが可能です。各種為替執行システムで約定された為替取引を、既存システムに一括連携(STP)主要なバックオフィスシステムとSTP連携が確立、オペレーションの効率化を実現します。仕組債評価時に必要となるCAP/FLOORやスワップションなど金利オプションのボラティリティ・通貨オプションボラティリティ等を提供。金利オプションについては、ブラックショールズモデル・ノーマルモデルの両モデルのボラティリティやスキュー情報も提供。現在の市場環境にあった最適な商品を顧客に提案可能となります。顧客問い合わせに対する迅速な回答エンタープライズ機能(遠隔操作機能)によるプライシングの迅速化により、顧客問い合わせに素早く回答することが可能になります。通貨オプション販売業務での事務作業をサポート約定書・提案書の作成や、対顧客向け約定前交付用のリスクシミュレーション機能により、販売業務での書類作成が容易に行えるようになります。[FRB])IRSCalcアモチ付金利スワップの固定金利を計算。スタブやスプレッドの設定も可能。Gateway社外の様々なシステムと御社の既存システムを、QUICK専用線を利用してリアルタイムで自動STP連携。対ドルやクロス円について40通貨ペア以上の評価や、任意のSTART日、END日を措定したODDタームの評価が可能。為替予約時の前倒し延長レートの計算も可能。TIBOR金利スワップ・FRAOISベーシススワップスワプション・キャップ/フロア通貨オプションKalahari市場の需給やイベントで歪んだカーブを自動で補正し、市場需給を正確に反映した精緻な為替先物や金利商品に対するリアルタイムのプライシングやカーブの生成手段を提供。対ドルやクロス円について40通貨ペア以上の評価や、任意のSTART日、END日を措定したODDタームの評価が可能。為替予約時の前倒し延長レートの計算も可能。TIBOR金利スワップ・FRAOISベーシススワップスワプション・キャップ/フロア通貨オプションIRSCalcアモチ付金利スワップの固定金利を計算。スタブやスプレッドの設定も可能。Kalahari市場の需給やイベントで歪んだカーブを自動で補正し、市場需給を正確に反映した精緻な為替先物や金利商品に対するリアルタイムのプライシングやカーブの生成手段を提供。Gateway社外の様々なシステムと御社の既存システムを、QUICK専用線を利用してリアルタイムで自動STP連携。オプションライフサイクルの管理、正確な時価評価・リスク分析など広範囲な機能を提供。