相場の科学こんにちは、マイクです。今日は朝からテニスのシングルス大会に参加しました。2ブロックのリーグ戦後、それぞれのリーグ1位の2人で決勝戦というシステムでした。マイクはリーグ戦3勝1敗で同率1位でしたが、ゲーム獲得率が21/34、もう一人(某テニススクールのコーチ)が22/35で、\[\frac{22}{35}-\frac{21}{34}=0.01\]の僅差で惜しくも決勝進出を逃しました。楽しめてよかったです♪さて今日は、通貨ペアや時間足に依存せず、その時のトレンドの勢いを統一的に表現できるように、「MAの角度」を再定義してみたいと思います。前回までの記事の復習はこちらから:■「マイクの定理」とその応用(1)■「マイクの定理」とその応用(2)■「マイクの定理」とその応用(3)■「マイクの定理」とその応用(4)■「マイクの定理」とその応用(5)■「マイクの定理」とその応用(6)■「マイクの定理」とその応用(7)■「マイクの定理」とその応用(8)そもそも、「MAの角度」\[A_n(t)=p(t)-p(t-n)\]がなぜ通貨ペアや時間足に依存するかというと、生のプライスの差分で定義されているからです。現在レートで基準化して、「変化率」の形にすればよいでしょうか?この場合、通貨ペアによる違いは平準化されますが、時間足による違いは依然残っています。5分足と日足では、同じ本数のローソク足でも、変化率は全く違いますからね。5分足と日足では、「ボラ」が全く違うということです。\\\\&C(t-j-1)-L(t-j)\,]\end{align}ここで、\(H(t)\)、\(L(t)\)、\(C(t)\)は、それぞれ時刻\(t\)におけるローソク足の高値、安値、終値です。言えば、窓開けを考慮した各バーの高値安値の幅の\(n\)期間平均ですね。このATRは、平均的に1本のバーがヒゲを含めてどのくらいの幅を持っているかを示している指標と言えます。直感的でわかりやすいですね♪このATRでMAの角度\(A\)を基準化することによって、下記の「基準化角度」\(\tilde{A}\)を定義します:\[\tilde{A}_n(t)=\frac{A_n(t)}{nR_n(t)}\]分母に\(n\)があるのは、\(A\)を定義した時に横軸を期間\(n\)で基準化したので(以前の記事を参照)、それに揃えるためです。【2】チャート下側のサブウィンドウが、基準化角度を表示するマイクのオリジナルインジケータです。0.40で、両方とも約0.4となっています(サブウィンドウの縦軸を見てください)。【1】は日足、【2】は5分足ですが、基準化角度は時間足に依らずMAの角度を統一的な基準で表せることがわかります。ボラの異なる他の通貨ペアでも同じように統一的な評価が可能です。この基準化角度の値は、単に相対的なものではなく、ある重要な数理的性質を持っています。:2015/04/21マイクさん、いつもタメになる記事をありがとうございます!昨年大阪セミナー後の懇親会で大変お世話になったヨスケです。酔ってらしたので覚えてないかもしれませんが...(^_^;)本題ですが...私も以前MAの角度を数値化(データ化)したいと思った事がありましたが、あまり深く考えず面倒臭そうだと諦めていました。「マイクの定理」とその応用(9)は目から鱗が落ちるようでした!私の知る限りMAの角度を基準化、比較する方法をネット上でこれ以上に分かり易く解説してるサイトは見つかりません。「マイクの定理」とその応用を高く評価して頂き、ありがとうございます。次回お話しする「重要な数理的性質」も美しいですよ。角度の上界に関することです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。225先物取引など)には共通した相場原理が存在します。)的手法で分析した研究成果と、それに基づく日々のトレード事例などを発信しています。同じ志を持つ方々との交流の場にできればと考えています。プロフィールマイク:民間の研究所で確率論に基づく推定・制御の研究開発に従事。「人に感動を与えたい」という夢の実現に向け独立。トレーディングに関するセミナー/スクール/講演会の講師として、延べ数百人の受講生を指導。こんにちは、マイクです。こんにちは、マイクです。こんにちは、マイクです。こんにちは、マイクです。先週は週明けからユーロ・ポンドが軟調となりました。こんにちは、マイクです。こんにちは、マイクです。こんにちは、マイクです。こんばんは、マイクです。黒田総裁の記者会見がありました。こんにちは、マイクです。こんにちは、マイクです。行うものではありません。本情報は記事作成日時点で、信頼できると思われるデータや情報に基づいて作成しておりますが、その正確性について保証するものではありません。本情報の取り扱いについては、利用者の責任において行って頂きますようお願いいたします。当ブログを参考にして行われたトレードで、いかなる損害が生じましても一切の責任を負いませんので予めご了承ください。~マイクのトレード学研究記~」に掲載されている文章・画像・構成など、全てのコンテンツの著作権は当ブログの製作者であるマイクに帰属します。その他の法律で保護されています。なく利用することを固く禁止します。著作権侵害については担当弁護士より関係機関に通報いたします。