2011先週(12/05~12/09)の為替動向リアルで年末進行真っ最中につき明日も早出出勤のため、取り急ぎ資料編のみアップ。■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。【11/28:月】IMFによるイタリア支援やNZ総選挙での現職信任からリスク回避の巻き戻しが先行し、ドル円は若干下窓を開け、77.52円付近から始動したが、昼過ぎにIMFから支援策否定発言が出てリスクオンオフ帳消しの行って来いの後は静観模様。ドル円では77.72円程まで急騰の後77.60円ほどで小動き。欧州時間に入り独紙ウェルトがドイツなど高格付け国がエリート債発行か?との報道を出したがドイツ政府は即座に否定。何らかの動きを期待する思惑からクロス円が上昇するとドル円もそれに連れ高し上昇しNY序盤には78円超えを達成。イタリア格下げやフランス雇用情勢悪化などからユーロ売り、その反動でのドル高で78.24円まで急騰の後、利食い売りから78円付近に落ち着き、NYを終了。【11/29:火】東京開始頃ムーディーズが欧州の銀行の劣後債等を格下げ方向で見直しと発表し、欧州通貨下落の反動でドル上昇。仲値での外貨需要も手伝い、一時78.28円付近まで上昇。入りムーディーズが欧州15カ国の銀行87行を格下げ方向で見直す報が入るとクロス円総崩れに連れ安し欧州中盤には77.60円付近まで続落しようやく下げ止まり。NY時間以降はECBによる国債購入を通じた流動性供給を完全に不胎化出来なかったことの露見から欧米株式市場は失速。ドル円はドルストレートでのドル売りと、クロス円での円売りが相殺しあい、微妙な上昇をしながら77.85円付近でNYを終了。【11/30:水】月末要因での需給から、輸出のドル売り円買い、輸入のドル買い円売りが交錯する中、ドル円は買い優勢。同様コメントが出されるとユーロは1.3259(の週最安値)まで急落、ドル円は78.15円付近まで急騰。19時に財務省から11月の為替介入額が9兆916億円と公表され事前推定額より1兆円多いことから覆面介入があった可能性を否定出来ないとの観測を強める結果となった。NY時間に入ってまもなく、日米欧加の各国中央銀行が現行ドルスワップ協定の金利引き下げで合意するとした国際金融システム支援策を発表するとユーロは急騰ドル急落。ADP雇用統計の好結果さえスルーされ、ドル円は77.29円まで。その後も大きく乱高下しながら77.59円付近でNYを終了。【12/1:木】翌日の米国雇用統計と週末調整を控え、ドル資金提供による思惑交錯の乱高下も徐々に収縮。ドル円は10銭程度の振幅で徐々に切り上がり、77.70円弱で東京を終了。欧州早晩にドラギECB総裁から欧州景気見通しや債権市場介入にコメントが出たことで一時的に動揺したがすぐに収束。ADPに反して増加となったが続くISM製造業景況指数が好感されドル円は77.78円付近まで上昇するも、利益確定とポジション調整から徐々に値を下げ、77.70円付近でNYを終了。【12/2:金】満を持して発表の米国雇用統計で失業率が8.6%と9.0%を下回る改善したことを受け、振幅は中幅ながら乱高下。直後はユーロが強含み、ドル売り攻勢となったが雇用者数は臨時雇用が大半で雇用の質は良くないとの見方が拡がり始めるとユーロは反落。イタリアとスペインの救済を反対等の報道によりさらに加速。ドル円は淡淡と10銭幅程度の振幅で少しずつ上昇を続け77.97円程の位置で1週間を終了。1.3111~1.3002■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。【11/21:月】週明けは76.83円付近と若干の小窓を開けて始まるも、程なく76.90円付近まで窓埋め反発。報道が水を差し、クロス円弱含みからドル円もジリ安となり、午前中に7676円付近まで連れ安。東京終了までかけ76.84円付近まで反発するも、欧州時間からは懸念材料が欧州債務問題に移り再度クロス円が軟化。連れたドル高から76.94円付近でNYを終了。蒸し返され76.85円程まで下押しされたが、ムーディーズやS&Pが相次いで格付け維持を報じられ買い戻し反発。77円は重かったが、安住財務省が日銀基金利用での外貨購入構想に対し、「為替介入と同義」とコメントしたことが一部外国報道機関で「介入準備は整った」と報じられ、介入警戒&期待からドル円は仲値付近で77.32円まで急騰。ロングリクイデーションなのかドル売りで参入。欧州株の堅調などから76.85円付近まで下落が進んだが、NY時間に発表の米7-9月GDPが下方修正されるとリスク選好も意気消沈し、77.12円付近までドル買い反発。買い戻し一巡後は翌日東京祝日も意識され77円弱でNYを終了。【11/23:水】東京は祝日らしい動意の無さで終わろうとしたが欧州組参戦と共にデクシア救済に対する疑心暗鬼が渦巻くと対ユーロを中心にドル買いが進み、ドル円も77円台に復帰。