いった意味があり、FXでは「理論的には説明できなくても、何らかの規則性のある現象」のことです。1月第1週がドル安なら1月全体もドル安2002~2017年に1月第1週がドル安の年は12回、うち9回が1月全体でドル安。2月は逆張りで稼ぐ2月後半は2月初めと逆の動きをする。ドル高で始まるとドル安で終わる。3月は為替が最も動く米ドル/円の高値と安値の差は、2001~2017年で平均4.8円、3月平均は5.7円。4月は3月と逆になる3月と4月のドル円相場が逆方向に動いた年は、1998~2017年の20年で15回もある。5月に売れ5月は利益確定で売買高が増えるため、今までの相場が反転する。ドル高になりやすい7月がドル高だった割合は1995~2016年の22年で14回もある。ドル安になりやすい8月がドル安だった割合は1995~2016年の22年で14回もある。10月と同じ方向に動く9~12月は流れが続き、特に10月と11月は1995~2016年の22年で16回も同一方向。クリスマスに荒れるクリスマス休暇前の最終売買と休暇後の取引開始で荒れやすい。輸入企業が5と10が付く日に米ドルで支払うため、日本円を売る傾向がある。土日分のスワップ金利は水曜に付くため、木曜早朝にかけて高金利通貨が買われる。満月はドル買い・新月はドル売り満月の日は米ドルが上がりやすく、新月の日は米ドルが下がりやすい。米大統領線の翌年は動く米大統選の翌年は、新しい政策が施行されるため、経済が活発になる。4月効果、夏枯れ相場、ハロウィン効果、TOM効果、SQ効果、2日新甫は荒れる」などがありますが、為替相場では結果が伴っていなかったために除外しました。信頼度Bは参考になるな。弟ある程度の裏付けもあるからな。裏付けがあるアノマリーのみ使うアノマリーによって信頼度には差があります。「1月第1週がドル安のとき、1月全体でもドル安になる」であれば、次の理由である程度説明できるため、信頼度は高めです。第1週でドル安になっていれば、その後の変動が均等に上下しても結果的にドル安になる。第2~3週に大きなニュースがないため、第1週の結果を引き継ぎやすい。アノマリーが多少理論的なら指標の1つとして使えますし、まったくの偶然の偏りであれば、無視してかまわないです。ちなみにFXで稼ぐ人たちはアノマリーをほぼ気にしません。10種類以上の副業を経験。26歳で法人化、現在12期目、副業関連の著書4冊。