問21問21オプションのプレミアムに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。各選択肢において、記載されているもの以外の条件はすべて同一であるものとする。1米ドル当たり110円を権利行使価格とする米ドルのコール・オプションでは、為替相場が1米ドル=120円から1米ドル=115円になると、プレミアムは高くなる。日経平均株価が22,000円のとき、権利行使価格を22,500円とする日経平均株価のプット・オプションと、権利行使価格を23,000円とする日経平均株価のプット・オプションを比較すると、権利行使価格を23,000円とするプット・オプションのほうがプレミアムは高い。1トロイオンス当たり1,300米ドルを権利行使価格とする金のコール・オプションで、行使日(満期日)が6カ月先のものと1年先のものを比較すると、行使日が6カ月先のもののほうがプレミアムは高い。権利行使価格を額面100円当たり150円とする長期国債先物のプット・オプションでは、ボラティリティが10%から5%に低下すると、プレミアムは高くなる。この問題に対する解説はまだありません。