なるとトレードモデルを更新しています。手作業でその月のデータをダウンロードし、エクセルで集計してからRへインポートし、モデルを計算し直します。これがかなり手間の掛かる作業なのです。3時間ほど掛かります。更新前のモデルとの整合性チェックなどを省くことができず、仕方なしに手作業で行っています。この作業によって収益性がどのくらい向上するのでしょうか?今回はモデル更新の効果を検証していきます。1.モデル更新の手法についてまず、トレードモデルを作るための基本的な用語の確認をしておきます。モデル構築に使用するデータをインサンプル・データと呼びます。モデル構築に含まれないデータをアウトオブサンプル・データと呼びます。トレードモデルを構築する場合は一般的にインサンプル・データ→アウトオブサンプル・データの時系列となります。アウトオブサンプル・データでのパフォーマンステストは実際の運用を模したものであり、フォワード検証などと呼んだりします。インサンプル・データの取得期間を「インサンプル期間」、アウトオブサンプル・データの取得期間を「アウトオブサンプル期間」と呼んでいます。(1)モデルを更新しない場合インサンプル期間は2010年~2014年末の5年間です。アウトオブサンプル期間は2015年以降であり、モデルに変更を加えることなくずっと運用します。初期モデル:インサンプル期間は(1)と同じく2010年~2014年末です。アウトオブサンプル期間は2015年1月の1ヶ月間です。第2モデル:インサンプル期間は2010年~2015年1月末とし、初期モデルに対して1ヶ月延長します。アウトオブサンプル期間は2015年2月の1ヶ月間です。翌月のデータをアウトオブサンプル期間として検証を繰り返します。以下にモデル更新なしの場合とありの場合の資産曲線を示します。ここでは実際に運用している2つのモデルを例として取り上げました。<モデル1><モデル2>上記の2つの結果を見ると、モデル更新によって若干ながらパフォーマンスが改善していることが分かります。モデル更新によってパフォーマンスが必ずしも良くなるというわけではありません。使っているモデル構築手法やトレード対象などにより、パフォーマンスが悪くなる場合も当然ありえます。私が使っているモデル(=AI=機械学習手法)ですが、近いうちに記事にするつもりです。09:40面倒な月末のトレードモデル更新Tweet関連記事2017-10-27【書評】テクニカル分析の迷信パンローリング本から非常に有用なものを紹介します。はてなブログPro起業して得た資金の運用方法を模索し、日本株のシステムトレードにたどり着く。最近は暗号通貨トレードに執心中。(1)はてなブログをはじめよう!love-profitさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。