2019/11/02ハヤトです。※記事の内容は、下の動画でご覧いただけます。逆張り手法を用いた売買ルールを改善する方法、についてお話ししました。売買ルールが重要であることはもちろんですが、さらに重要なのが資金管理であるといわれます。分散投資についてお伝えしたいと思います。収益を向上させました。この改善後のルールと検証条件を下に述べます。改善後の逆張りルールは、具体的には、(1)日足終値が20日移動平均線より6%以上下がったら、(2)またその日、前日、前々日にストップ安でなければ、(3)翌日の寄付きで買いを仕掛け、(4)その後保有して、1)終値が買い値より5%以上になるか(利益確定)2)終値が買い値より-3%以下になるか(損切)3)保有日数が5日以上になるか(5%から-3%の損益)となった時点で、その翌日の寄付きで決済売りする。資金100万円で買えるまで買う7)運用:単利運用(複利でない)8)手数料は考慮しないでした。結果の資産曲線を再度下に示します。検証期間は2010年~2018年の約8年間としました。最低5万円、期間2010~2018年に変更して検証を行いました。資金は300万円から約550万円に増えています。最大で約100万円、30%近くのドローダウンとなっています。このまま実際に運用するのはかなり厳しいことになります。資金管理を極端に変更してみます。最低投入資金を下のように変更しました。集中型の投資に変更したことになります。資金が20万円しか残っていなくても(保有株があった場合)20万÷5万=4銘柄(最大)仕掛けられる、ことを意味します。資金が20万円しか残っていななければ(保有株があった場合)20万÷100万=→0銘柄(最大)ひとつも仕掛けることができない、ことを意味します。結果を下の図に示します。反対に大きくマイナスになる、ということがわかると思います。資金管理が、分散投資が、いかに重要かがわかると思います。最低投入資金を下のように変更しました。↓(4)資金を300万円、1銘柄最大50万円、最低5万円、(4)では、300万÷50万=6銘柄最大、の分散投資になります。結果を下の図に示します。・ドローダウンも比較的少なく、バランスがとれていそうに見えます。分散投資をさらに進めたらどうなるのか確認しておきます。↓(5)資金を300万円、1銘柄最大10万円、最低5万円、(5)では、300万÷10万=30銘柄最大、の分散投資になります。結果を下の図に示します。収益もやや小さい、ことになります。資金管理を分散投資の観点から検証して見ました。適度の分散化が必要であることが分かりました。分散化を進めるのが良いと考えられます。実際には、このような低ドローダウンの運用が必要かもしれません。資金をもとの100万円に戻して、10銘柄分散(最大10万円、最低5万円)で再度検証した結果を下に示します。実運用でのストレスは軽減されるのではないかと思います。収益重視か、ドローダウン重視か、は、ひとそれぞれだと思います。私はドローダウンの小さい方を選びたいか、と思います。前回に続いて再度損切りについてお話しします。いくつかご紹介してきました。前回に続いて複数の時間足チャートを利用する方法をお話しします。今回は、前回のデイトレード・逆張りのデータ捕捉します。株システムトレード入門2(逆張り手法とその改善-1)ハヤトです。今回は第2回目の動画解説となります。前回のロジックをさらに改善してみました。●プロフィール還暦リタイヤ後に投資で大失敗。副業との出会いで、安定した継続収入を獲得。今は希望とやりがいのある毎日です。人気の記事をご紹介いたします。