自作した株価取得のシステム。)の全銘柄の2000年からの全取引データを取得しています。EMA)、またそれらのゴールデンクロス・デッドクロスを利用してを買いサイン・売りサインの動向を検証してみました。今回は、「MACDシグナル」というものを利用して同様の検証を行いました。※個人的な記録ですので、興味が無ければ読み飛ばしてください。※検証結果を取り纏めたものなので、掲載している結果自体ではあまり有効性は感じません。※ただ、個別に調べてみるとおもしろいものとなります。単純移動平均で表されます。移動平均で使用される日数は、以下の日数が定番のようです。値を上抜けた場合・下抜けた場合を買いサイン・売りサインとする考え方です。売りサインを表しています。何を以って、買いサイン・売りサインと見なすかですが、今回は3種類考えてみました。調整後終値(株式分割があった場合の調整値)を考慮していません。2.検証銘柄と検証期間2012年2月17日現在上場している全市場の3,599銘柄を対象に、2000年1月1日から2011年12月31日の株価データを使用して検証しました。複数の市場に上場している銘柄については、優先市場のみで検証しました。101,909当然、DEF-1よりDEF-2の方が、DEF-2よりDEF-3の方が絞られてくる。(50.47%)特に大きな特徴はないように思えるが、やはりDEF-1よりもDEF-2、定義2よりもDEF-3の方が絞られてくる。売りサイン発生後、何日後に最も下降したか、を検証。11,474DEF-1・DEF-2・DEF-3ともに、買い(売り)サインが発生した翌日と26日後に大きく上昇(下降)している。※移動平均を計算するのに26日を使用していることから26日後までしか検証していない。ともに買いサインが発生した直後は株価が下降するが、DEF-1では14日後頃から、DEF-2では12日後頃から、DEF-3では37日後頃から上昇する傾向にある。EMA)、またそれらのゴールデンクロス・デッドクロスを利用したものより実用性を感じます。冒頭でも書いたが、個別の銘柄について検証してみるとおもしろいです。学習の延長で検証作業を行ってみましたが、こうして実際に実用的な何かを作成してみることで知識も深まっていきます。説明(独立)変数2個、目的(従属)変数1個の「重回帰式」を計算する方法を紹介しました。Coefficient)の計算をしてみました。Coefficient)の計算をしてみました。Coefficient)の計算をしてみました。