ポンド円長期バックテスト本人のリアルデータ添付が無いEAブログは100%便乗釣りブログ。コメント(0)←公式サイトはコチラ本日はESCADA-v4.5のバックテスト確認を行います。バックテストについてESCADAの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは20前後です。平均15~25程度だと思います。朝スキャEAが避けて通れないスプレッド超拡大する早朝時間のトレードはv2.7時代で約2割が早朝トレード対象でした。私の評価としてはスプ20、スプ50データを使います。クロス円はJPYバックテストすると正確なデータになるようなので今回からESCADAはJPYバックテストになります。アルパリ長期バックテストアルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。ESCADA-v4.5-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20-0.1固定ESCADA-v4.5-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ50-0.1固定ESCADA-v4.5-アルパリ-0.1ロット設定の場合1年間の運用見込み利益(15年割)=¥60,426スプ20最大ドローダウン=¥51,960スプ50最大ドローダウン=¥58,700合成ドローダウン=¥55,330リスク対期待値=1.092ESCADA-v4.5-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20ESCADA-v4.5-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ50ESCADA-v4.5-アルパリ-デフォルト設定の場合スプ20総損益%(15年割)=7.84%スプ50総損益%(15年割)=2.82%スプ20最大ドローダウン%=2.78%スプ50最大ドローダウン%=3.48%単純平均総損益%=5.33%単純平均最大ドローダウン%=3.13%リスク対期待値=1.702Tickstory長期バックテストTickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20-0.1固定ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ50-0.1固定ESCADA-v4.5-Tickstory-0.1ロット設定の場合1年間の運用見込み利益(13.25年割)=¥60,264スプ20最大ドローダウン=¥31,080スプ50最大ドローダウン=¥54,520合成ドローダウン=¥42,800リスク対期待値=1.408ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ20ESCADA-v4.5-GBPJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ50ESCADA-v4.5-Tickstory-デフォルト設定の場合スプ20総損益%(13.25年割)=7.96%スプ50総損益%(13.25年割)=3.11%スプ20最大ドローダウン%=1.62%スプ50最大ドローダウン%=3.01%単純平均総損益%=5.535%単純平均最大ドローダウン%=2.315%リスク対期待値=2.390Tickstory直近データESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20-0.1固定ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ50-0.1固定ESCADA-v4.5-Tickstory-0.1ロット設定の場合1年間の運用見込み利益(5.75年割)=¥58,405スプ20最大ドローダウン=¥31,080スプ50最大ドローダウン=¥54,520合成ドローダウン=¥42,800リスク対期待値=1.364ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ20ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ50ESCADA-v4.5-Tickstory-デフォルト設定の場合スプ20総損益%(5.75年割)=6.50%スプ50総損益%(5.75年割)=2.87%スプ20最大ドローダウン%=1.31%スプ50最大ドローダウン%=3.07%単純平均総損益%=4.685%単純平均最大ドローダウン%=2.19%リスク対期待値=2.139まとめ一番大きな変化はグラフです。ESCADA-v4.1-GBPJPY-2010.01.01-2016.08.14-スプ50ESCADA-v4.5-GBPJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ50スプ20の場合は小さいながら改善が見て分かりました。スプ50の場合は悪化とも考えられる内容になっています。・損益バランスの調整これは単純に損失を小さくする内容みたいなのでおそらく原因ではない。・ニアピン決済の導入GBPJPYフォワードで早朝時の超スプレッド拡大時間に決済してしまうことがあった。v4.5で対策アップデートが実施される。・ニアピン決済にスプレッドフィルターの導入ちょうど今朝9/23にLandFXでロングが早朝時間17:08:37に決済されていた。-7.7pipsLandFX時間で17:00~17:05まで毎日メンテがあるのでメンテ明け直後に決済されたよう。myfxでは早朝時間の決済はなくTP利確していた。+10.8pipsLandFXの方が平均的にスプレッドは広い事実もある。ニアピン決済の動作にスプレッドが関係していることが推測できます。いうことはスプ50でバックテストするとニアピン決済が動作しやすくなり利益を削って決済しているっぽい。スプ50のグラフがv4.1と比較して極端に悪化している風に見える。早朝時間にスプレッドが広がりすぎると思わぬ決済があるかもしれないですね。GBPJPYは元々スプレッドが広いので最も影響を受ける通貨ペアと言えそうです。見た目はv4.1よりも悪化しているがフォワードを意識してのアップデートなのでOKでしょう。スプレッドが広い通貨ペアではもう少し工夫が必要かもです。フォワードの挙動を要監視ですね。次回は本気資金のRisk値を探って行きます。