00:02更新どうも!たろーです。特徴は何といっても対応通貨ペアの多さです。運用資金やパラメーターの設定次第でこれ一つでポートフォリオを組むことも可能となっています。変更は可能ですがデフォルトで最大ポジション保有数が10と多めなので必要証拠金やロット管理に注意が必要です。複数の通貨ペアで運用できるので今回はドル円を中心に主要通貨ペアをそれぞれ10年間0.1ロット固定スプレッド10でバックテスト分析をします。推奨証拠金額は0.1ロット固定で(4.5*10)+(40.7*2)=126.4(万円)この場合の期待年利は7.3%です。最大ポジションが10最大ドローダウンもやや大きくなったので運用するための証拠金が大きくなりました。先ほどの短いフォワード期間でもポジションを最大の10まで保有していたことから設定を変更しないのであればロット数を抑えて稼働させるのが良いかもしれません。以下、主要な通貨ペアのバックテストを簡単にみていきます。・ポートフォリオ分析バックテストの結果からプロフィットファクター(PF:総利益/総損失)とリカバリーファクター(RF:純益/最大ドローダウン)を基準にポートフォリオの組み合わせを考えてみます。ドル円の他、クロス円の通貨ペアはどれを運用しても利益が出て良い結果となりました。今回はこの結果をベースにリスク分散を考えて通貨ペアが異なるユーロ円&ポンドドルとPF・RFの高かったドル円&ポンド円とポンド円&ユーロ円でポートフォリオを組みました。最大ドローダウンも大きかったユーロ円をポンドドルが上手く相殺して和らげています。年間別でみると2011年と2014年がマイナスとなってしまいましたが直近4年の成績はプラスになっています。・ドル円&ポンド円こちらは決済通貨を揃えた組み合わせです。獲得利益に関してはほぼ合算になりました。年間別の収益をみると2014年が大きく損失を出してしまいました。今回のバックテストで一番良い成績の組み合わせで獲得利益も最大でした。特筆すべきは最大ドローダウンも他と比べて大幅に低くなっていることです。これは組んだ通貨ペアのRFがかなり優秀(それぞれ4.69と5.4)だったことが要因と考えられます。年間別も全ての年がプラス収支に。「Emperor」のような最大保有ポジションが複数のEAで最大ドローダウンを抑えたポートフォリオを組みたい場合にはRFを基準に通貨ペアを選択すると最適解に近づけるのかもしれません。今回は9つの通貨ペアをデフォルト設定で組んだだけですがロット管理はもちろんポジション数を変えることでも結果は変わってくると思います。※色を指定して下さい。※色を指定して下さい。EAを作成するようになってから、EAの良し悪しが多少わかるようになってきました。gogojungle。