マクロ・ミクロ経済学」に関するブログです。ついて解説いたします。7%合意』日経H22.9.14主要国などの銀行監督当局でつくるバーゼル銀行監督委員会は、国際的に活動する大手銀行に対する新たな自己資本規制案を発表した。...普通株と内部留保で構成する...中核的自己資本の比率は実質7%で決着。自己資本のうち、普通株や内部留保など、質の高いコア部分。これを、2013年から6年かけて7%にすることで合意。Settlements)の略です。1988年,銀行の健全性を確保するために国際的な自己資本比率規制(BIS規制)が定められました。国際的に事業を行う銀行は,自己資本率を8%以上にするという規制です。(自己資本とは,株式,自社保有資産,自社保有株式などです)規制をした理由は次のとおりです。これでは,損をするのは預金者になってしまいます。銀行は全くリスクがありません。損を預金者がかぶるのは「おかしい」ので,「銀行は自己資本を8%用意すべきだ」となりました。これで,預金者が損をしないシステムになったのですが・・ところが,BIS規制によって,サブプライム・ローン問題・リーマン・ショックで、金融システムが崩壊する危機に至るのです。上図で100億円融資している場合,返ってこないお金(不良債権)が4億円になると,自己資本を4億円削ることになります。自己資本が4億円に減ってしまうと,貸し出せるのは,自己資本の4億が8%になる値,すなわち50億円が限度になってしまうのです。こんな風に,急に貸しはがしは出来ないので,銀行は,自己資本を増強したいのです。他の金融機関が,出資してくれれば良いですが,他の金融機関が出資してくれないと・・・日本の「北海道拓殖銀行の倒産」のようになります。このような状況の中で,サブプライム・ローン証券が焦げ付きました。2007年2月,サブプライムのディフォルト率(返済不能)が上昇します。不良債権化したのです。今回、BIS規制によって、この自己資本比率引き上げ(全体では8%→10.5%、コアでは2%→4%)にしたのは、多額の損失が出ても、穴埋めできるようにするためです。今後、邦銀をはじめ、世界の銀行で、自己資本増強が行われることになります。正しい・間違い、好き嫌い、善悪)は、千差万別で正誤判定できないことから、基本的に扱っておりません。意見は書き込まないで下さい。こちらの見解(意見)を尋ねる質問も、ご遠慮願います。経済学は学問ですので、事実を扱い、規範(価値観)は扱っていません。事実に基づく見解をお願いいたします。カテゴリ『コメントに、意見は書かないで下さい』を参照願います。コメントする方はコメント欄ではなく「質問欄」からお願いいたします。ご質問・ご意見(非公開でやりとりできます)内容・アドレス表示されず、直接やりとりできます。(05/08)アベノミクスは、理論的に100点満点。(04/21)菅原:アベノミクスは、理論的に100点満点。(04/16)クロ:アベノミクスは、理論的に100点満点。「需要を増やせば供給が伸びる」ことなどない。(03/15)菅原:シロウト論は、暴走が止まらない!→政府支出を5兆円増やせば、GDPは5兆円増える!・・そうです。(03/15)クロ:シロウト論は、暴走が止まらない!→政府支出を5兆円増やせば、GDPは5兆円増える!・・そうです。「需要を増やせば供給が伸びる」ことなどない。『経済学の大原則』と位置づけ、自由貿易の利益を吹聴する人たちがいますが、それは学問的に滑稽(こっけい)なことなのです」←滑稽なのはあなたの方。『経済学の大原則』と位置づけ、自由貿易の利益を吹聴する人たちがいますが、それは学問的に滑稽(こっけい)なことなのです」←滑稽なのはあなたの方。