統計・数学TwitterFacebook0はてブ0Pocket1LINE2019.03.14今回は、pythonを使って株価の対数差収益率を計算してみるという内容。pythonの場合、numpyモジュールとpandasモジュールを使う2つの方法がありますが、この記事ではpandasを使います。計算式を確認しておくpandasを使えば対数差収益率は簡単に出せる計算式を確認しておくプログラムの話をする前に、対数差収益率の計算式を確認しておきます。私たちがよく使っている一般的な収益率の計算式はこちら。$$\frac{x_{t-1}}{x_t-x_{t-1}}$$x_tを当時株価終値。x_t-1を前日株価終値とするとニュース等で一般的に使われる日々の変動率になります。x_{t-1}}$$とてもシンプル!!この式の面白いところは、対数化してもその値が実際の変動率と近似する点です。x_{t-1}}$$ただし、近似は変動率が高くなればなるほどズレが大きくなります。この記事は、数式の解説が本題ではないのでこれ以上は割愛します。スポンサーリンクpandasを使えば対数差収益率は簡単に出せるさて、小難しい数式の話は置いといて、pythonで対数差収益率を出してみます。こんな感じの富士フィルム(4901)のデータを使います。df['ratio_log']=np.log(df['close'])-np.log(df['close'].shift(1))df['ratio']=(df['close']-df['close'].shift(1))/df['close'].shift(1)こうして普通の収益率と対数差収益率を二つ計算。np.log()で指定した列を対数化できます。結果部分だけピックアップするとこんな感じ。左が対数差収益率、右が通常の収益率です。対数収益率が完璧でないにせよ、収益率と近似している様子がわかると思います。数値を対数化すると通常は、尺度が全く変わってしまい慣れないと数値の変化がわかりにくく感じてしまうことがあります。対数差収益率は対数化する前の数値と近似するため、感覚的にもとても使いやすいです。pythonだとわずか数行で大量のデータを対数化することが可能です。株価を分析する際に、必ず対数化する必要はないとは思いますが、手法として知っておくと便利だと思います。〜まとめ〜pandasの対数計算にはnp.logを使う!統計・数学シェアするTwitterFacebook0はてブ0もぐたろうをフォローするこの記事を書いた人もぐたろう薄給サラリーマン。まなれきドットコムを運営しています。趣味はブログ・プログラミング・投資。?株価のデータをpythonで考察してみた今回は、統計における相関性について株価データを使って色々と考察してみようと思います。分散と標準偏差とは?株価を使いながらわかりやすく解説してみる今回は、株価を使って分散・標準偏差について知りましょう!って話です。投資の世界では分散・標準偏差はとても身近な存在です。投資の話でよく耳にするボラティリティなんかは、標準偏差そのものです。ついて解説してみます。内容は以下の記事の続きとなっています。統計の基礎!平均値と正規分布の話【平均値の罠と嘘。今回は数学のお話です。誰もが知っている「平均値」の話。普段何気なく使っている言葉ですが、株やFXのシストレで平均値を使う場合は注意が必要です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。新しい投稿をメールで受け取る気になる出来事、人物を検索してみましょう!自己紹介もぐたろう薄給サラリーマン。まなれきドットコムを運営しています。趣味はブログ・プログラミング・投資。気になる出来事、人物を検索してみましょう!自己紹介もぐたろう薄給サラリーマン。まなれきドットコムを運営しています。趣味はブログ・プログラミング・投資。各地の寺院・史跡紹介54京都府29滋賀県4奈良県15和歌山県3福岡県3オススメの歴史・古典の本15仏教入門17未分類2面白いほどわかる日本史講座278弥生時代3古墳時代6飛鳥時代25奈良時代27平安時代105鎌倉時代40室町時代29江戸時代25明治時代17古事記の話【日本神話】3数学史1投資・資産運用メモ26機械学習(AI・ニューラルネットワーク)6日本株のシステムトレード16統計・数学5コラム16ブログ運営・プライベート1。