自作した株価取得のシステム。)の全銘柄の1983年からの全取引データを取得しています。前回は「3本足の高値安値」という手法で売買サインの発生状況を検証してみましたが、今回は「アンチ」という手法で検証してみました。※個人的な記録ですので、興味が無ければ読み飛ばしてください。※検証結果を取り纏めたものなので、掲載している結果自体ではあまり有効性は感じません。※ただ、個別に調べてみるとおもしろいものとなります。2日間連続で上昇する。前日の高値よりも上げたところで買う。2日間連続で下降する。前日の安値よりも下げたところで売る。売買サインチェック(ストキャスティクス版)!」を参照のこと。売りサインを表しています。前日の安値よりも下げた時、売りサインと定義しました。調整後終値(株式分割があった場合の調整値)を考慮していません。2.検証銘柄と検証期間2012年4月13日現在上場している全市場の3,582銘柄を対象に、2000年1月1日から2011年12月31日の株価データを使用して検証しました。複数の市場に上場している銘柄については、優先市場のみで検証しました。(54.65%)特に大きな特徴はないように思える。売りサイン発生後、何日後に最も下降したか、を検証。27,746買い(売り)サインが発生した翌日と21日後に大きく上昇(下降)している。全体的に7日後から下降する割合の方が高くなるという結果となった。今回は全銘柄を集計したものであるが、個別の銘柄について見てみると銘柄により異なる結果となるのでおもしろいです。学習の延長で検証作業を行ってみましたが、こうして実際に実用的な何かを作成してみることで知識も深まっていきます。説明(独立)変数2個、目的(従属)変数1個の「重回帰式」を計算する方法を紹介しました。Coefficient)の計算をしてみました。Coefficient)の計算をしてみました。Coefficient)の計算をしてみました。