自動売買の信頼性を統計学を用いて考えてみる。あとコインチェックに対応させたよ。2018-08-14自動売買の信頼性を統計学を用いて考えてみる。あとコインチェックに対応させたよ。ビットコインのAI自動売買を作って、それを販売してみてからコンスタントに売れ続けていて驚いています。購入者さんからも「無事動作した」との報告もあって安心しました。masagutti.hatenablog.com今回はこの自動売買のポテンシャルを統計学的に測って、有用かどうかを判定したいと思います。有用かどうかの判定おわりに24時間ごとの勝率シミュレーション詳しくは以前のブログ記事を見ていただきたいのですが、資産推移のシミュレーションをしたらこのようになりました。途中から伸び悩んでいるのか等は前記事を参照してください。この横軸は経過時間(分)ですのでこれをもとに24時間ごとに区切って前日比を割り出し、勝率を計算します。0.9384010624582274日数が153日と少ないのはこれがテストデータだからです。テストデータについても前記事参照。上記を要約すると前日より資産が増えた割合が61%平均すると毎日3.8%資産が増えた資産が増えた日だけ見ると平均して日に10%増えた資産が減ったた日だけ見ると平均して日に6.2%減ったといった感じです。感じ方は人それぞれでしょうが、私はかなりいい数字だと思います。頑張ってこの数字ですからね、よくある「バイナリーオプション勝率9割超!!」みたいなやつはかなり疑いの目で見てしまいます。これも結局は「良かったときの結果を見てるだけ」といえばそれもそうなので、もう少し踏み入って分析していこうと思います。写真のような資産の前日比のデータをヒストグラムにプロットするとこのようになります。見やすいように横軸は0.85~1.15の範囲のみ表示しています。母数が少ないので形がいびつですが、試しにトレーニングデータで同じことをするとトレーニングデータの母数は357でテストデータの7/3倍です。この形、正規分布のグラフにある程度はまりそうじゃないですか?正規分布のグラフとはこんな感じのグラフです。実は様々が自然現象はこの正規分布に従っています。わかりやすいのは人間の身長とかですね。横軸に身長、縦軸にその身長の人間の数とったグラフを作るときれいに正規分布の形になります。この自動売買の結果も正規分布に従うと仮定すると先ほどとは全く違う方法でこの自動売買の有用性を評価出来ます。正規分布と確率そろそろ本当に統計学の話をしそうなのでこれ以上細かいことは省きますが、上記までの過程の元で「前日より資産が5%以上増える可能性(X)」はで現せて47.6%と算出されます。(0.196と1.038は算出した標準偏差と平均)最初のシミュレーションでは平均して毎日3.8%増えていたので試しに「前日より資産が3.8%以上増える可能性(X)」を計算するととなり見事に50%です。「前日より資産が少しでも増える可能性(X)」を計算してみましょうつまり「この自動売買による日毎の収益が正規分布に従うと仮定しすると、統計学的には58%の確率で前日よりも資産が増えると言える。