@hiro_tabo)です。人気がどんどん高まっていますね。いう僕も、トラリピから乗り換えて検証を進めています。相場の予測なんて高等なコトはもちろんできません。自動売買はとても助かってます!一方で、詳しくないからといってリスクに関して事前チェックしなくて良いか?はまた別の話。僕は超絶ビビりで、かつ失敗は絶対にしたくないですwので、ロスカットリスクを含む資金面の事前調査は、エクセルで柔らかくてもいいので関数組んでシミュレーションしてますwこの辺は仕組みさえ紐解けばできちゃいますからね。計算したので、今日はその辺の数値のお話ができればなーと。【公式:インヴァスト証券でトライオートFXを開設】トライオートFXのリスクって何があるの?まずは、基礎的なお話からサクっと。1)元本割れしない?2)資金管理(ロスカット)できてる?3)その通貨ペアは大丈夫?基本は、この3点が中心になります。これらはトライオートFXに限らず、FX関連のリスクとしては当然起こり得るものです。「元本割れ」に関しては、もはや投資や資産運用関連全般に言える話ですので、このページでは2・3にまつわる話を中心に行なっていきます。ロスカットされると、現在のポジションが強制決済&含み損が「損額として確定」されちゃいます。これがFXの一番怖いところですからね。トライオートFXの世間の評判って?#トライオートFX6/18は「14,841円」なかなか良い結果となりました!運用中の通貨ペア全てが決済されていますが、ドラギ総裁の発言で大幅下落したユーロ、特にユーロ豪ドルが伸びました。ちなみに昨日は全体の評価損益が30万円ほどの幅で動いています。トライオートFXの不労所得は5,156円でした。毎週の報告が、Twitterでよく現れますねwオリジナル設定や検証考察の記事なんかも最近は多く見かけます。徹底的にリスクヘッジ派でいきたいと思います。タボさんのトライオートFXの実績は?こんな感じ。成績が良すぎなので、ビビりながらリスク管理を行っておりますwこの利率を出している設定は以下。こちらも参照にしてみてください。関連記事:【最新版】トライオートFXの設定・実績を大公開トライオートFXで大人気のコアレンジャー「豪ドル/NZドル」では、ココから具体的リスクの話をしていきます。今回は、僕も速攻で設定したコアレンジャー「豪ドル/NZドル」を題材にしてみますね。トライオートFXを使っていて、コアレンジャー「豪ドル/NZドル」を設定していない人っていないんじゃないでしょうか?人気の理由の1つがコレ↓その圧倒的なリターンによるものですね!な、なんと約1年半で50%ものリターン!?1,000万円運用していたら、1,500万円になっているということですね。すごい・・・ちなみに、データのある2014年1月〜でリターンを見てみると・・・?なんと、300%超え!!!!リスクリターン評価とやらも、最高値の「Excellent!」になってます。これはみんな設定するわーと。ぼくは天邪鬼なんで思ったわけですよ。え、リスクないん??って。なんか裏あるんちゃいますのん?って。今回は、こいつを始める前に分解してやろうとおもったワケですw分解の方向性は1その通貨ペアは大丈夫?2ロスカットリスクはどれくらい?という切り口でみてきましょう。【考察】豪ドル/NZドルってなんでそんな利率いいの?まずは、「1その通貨ペアは大丈夫?」の切り口。なんでこの通過ペアの利率が良いのかを分解してみます。コレに関しては色んなところで考察がなされていますね。自動売買には同じ価格帯を行ったり来たりを繰り返すレンジ相場の方が儲かりやすいです。豪ドル/NZドルのここ5年くらいは圧倒的レンジ相場!こんな感じで狭い幅の中で上下運動をめちゃくちゃ繰り返しているわけです。このギザギザの回数だけ、売買チャンスがくるわけです。過去約5年間での最高値/最安値の比率は【1.14052】と14%程度の変動幅の中でしか前後しておりません。比較のために、ドル/円の場合をみてみましょう。最高値/最安値の比率は【1.27289】と27%程度の変動幅ですので、なんと豪ドル/NZドルの倍近くの変動幅なんです。豪ドル/NZドルは狭い変動幅の中を小刻みに動いているわけなんです。豪ドル・NZドルそれぞれが同じような動きをするから。NZドル/円】での動きのグラフがあったので、見てみるとこんな感じに。相関係数分析(直近200営業日)もう、兄弟か!ってくらい似てますよねw相関係数というのも松井証券さんのページで出ていたので見たのですが、8.5だそうでして、かなり近い動きをする模様。