22.9349だから棄却される。ur.df関数のオプションなお、ur.df関数のtype引数と各モデルは下記のように対応する。summary(ur.df(stocksub[,2],type="none"))だと、に対応する。上側はtype="drift"の場合、下側はtype="none"の場合。まとめur.df関数により、単位根を含むか否かの判定が出来る。単位根を含まないと判断が出来れば、その結果の次数応じてARIMAモデルを当てはめることが出来る。単位根が存在する場合は、階差をとって再びur.df関数を用いて単位根を含むかどうかの判定を行う。残課題ADF検定で推定しているモデルは単位根の項、トレンドの項、系列相関の項(ARモデル)を含んでいるが、MAモデルの項は含んでいないのは何故か。"none"の順番で検定を行い、いずれでも単位根の存在が棄却出来ない場合、階差系列を取り、再び同じプロセスで単位根の検定を行う。単位根の存在が棄却出来た段階で、その時点の階差次数dに対して、ARIMA(p,d,q)を適用する、という理解だが、確信が無い。C言語でも多次元配列を使うことが出来る。ここまでのまとめこれまで勉強した時系列解析の手法・考え方をまとめる。»ProfileMemorandum【免責事項】当サイトのプログラムを使用した結果生じた損害については、一切責任を負いません。メモ)はてなブログをはじめよう!nakhirotさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。