真太朗2009年8月31日(月曜日)金利上限付き住宅ローンなど、複雑なデリバティブが組み込まれた金融商品が増加しています。金融機関は、このような商品の取引から安定した収益を得るために、デリバティブの価格を算出するモデルを迅速に開発・高度化して、システムとして実装する必要があります。A銀行様では、昨今の市況の変化に対応して、安定的に高い収益を上げるために、デリバティブの価格を算出するモデルの高度化に取り組んでいました。モデルをシステムとして実装する際、モデルの仕様を詳細に記述したドキュメントが必要になります。このドキュメントの作成には、ITのみならず、金融工学(デリバティブ価格理論等)、数値計算法(偏微分方程式の数値解法等)に関する知識やテクニカルライティングのスキルが求められます。したがって、この種のドキュメントを作成することは、一般的なシステムエンジニアには非常に難しい作業となっています。そこで、長年に亘ってITはもとより金融工学に関するノウハウを蓄積している富士通総研がこの作業を行いました。作成されたドキュメントは、システム開発の資料として使われるだけでなく、部門内でのモデル仕様についての情報共有やリスク管理部門への説明においても利用できます。富士通総研では、モデル高度化における支援として、モデルの仕様に関するドキュメント作成だけでなく、プロトタイプの作成や、市場価格との整合性の検証などの一連のサービスメニューも揃えています。デリバティブ価格算出モデル開発の際は、ぜひお声掛けください。富士通グループにおける金融工学関連ソリューションの企画・開発のために、研究開発活動を積み重ねてた経験や実績に基づいて、金融リスク管理、デリバティブ評価、および、企業財務リスク管理に関するコンサルティングを提供しています。