Tradingこれもいいコースだった。タイムシリーズの扱いのところ。やり方は説明されるけど、ロジックまでは説明されない。最近のデータにより重みを与えてローリング平均を計算。直近のデータの重みを1/3とすれば、前日の平均(それまでのデータすべてから計算された値)に2/3の重みを与える。等比数列重みがヒストリカルデータにかかる。形式のコーディングでアルゴリズムが組めてします。米国株のデータベース、モーニングスター情報が手に入り、バックテストなども可能。コーディングのイメージとしては、そのルールを当てはめる周期(たとえば毎週)などの初期設定を行い、どんな条件を満たす株を売買それぞれの対象とするかをpipelineとして決定し、アルゴリズム取引(rebalance)を実行。一般公開を認めて今に至るのか。(02/11)仕事で数字を使うって、こういうことです。(04/27)みんみん:おやすみなさい。http://flaw.blog80.fc2.com。