相関係数分析(直近200営業日)この動きの理由を色々調べていると、オーストラリアとニュージーランドの政策金利の動きが似ているビジネスの相手が両国とも中国がメイン地理が近いってな特徴が出て来ました。この辺はプロではないので深入りできませんが、要は「同じような値動きをするからレンジ相場を形成しやすい」という特徴事実を認識できておれば、ココは大丈夫そうですね。結果として最も収益率がよくなった。コアレンジャー「豪ドル/NZドル」の中身を知るなんでこんなに収益率が高くなるんだ?に関しては理解。調べていくうちに納得しました。変な裏があるわけではなさそうですねwでは、次に気になるのはお金の面です。いうことで次の切り口「2ロスカットリスクはどれくらい?」について触れていきます。結論、いくら資金として用意すればロスカットされないのか。運用者としてはコレがやはり気になりますし、FX自動売買系で最も気をつけたいところ。ことで、シミュレーションするために早速、コアレンジャー「豪ドル/NZドル」の設定の中身を解体してみました。内容は、以下4種類に分けられておりました。このABCDはそれぞれ、A:サブレンジの「売り注文」B:コアレンジの「売り注文」C:コアレンジの「買い注文」D:サブレンジの「買い注文」で別れています。このコアレンジ・サブレンジというのは、コアレンジャーシリーズの特徴的な考え方で、以下のイメージ。直近4年半でのレンジを上記のように「コア」「サブ」という風に分けて考えられており、それぞれで設定の内容に変化が加えられておる模様。▼コアレンジ帯(B・C)細かい幅で注文を仕込み、利確幅も細かめに設定。「買い注文」と「売り注文」を同時に行う。▼サブレンジ帯(A・D)ゆったりとした幅で注文を仕込み、利確幅も大きく設定。上レンジでは「売り注文」のみ、下レンジでは「買い注文」のみ。これがコアレンジャー「豪ドル/NZドル」の中身。これらA〜Dの計44本でパッケージ化されています。次に、推奨証拠金をみてみましょう。実際に注文する時は「このパッケージを何口注文しますか?」という口数の設定ができます。この”口数”で注文額をコントロールする感じになります。1口の注文=1,000通貨での注文ですね。実際の設定は、以下のようなカート画面で設定。ためしに、1口(1,000通貨)に調整。これで、1口の注文での推奨証拠金が130,068円であることがわかりました。意外と1口あたりの推奨額は少ない!小資金でもできそうですね。頑張れば定期的に1口づつ増やしていくことも可能??よくばって50万円分くらい注文しちゃう??こんな欲求が出てくる金額感ですwで、問題はココから。『この金額、本当に信じていいの??』ってことです。この金額を元手に運用して、ロスカットされませんかー??ってのが気になる。ぼくは超疑い深いので、さっきの分解表を使って、ざっくりシミュレーションしてみました。検証1:豪ドル/NZドルが1.00202まで下落したら?執筆時点での豪ドル/NZドル価格は【1.1009】です。(2018/8/14)この価格からコアレンジャー「豪ドル/NZドル」をスタートしたと仮定します。過去5年間での最安値である【1.00202】まで今から下落するとしたらどうなるのかを、エクセルで簡単にシミュレーション。さっきのA〜D別にポジション状況を整理してみます。価格の下落なので、「売りポジション」は全て決済されているコトになります。最安での売り注文はNo.22。その注文価格は【1.0480】でした。利確幅が20pipsですので、No.22は価格が【1.0460】の時には決済されとります。【1.00202】時点では1つも売り注文ポジションを持っていないことに。一方で、No.23〜44の買い注文のポジションに関しては、22本全てのポジションを持っていることになります。いうことで、この22本のポジションが【1.00202】時点でどんな評価損になっているかを計算すれば、ロスカットされる危険性も見えてきます。ことで早速計算してみました。▼計算してみる1:価格下落時ちょっと細かいですが、こんな表になりました。(スマホだと見にくいかも・・・)「必要証拠金」は、ざっくり日本円換算してます。「現在価格」ってのは、『今、1.00202になったテイ』って意味でこの記載方法です。この数値を合計し、以下を計算すると、No.23〜44の全ての買い注文に必要な証拠金は68,118円。価格が【1.00202】時の含み損の合計額は-93,700円。提示された推奨証拠金は130,068円。