住む、金融業会とは無縁な職種の会社員です。人生100年時代といわれる世の中を生きていくため、学校はおろか親からも教わったことのない『お金と資産形成』という世界を我が子に教える為、自ら学び・実践しております。ACWI(除く日本)指数に起こりました。これから記載にする内容は原因がよく分かってませんが、何かが起こっていることは間違いなく、誰か知ってたら教えてほしいって状況です。今回の異変に気付いたのは先日、野村つみたて外国株投信の運用報告書がアップされた時です。Slim先進国&新興国の全世界株(除く日本)合成.verとリターンを比較していました。「slim合成」と呼称します野村つみたて外国株投信の運用報告書がアップされた日付の騰落率をslim合成と比較すると、野村つみたて外国株投信がマイナス0.2%程騰落率が低かったのに違和感を覚えました。半年ちょっとで0.2%の騰落率差は、年間信託報酬をブッ飛ばす勢いです。そこで下記条件にて、野村つみたて外国株投信とSlim合成の騰落率過渡変化を比較します。下にいけばSlim合成が優秀という事になります。野村つみたて外国株投信のリターンが悪くなっています。瞬間的に悪くなっただけでなく、「どんどん悪くなっている」不可思議な現象です。Slim先進国&新興国の信託報酬値下げが実施されたのは2017年12月付近なので、コスト差が影響しているのは最初からです。よって、6月からの急変に影響はしません。野村つみたて外国株投信が利用するマザーファンドは、野村AMが古くから運用しているFund's-i外国(先進)株式&新興国株式と同じです。観点としては「野村つみたて外国株投信として運用方法にミスがあるのか」「そもそもマザーファンドにミスがあるのか」です。野村つみたて外国株投信の騰落率と比較しました信託報酬は野村つみたて外国株投信がFund's-i合成より安いので、騰落率は野村つみたて外国株投信が高くなるはずです。よって4月までは野村つみたて外国株投信の騰落率が高いのですが、5月から横ばい→6月から急に騰落率が低下しています。ACWI(除く日本)指数に連動させると何らかのイレギュラーが出るのでしょうか?現時点では、野村つみたて外国株投信が怪しいことが分かりました。Slim全世界株(除く日本)との騰落率を比較します。観点は、対象指数を同じにした場合、商品によって差異があるのか?です。ACWI(除く日本)指数が怪しい可能性が出てきました。Slim全世界株(除く日本)に、「6月からの異常」って観点では、差異がほとんどないのが分かりました。Slim先進国&新興国インデックスファンドに異常がないのか?って観点で、Slim合成とFund's-i合成の騰落率差を比較してみます。信託報酬はSlim合成の方が0.27%安いので、7ヶ月分でざっくり換算すると騰落率差はSlim合成がFund's-i合成に対して+0.19%以上となるはずです。概ね予測通りで、Slim合成の騰落率がコスト差分、綺麗な右肩上がりでSlim合成がFund's-i合成を上回っております。Slimシリーズが運用ミス(超過リターン)をしている可能性はなくなりました。Slim先進国&新興国株式と同じです。ACWI(除く日本)に原因が潜んでるのか見えてきそうです。ACWI(除く日本)指数が犯人っぽいです。1度、野村つみたて外国株投信とSlim合成の騰落率差を見てみます。野村つみたて外国株投信とSlim合成の騰落率差は、4月から徐々にSlim合成が優勢に差が出始め、6月以降、ガクッと差が広がっています。Slim全世界株(除く日本)とSlim合成でも一致しております。ACWI(除く日本)指数が1番怪しい!・・・のだが、結局原因が分かりません。★★★ただのマニアの戯言なので、投資が趣味でも何でもない人は、こんなこと気にしなくていいですからね(^^;↓↓ブログランキングの投票ボタンです。Slim全世界株(除く日本)ではなく、野村つみたて外国株投信を選ぶ理由こんばんわ、きしやんです。ACWI(除く日本)指数に起こった怪奇現象がほぼ解決おはようございます。熊本の幹事の1人です。Japan」のライターもやってます。~幼稚園の先生たちの、所得改善に期待したいな~大丈夫。(7)月別アーカイブはてなブログをはじめよう!kishiyan_yさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。