プログラミングこの広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。以下の記事の内容は正しくありません。以下の記事では私の勘で適当に株価の値動きモデルを考えて見ていたのですが、記事を書き終わった後に、実際に使われているモデルについて調べてみたところ、やはり私の適当なモデルは大いに誤っていると言う事が理解できました。ワードをお調べください。ウィーク型」として否定されている性質であると言う事が分かり、これはこれで勉強になりました・・・ここまでのあらすじhaskellの勉強のために、証券価格(株価とか)の値動きデータが欲しい。インターネット上から入手できるデータは何かと制限が多い。別に実際に証券取引や価格予測をしたい訳では無いので擬似的なデータで良い。そこで、株価の値動きみたいな数列を擬似的に生成するプログラムをrubyで書いてみた。私は証券取引について何の専門知識も持っていない。生成の方法は完全に勘によるものなので注意していただきたい。最初に、これからこの記事で説明する方法によって得られる擬似値動きデータの一例を以下に示す。)この記事ではこのデータを生成した方法を説明していく。株価がどのような法則によって値動きを行うのか考えてみる。wikipediaこの指標は以下のように売り/買いのシグナルを発する。(きっと売らないと下がる!)という訳である。この事から、ひらめきというか発見があった。短期的な値上がり/値下がり傾向とを持つという事である。ここで改めて株価の値動きグラフを見てみる。確かに、そう思って見てみるとそのように見える。この傾向は移動平均線付きのグラフで見てみるとより顕著だ。株価に働く慣性の力と周波また、一度上昇した株価は、その後下落するし、ある程度下落した株価は、その後上昇しているように見える。一度値上がりしはじめた株価は、上昇し続ける力が働く値上がりする株は、さらに人気となり値上がりを続ける。下落が始まり1.と逆方向の力により値下がり続ける。上昇がはじまり1.に戻る。株価を構成する法則ここまでの考察により、私は株価の値動きについて以下のような仮説を立てた。株価は上昇と下降を一定周期で繰り返す(周波)。波長の違う複数の周波の組み合わさった物が株価である。このモデルによって擬似的な株価を生成してみよう。それどころか、株価のランダム性も全く説明出来ない。こんな単純なモデルで株価が生成されていたら、株価の完全な予想が可能になってしまう。転載禁止などの制限が全くなくて、Webサイトからのスクレイピングなどのだるい作業を行わずにデータを用意するための物なのでかまわないのだ。再構築さて、上記のモデルにより株価を生成するプログラムを書く。haskellで書きたい所だがまだ慣れないので使い慣れたrubyで書く。実装の概要このプログラムは、以下の3種類の波形を生成できる。以上を組み合わせて以下のようなデータが得られる。