USDJPYのリアル実績データを使って検証してみます。USDJPYのリアル実績になります。こちらのEAは2018年1月16日から運用しているので、すでに1年半以上の実績があります。リアルデータも溜まってきたので、このEAについて書いてみます。青がpips、赤が損益です。0.792018年1月から運用開始して、順調にプラスを積み上げてきています。今年の2月ごろから不調になりましたが、また8月ごろに盛り返してきています。0.66勝率はバックテストのほうが良いですが、PFやリスクリワード、1日あたりの獲得pipsなどはリアルのほうが、バックテストより良い数値となっています。0.71取引回数がリアルのほうが90回程少ない結果となっています。今年に入ってからは指標などで止めたりしたことが何回かあったので、若干少なくなる想定でしたが、これほど差が出るのは、単純にバックテストとリアルでのズレという部分が大きいのだと思います。グラフ遷移を見てみると波形的には似たような形になっています。成績はリアルのほうが461.6pips、バックテストが317pipsと、リアルのほうが良い成績PFもリアルが1.37、バックテストが1.2と、全体的にリアルのほうが良い結果となりました。過去10年のバックテストとの比較、そして同期間でのバックテストとリアルの比較結果を見るに、このEAはバックテストの期待値に近いパフォーマンスを発揮すると思われます。最近、色々なEAでバックテストとリアルの比較を行っているのですが、オーソドックスなEA(メジャー通貨、朝スキャなどの時間帯指定じゃない、等)については、どのEAも同期間のバックテストとリアルの結果はそれほど違わないんですよね。過去のバックテストのパフォーマンスとその期間の結果を比較すると落ちるEAが多い気がします。ないのか、この辺はもう少し長期間リアルフォワードの集計を取って比較するしかないのかもしれません。その辺にEAを選ぶ鍵が隠されているのかもしれません。USDJPYのバックテストとリアル運用の比較分析でした。日)2017年6月よりEA運用をしています。本業はシステムエンジニアマイクロ法人立ち上げて主に業務システムの受託開発をやってます。一本勝ちについて検証してみました。バックテスト、ゴゴジャンフォワードとも比較。