生まれ、海軍兵学校(75期)、第一高等学校を経て、東京大学で数学を専攻した。経て、1986年から1994年まで同研究所所長を務めた。1970年代に確立した赤池情報量規準(AIC)で知られる。得た知見をもとに、モデル選択のための一般的な手法である赤池情報量規準(AIC)を発表した。この手法はその後、モデル選択の標準的な手法として広く用いられるとともに、ベイジアンの枠組みへの拡張など多数の理論的発展を生んだ。工学・技術分野でもっとも多く引用される文献のひとつに数えられる。...分析の最終目的が予測であれ制御であれ,当該する現象の時系列データの時点間の相互依存関係の構造や変動要因の把握が分析の前提となり,多様な時系列に共通に扱える問題も少なくない。最近では,ボックスG.E.P.BoxとジェンキンズG.M.Jenkinsによる後述のARIMAモデルのような汎用性の高いモデルや赤池弘次による情報量基準によるモデル選択の研究などがあり,別途に発達してきた経済時系列の分析手法とあいまって,今後の発展と手法の普及が期待される。時系列分析の基本は,データを図示し,データ全体のなめらかな動きとその動きからのずれの成分に分けてみることである(図)。...ところが尤度関数の意味を問いなおせば,情報量,あるいはエントロピーの概念が重要な役割を果たしていることに思いあたる。これから1973年に赤池弘次(1927‐)によって提唱された情報量基準AICの概念を理解する手がかりが得られよう。それは次式で与えられる。※「赤池弘次」について言及している用語解説の一部を掲載しています。