「マーケットの魔術師」となるために修行中。バン・K・タープ師匠には感謝。私はその先へと進んでゆく。経験を積んで、悟りの世界へ。破産確率とはある数学者が考案したものとのこと。システムの勝率とペイオフレシオで破産する確率を求めているけど。バンのポジションサイジング本も破産確率について触れていた。破産確率だけではなく、目標達成率と合わせてシステムを評価している。最近、自分も使い出したSQN(SystemQualityNumber)が高ければ高い程、無茶なポジションサイジング手法でも目標達成率が高まり、破産確率も低くなるという結論に持っていっていた。バンが発見した評価方法を広めたい理由もあるのだろうけど。破産確率と目標達成確率を見比べて興味深かったのは、破産確率が低いシステム(例えば2%)あっても、目標達成確率が(30%)であった場合、破産はしないけど、口座残高も増えていかないということになる。破産しないシステムだったら一見、良いシステムにみえるかもしれないけど、人間に与えられた時間は限られているので、目標を達成できないシステムは価値がないと思っている(そもそも詳細な目標を持ってトレードしている人自体少ないはず)。してもお金を失いたくない人は定期預金に全額投入したほうかよっぽど賢いだろう。何事にも当てはまるが、目標を達成するためには必ずリスクをとらなければならない。自分のとるリスクが大きければ大きいほど、劇的な結果として自分にかえってくる。失敗したい人間など存在しない。成功だけしていたいはず。この辺のバランスだろうな。サッカー日本代表の岡ちゃん監督時代はなんか両極端だった。結果を出せた岡ちゃんはすごいのだろうけど、バランスに欠けていたのは明らか。それでここにきてザッケローニ監督。彼の所信表明でバランスという言葉を口にしていた。経験値が高い人ほど、その大切さを理解しているのだろう。トレードシステムでいうバランスは期待値と勝率、あとはドローダウンとポジションサイズだろうな。この絶妙なバランスの先に聖杯が待っているはず。待っててくれよ聖杯くん。|Commentname:email:url:comments:Cookieに登録Trackbackトラックバック機能は終了しました。証券や為替取引は元本が保障されている金融商品ではありません。相場の値動きによっては、元本割れや予期せぬ損害を被る可能性もあります。実際のトレードはご本人様の判断でお願いいたします。当ブログを利用・参考にして被った金銭的及びその他いかなる損害につきましても、一切対応できかねます。ご了承の程、よろしくお願いいたします。