同時にクロス円での円買いからドル高円高で上値も限定的。夕刻に行われたドイツ国債の入札が低調に終わるとユーロ急落。対ユーロでドル全面高になるとドル円も77.23円付近まで上昇。NY時間には欧州債務問題の拡大懸念視が蒸し返され、ユーロドルは一段安・ドル全面高。ドル円は一時77.58円まで上昇。ロンドンFix後は米国の感謝祭休場を控えての持ち高調整から徐々にジリ安な展開となり77.28円付近でNYを終了。【11/24:木】東京早朝は前日のユーロ売りドル買いのカバーと月末フローからドル円は売り込まれたが77円付近で底堅く推移。昼頃にS&Pから日本国債格下げ可能性の報道が為されると77.10円付近まで復調。その後東京時間ではじり高で推移しその後は一進一退のはっきりしない相場が続いたが、メルケル独首相がユーロ圏共同債構想に対し、改めて反対を表明するとユーロ急落/ドル全面高の展開に。【11/25:金】東京早朝は前夜のドル全面高の流れが継続し、週末&ゴトウ日仲値の外貨需要や一部邦銀のまとまった取引が後押しとなり、ストップロスを巻き込んで77.52円まで高騰。買い一巡後は77.35円付近で一進一退をしていたが欧州時間にイタリア国債の利回り上昇からユーロが下落すると再度ドル全面高となりドル円も東京時間高値の77.50円に並ぶ。NY時間からはドル高の流れが再加速。ドル円は再度ストップロスを巻き込み77.73円まで急騰。ここで一旦調整が入るが上がった勢いは止められず、ロンドンFix後に再度上値試しとなり77.78円の週最高値を記録。ユーロは1.32割れ目前、ドル円は78円復帰も視野に。言う状態で1週間を終了。【※】今週はいよいよ月末&月例重要指標週。市場はクリスマス=バカンス状態で閑散化。1.2985~1.2849■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。【11/14:月】週明け早朝は前週末のイタリアの首相交代とNZ小売売上高の好調を好感して、77.20円付近から若干の上窓と比較的大きな振幅でスタート。午後入り日本株伸び悩みから徐々にクロス円が軟化。ドル円もこれにつられジリ安に。欧州時間以降は一部にあった介入期待消滅から更に軟化し下値攻め気運から介入後初となる77円を割り込み、76.80円付近まで釣瓶落しに下落したが、イタリア国債入札が不調から利回りが上昇すると欧州債務懸念が蒸し返され、売り対象がユーロに移るとショートカバーも手伝い反発。ユーロ安ドル高からNY時間には77円台に復帰したが、ドル高円高のもみ合いが続き77.08円付近でNYを終了。【11/15:火】介入催促か、仲値後に再度下値試し気運が高まり、77円を割り込み76.96円付近まで下落すると、突然まとまったドル買い円売りが発生。介入警戒のストップを巻き込み77.48円まで急騰。追随無く「なんちゃって」であると解ると元のレベルに戻り、欧州時間・NY時間を約10銭幅のレンジで徐々に切り下げ、ロンドンフィクスには76.90円まで落ち込むが更なる下値攻めなくここで反発。77円に復帰してNYを終了。【11/16:水】早朝に76.96円までの瞬落があったが、即座に77円台に復帰。仲値後に77.14円まで強含む場面もあったがこちらも長続きせず再び77円を僅かに上回る位置へ。新たな緩和策無く現状維持の姿勢が伝わると円高基調に転じドル円はジリ安。欧州時間にECBによるイタリア国債購入の可能性が報じられ対ユーロでのドル売りも手伝い76.85円までドル円は下押し。ここから徐々に持ち直し、NY時間に発表の各種指標も好感される内容が多かったが、ドル買い円買いから均衡し、更なる上昇無く77円を僅かに超えたレベルでNYを終了。【11/17:木】午前中は77.00-08円を付近を維持していたが午後からは76.95-00円ほどに若干軟化。これと言った売材料買材料があるわけでもなくECBによるイタリア国債買い支えにも、好調な米国指標にも、ほとんど反応することなく狭い膠着相場を維持。入り、ECBがIMFに対し欧州債務に絡む資金供与を開始することの協議入りとの報が伝えられ、ユーロのショートカバーが勢い付くとドルは下落。ドル円も断続的に値を下げ、欧州後半には76.56円まで続落。NY時間に入り欧米共に株が伸び悩んだことからユーロは戻り売り展開。ドルは買い戻し展開へと形勢逆転。/警戒から上方も下方も押さえられ週間でチャートを見るとNRから下方ブレイクが如実。下は甘くなっていると見られるので、一層の下値試しには要警戒。攪乱はあるか?■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。Dukascopy)プルダウンメニューからご覧になりたい通貨ペアを選択してください。計算方式は通常のPIVOT(Wilder),Woodie,Fibonacciを選択可能です。