プロジェクトファイルに保存されます。できなくなったり、その他不具合が発生したりするようです。日本語名を付けるのは避けましょう。オフにしておきましょう。デフォルト名が日本語になってしまい、修正の手間がかかります。ファイル内の日本語サポートが行われる予定とのこと。FBXファイル内の日本語サポート、UE4の社内リポジトリへのチェックイン完了しました。UE4.8で入ると思いますが、FBXファイル内のボーン名やモーフターゲット、マテリアル等で日本語が使われていてもきちんとインポート・エクスポートされエディタ内でも日本語で扱えるようになります。設定は以下のとおりです。