ガンマ広告オプションの「ガンマ(γ)」ガンマ(γ)とは、原市場(日経225など)の動きに対するプレミアムの変化率であります、デルタ(δ)の変化の大きさを表しています。そのことは、ガンマ(γ)は原市場(日経225など)の変動に伴うリスクの大きさを表すともいえます。ガンマ(γ)の数字が大きいほどリスクが高くなりまする。ある株式のコールを10枚売り建てたとする。このときコール(1枚)のデルタ(δ)は40(%)であったとします。デルタ(δ)はトータルで40(%)×10(枚)=400(%)。0株ぶんに当たると仮定します。0株の動きを表すので、デルタ(δ)400(%)は原市場で同株式を400株ショート(空売り)している状態と同じリスクを取っている状態になります。原市場(株価)の価格が上昇すると損失になります。「株価が1ドル上昇するごとにコールのデルタ(δ)が5(%)増加することを意味します」コール10枚ではトータルのデルタ(δ)は50(%)上昇します。当初のデルタ(δ)のトータル400(%)と合わせて、デルタ(δ)はトータルで900(%)になります。これは、900株をショート(空売り)しているのと同様のリスクへと拡大した、ということになるのですが、もっと噛み砕きますと。当初、株式400株をショート(空売り)しているのと同様のリスクを持っていたものが、株価が10ドル上昇したことにより、900株をショート(空売り)へとリスクが増えたことになります。このように、ガンマ(γ)は原市場が変動することに伴うリスクの大きさを示しているのです。日経225オプション会社をセミナーの内容で比較。iPhone対応比較iPhone対応の日経225オプション証券会社について比較しています。日経222OPをモバイル(ガラケー、ガラパゴス携帯、フューチャーフォン)で取引可能な会社。225オプション取引証券会社を資本金で比較。口座開設と詳細な解説〜証券会社比較も!!日経225オプション.。