DAFSモデル)の推定方法を比較しました、という論文。v_t$という感じのモデルである。比較する推定方法は次の4つ。状態空間表現に書き換え、カルマン・フィルタをつかって最尤推定。ブロック・トープリッツ行列を起こして最尤推定。Gibbsサンプリングでベイズ推定。いい加減にしねえかこの野郎。いうわけで、中身はよくわかっていないのだが、いいよもう!一生パッケージユーザのまま生きていくから!で、シミュレーション。2因子6指標ラグ1のモデルで、時系列の長さと測定誤差分散を動かす。DyFAというプログラムを使った由。探したところ、コードをこちらに公開しておられる。説明してあるけどパス。要するに、どれでもまあ似たようなもんなので、あなたが使いやすい奴を使いなさい、とのことであった。動的因子分析の地上最強の推定方法はどれだ。