自作のプログラムでシステムトレードを行っています。ポジション完全公開で、シストレやプログラミングについて書いていきます。相互リンク募集中です。僕が作ったシストレツールについてブログランキング参加中!!先日、ポジションサイジング戦略に予期せぬ欠陥が見つかったことを記事に書きました。この欠陥がこれまで表に出なかったのはツールの制約の問題もあるわけです。これまで購入のシグナル発生させるツールについては書いていなかったので、ちょっと紹介しておきます。僕のツールはマイクロソフト社のExcelをベースに作成しています。その後、株価データを拾いに行くわけです。一枚のエクセルシートを作ります。シートには以下のような情報が入っています。・リスクを考慮した適正なポジションサイズ・実際に購入可能なポジションサイズ・複数のシグナルの優先順位付けのための情報などなど...これを処理時間や、データ取得元のサイトに迷惑をかけないための工夫などを考慮しながら作っています。1000行以上有ります。残ったものをシグナルとし、実際に発注します。ほとんどの場合、これで問題ありません。資金余力がほとんど無ければどうせ買えないのでシグナルの計算自体ほぼ行いません。前の記事みたいな状態になってしました。一部なら買えるけど、適正サイズは買えない買いシグナル発生銘柄の一覧をあっさり見ることが出来ます。単純に考えれば、それを買えるだけ購入して完了なのですが、課題は未だあります。日によっては数十銘柄が同時にその状態になっているのです。これに優先順位をつけるルールがありません。本来なら翌日に適正サイズ買えたはずのシグナルに従えなくなるなどの問題も発生します。「どう考えても改善するとしか思えない微修正」をシステムに施し、システムを崩壊させる失敗を何度もしてきました。逆にシステムトレードがずっと順調な人にはあまり伝わらないと思いますが、この種のルール変更って非常に怖いんです。逆に一見重要そうに見えるテクニカル指標のパラメータの変更はそれほどシステムに影響を与えません。システムがきちんと作成されたものであれば、パラメータをちょっと変更すれば結果もちょっと変わるという順当な動きをします。(万が一パラメータの微修正で結果が激変したら、それは最適化をやりすぎたシステムの恐れがありますので実践投入しないほうが無難です。住所:関東Excelで自作したツールのシグナルにしたがってシステムトレードをやっています。就職前後に一旦取引を中断し、2012年6月から株をやってますTwitterアカウントはこちら。@artyou1985ご連絡を取りたいかたはブログのコメント欄、メールフォーム、Twitter、などどちらからでもOKです。システムトレード、プログラミング、数学、などのほか、飲み会のお誘いなど何でもどうぞ。(現代の錬金術師シリーズ)欲望と幻想の市場―伝説の投機王リバモア検索フォームリンクむらやんが株やってます。虚心坦懐、♡ILOVEロスカット♥ハチャメチャでトリックディーリングで生き残り。豆の株ブログ無職40代崖っぷちから奇跡を起こすゼクシィの株元帳イケぽんの”人生は相場だ”~割安を買って割高を売れ!ブッシーの株生活アベノミクスの上昇相場の大天井は、いつか?自作プログラムで株投資。不労所得で生活したい。塩漬けマンの株奮闘記やみっきーの株で生活できるのか?相場師パブロフのトレード日記とっぴの株日記サラリーマンが株式投資でセミリタイアを目指してみました。したトレードの月別損益です。FC2ブログのテンプレート。