自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。カーブフィッティングブログランキング参加中!!システムトレードをやっている人、やる人が覚えておくべき言葉に、カーブフィッティングと言う物があります。和訳すると曲線あてはめです。かっこ悪いので僕もカーブフィッティングと呼びます。高校数学の復習をしますが、x-y平面において、x座標の異なる2点を指定すると、その2点を通る直線(1次関数)が一本定まります。x座標の異なる3点を指定すると、その3点を通る放物線(2次関数)を定めることが出来ます。(数学の話がメインではないのでとりあえず)2点だと1次関数で、3点だと2次関数と1つ数値がずれているのは、その式の係数(a,b,c)の個数だと思っていただいて良いです。パラメータはa,b,cの3個)この法則性は次数が上がってもそのまま適用でき、5次関数ならその係数しだいで好きな6点を通るように作成でき、9次関数なら好きな10点を通るように作成できます。これはy={xの多項式}の形をした式だけに留まらず、結構広い範囲で同じような法則が成り立ちます。数学的に厳密な話はこのブログの訪問者さんは興味を持っていないでしょうから脇においておきますが、システムトレードのシステムについても似たような傾向があるということは強調するべきと考えています。言いますのも、トレードシステムにはパラメータと呼ばれる変数があり、その変数の調整で過去の値動き(カーブ)の重要ポイント(点)でサインを出すようにさせることができるからです。裁量トレーダーの人には「え?フィットさせたほうが良いんじゃないの?」と思われているようです。過去の値動きにフィットさせすぎると将来の値動きに全く対応しないことがよくあり、システムトレーダーに悲劇をもたらします。僕が現在やっているトレンドフォローのシステムは年に1~5回くらいのトレードの利益で年間収益のほとんど、もしくはそれ以上になります。システムを作るとき、過去の値動きを使用してテストを行いますが、数回の大きなトレンドをきっちり捕らえていたら、検証結果としては非常に儲かるシステムになるんですよ。トレンドを5個捕らえるためにはそれぞれの仕掛けと手仕舞いで10点を捉えるシステムを作れば大丈夫です。そのためにはパラメータが10個あるルールを用意して適当にパラメータをいじっていればぴたりと当たるシステムが出来上がってしまいます。して作られたシステムは、テスト結果は抜群に良いのですが、実際に運用してみるとさっぱり勝てません。販路を持っている人たちはこの事実を知っているので、すごく良いテスト結果を出すシステムを作ったらそれを自分で使わずに人に売り始めるんですね。システムを買う人はどうやらパラメータが多いほうが高度で優れているものに見えるようで、移動平均線1本(パラメータ1個)よりもMACD(これだけでパラメータ3個)プラスその他もろもろを追加したような複雑なものを好むようです。システムはシンプルなのがベストです。単純なのに過去のデータで儲かっている、と言うのは本質をきっちり捉えているからであって、将来も利益をもたらす可能性が高いです。10個も20個も変数を持っていて昔の値動きにぴったり合わせたようなものは将来の再現性がほとんど無いですよ。個人的なイメージですが、パラメータのやたらと多いシステムのことをガラス細工のように思っています。(過去の損益グラフが)美しいけれども非常に繊細でもろく壊れやすくあっさり砕けてしまう感じ。逆にパラメータの少ないシステムは金属製の文鎮みたいなもので、少々曲がっても変色しても重しとしての役割きっちり果たします、っていう頼もしさがあるイメージです。僕が尊敬するトレーダーの1人である、ウィリアム・エックハート(新・マーケットの魔術師にインタビュー収録)は、システムに持たせる自由度(パラメータのこと)の上限は3か4で十分だと言っています。僕の力量ではさすがに4で儲かるシステムは作れていなくて、現システムのパラメータはもう少し多いですが、きっと彼が言うことが真実なんでしょう。システムは複雑なほど良いと思っている人は一度考え直してみてはいかがでしょうか。ちなみに余談ですが、このシンプルなほうが強いと知ったのは僕がミニマリズムにはまったのと関係あります。(どっちが先だったかな。住所:関東Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。就職前後に一旦取引を中断し、2012年6月から株をやってますTwitterアカウントはこちら。@artyou1985ご連絡を取りたいかたはブログのコメント欄、メールフォーム、Twitter、などどちらからでもOKです。システムトレード、プログラミング、数学、などのほか、飲み会のお誘いなど何でもどうぞ。(現代の錬金術師シリーズ)欲望と幻想の市場―伝説の投機王リバモア検索フォームリンクむらやんが株やってます。虚心坦懐、♡ILOVEロスカット♥ハチャメチャでトリックディーリングで生き残り。豆の株ブログ無職40代崖っぷちから奇跡を起こすゼクシィの株元帳イケぽんの”人生は相場だ”~割安を買って割高を売れ!ブッシーの株生活アベノミクスの上昇相場の大天井は、いつか?自作プログラムで株投資。不労所得で生活したい。塩漬けマンの株奮闘記やみっきーの株で生活できるのか?相場師パブロフのトレード日記とっぴの株日記サラリーマンが株式投資でセミリタイアを目指してみました。したトレードの月別損益です。FC2ブログのテンプレート。