株式会社サヤトレの増田です。昨日からロングショート戦略を基礎から学ぶ特集をお届けしております。株式会社サヤトレの増田です。ロングショート戦略を中心とした内容をお届けします。「理解力低...ロングショート戦略とは将来上昇が期待される銘柄を買い(ロング)下落が期待される銘柄を売る(ショート)両建て投資戦略です。上がれば儲かるロングと下がれば儲かるショートを同時に保有する事によって、金融市場の波を抑えながら安定して利益を狙うのがロングショート戦略の仕組みです。(8306)上記のように2銘柄の買い売り両建て保有もロングショート戦略の一つとお考えください。(通称:サヤ取り)本日は、ロングショート戦略の実践に必要な保有割合についてお届けさせていただきます。2銘柄のサヤ取り投資では、買いと売りの投資金額の比率を出来るだけ50:50に近づける事を推奨しております。間違うポイントは2銘柄を近づけるのは「株価」でも「株数」でもなく「投資金額」です!株価の値や株数を同じにしても意味はないのでお間違えのないようにご注意ください。実際に投資を行う場合において単元株と運用資金の問題でキッチリと同額にする事は難しいケースがほとんどです。その考え方はロングショート戦略でも同様です。50:50にする必要はありません。買い40:売り60上記のように相場のトレンドを読み買いと売りの比率を調整する事は実際のヘッジファンドでもよくあることです。「買い90:売り10」のようにどちらか一方の比重が大きくなり過ぎると片張りとあまり変わりませんが上記のような持ち方もロングショート戦略と言えます。ロングショート戦略相場のトレンドを読んである程度裁量判断で保有比率を変える事は間違いではないとご認識くださいませ。私自身の考えとしては相場の上下を個人が毎回仕掛けの度に予想するのは面倒で難しい事です。よって常に買いと売りの保有割合は基本50:50に近づける事を推奨しております。売り買いの保有比率が決めた後は買い銘柄の中での個別の保有比率と売り銘柄の中での個別の保有比率を決定します。この考え方は、分散投資の考え方と同じです。昨日の例で銀行業4社を例にして解説します。実際に投資をした際に比重の高い銘柄の損益結果がポートフォリオ(資産構成)全体の損益に大きく影響します。上記の場合ですと買い銘柄のみずほが大きく下落して売り銘柄の三菱UFJが大きく上昇した場合は全体のポートフォリオは損失になってしまいます。投資選定する銘柄に自信を持って保有比率を高める事も戦略としてはアリなのですが私自身の考えは個人の考えや自信に関しては、信じないことをお勧めします。いう私自身も自分の投資センスを信じておりません。「自分の考えを信用しない」←格言入り上がる下がると予想して複数選んだ個別銘柄でも必ず当たりハズレが発生します。よって選定した銘柄の比重も投資銘柄数で割って1銘柄の保有割合が等分になるよう調整するのが無難です。(8316)ロングショート戦略は、買い売り保有比率と投資対象の保有比率を調整して変更することでポートフォリオの組み合わせは無限に存在します。選択肢が多すぎると人は選択が出来なくなります。買い売り50:50で投資銘柄の保有割合も等分にする上記の基本系で実践してみる事をお勧めします。資金100万円で検証しているマーケットニュートラル戦略は日経ミニを1枚売り個別銘柄を4銘柄に分散して買っています。投資成績は次のようなイメージです。騰落率13.19%上記のパフォーマンスを見ると「RSIで割安な銘柄」以外はアウトパフォームです。「RSIで割安な銘柄」が日経平均と比較して10%アンダーパフォームしたら損切りする予定です。1か月保有してアンダーパフォームなので1か月は、損切り基準を5%に変更する事も検討しています。上記の銘柄や選定方法のスクリーニング条件などは毎月サヤトレLS会員に送る「サヤトレLSレポート」にて詳細をお伝えさせていただいております。第1670号】株式会社サヤトレの増田です。本日は...福沢諭吉って何した人?株式会社サヤトレの増田です。投資をしていて福沢諭吉を知らない人はいないで...ニックリーソンという人物から学んだこと株式会社サヤトレの増田圭祐です。「ニックリーソン」という人物をご...日本郵政の目論見書のポイント株式会社サヤトレの増田です。日本郵政・ゆうちょ銀行・かんぽ生命上記3...富裕層の悩みとは?リリース記念キャンペーン「サヤトレLS」(FXロングショートレポートをプレゼ...お金が貯まる銀行活用法!第502号いつもメルマガお読みいただきありがとうございます。株式会社サヤト...アウトパフォームとアンダーパフォーム株式会社サヤトレの増田です。本日の株式市場は大幅上昇の+941.27...サヤ取り投資書籍出版の報告!第562号メリークリスマス☆!株式会社サヤトレの増田圭祐です。TOWNの前澤社長がバスキアの絵を123...株式会社サヤトレの増田です。個別銘柄が下落する理由は分からない株式会社サヤトレの増田です。本日は「個別銘柄が下落する理由」をテーマにお...株式会社サヤトレの個人投資家の個人情報の方針につい...株式会社サヤトレの増田です。本日は「個人投資家の個人情報」をテーマにお届...サヤ取り投資のサヤの上下の意味とは?株式会社サヤトレの増田です。本日は「サヤ取り」をテーマにお届けします。...日本経済は、失われた40年目に突入!株式会社サヤトレの増田です。本日は「日本のマイナス成長」をテーマにお届け...テレワーク(在宅勤務)銘柄まとめ株式会社サヤトレの増田です。株式会社サヤトレの増田です。本日は「プレゼント」をテーマにお届けします。...日経平均株価指数の歪み(サヤ)を考える株式会社サヤトレの増田です。本日は「株価指数の歪み」をテーマにお届けしま...個人投資家コミュニティー(グループ)をSlackに...株式会社サヤトレの増田です。日刊メルマガ金融知識がない方へ注意!日刊メルマガ「1000万円いる?」とよく言われます。