2007年前後のドローダウンが軽減されたことと、ここ数年がわずかながら上向きになっているのが効いて10,000ドルを68倍まで増やせました。こちらもVXX、XIV個別に見てみましょう。room5110大部分がXIVの頑張りでした。キミはさ、もう帰って休みたまえ。リザルトデータ11年間リスクとってこの結果ではなんとも微妙です。コンタンゴ/バックワーデーション戦略はメジャーではあってもベストではない?特にVXXの買いには限月間価格差は使わないほうが良さそうです。少なくとも今のところは。S&P500VIXインバースを使う場合には、為替の影響を受けるため、結果には違いが出ます。Harwood氏の算出したものです。(以前に短い期間でのバックテストに使ったデータとは異なるものです)2004年3月26日から2011年10月3日までの価格は理論値、その後はマーケットでの終値を使っています。2011年10月3日までを理論値としたのは、今回入手したデータはVXX、XIVだけでなく、ZIV(中期インバース)やUVXY(短期の2倍)などもあり、一番新しい銘柄であるUVXYの上場が2011年10月3日だからです。今後、UVXY等のデータも何かに使うことがあるかもしれず、たとえばVXXと何らかの形で比較するなどの場合、出来るだけ同じ条件のデータを使用するのが望ましいかと思ったので。原則的に今後はこのVance氏のデータを使っていきます。...XIV(2049)の7月末売10月末買バックテスト【2017年7月まで版】8月になりました。