2020/01/28以前、LSTMを使ってKerasで実現した学習モデルでは、「一つ手前のデータと、これまでのパターンから次の値を予測する」結果になってしまいました。このアプローチにずっと疑問を持っていましたが、学習データやモデル構築の知識が不足しており手が出せませんでした。・・・・よく見るモデルの多くは、株価が上がるか下がるかの2通りを予測するもの学習データのほとんどが日経平均や、1つの企業の株価データのみ勝率で計算しており、利益計算になっていない(勝率が49%でも利益が高ければ問題ないはず)売りはしないし毎日売買するつもりはないので、多くの利益が出る時に買いができればよいのような点は、Protraと比べても劣ってます。最終的には、ファンダメンタルズ分析や市場動向まで加味したモデルを作りたいです。知識も技術も足りないので、急いではいません。ソースコードテクニカル分析における代表的な指標を算出するために「TA-Lib」というライブラリを利用します。python3.8上にTA-Libをインストールpipコマンドでそのままではインストールできません。「https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#ta-lib」に存在するcp38をダウンロードします。TA_Lib‐0.4.17‐cp38‐cp38‐win_amd64.whl次に、各OSに合わせてインストール。TA-Lib-0.4.17TA-Libで株価のテクニカル指標をチェックProtraからトヨタ(7203)の株価をCSVとして出力して、テクニカル指標をプロットしてみます。'__main__':main()移動平均線ボリンジャーバンドMACDRSI「騰落レシオ」などは自分で実装が必要そうです。過去5日間の値上がり銘柄数)/(過去5日間の値下がり銘柄数)×100ですが、Pythonでクニカル分析指標を表示する程度なら非常に容易な事が分かりました。翌日始値)を予測します。「時系列データ」としては、「移動平均」を渡すことで直接は利用しません。最終的には銘柄毎に学習分類器を作ることで、機械学習で株価予測をしたいと考えています。学習モデルKaggleなどのデータ分析コンペでテーブルデータを扱う場合、最近は取りあえずLightGBMを利用する場合が多いです。importanceが確認できる精度が出やすく最終的なモデルとして残る可能性が高い比較的大きいデータも高速に扱えるということで今回も「LightGBM」を使って解きます。出力結果は次のようになりました。importance」を確認すると次のような順序になっています。Model")出来高、MACDなどが重要指標として利用されているようですが、移動平均線3日、5日などを重要視していない点は解せません。肝心の正解率は53%です(学習に使う期間が短いほど正解率は高い)。今回は、混合行列を使っているので、2値計算(上がったか下がったか)だけの計算で求めました。利益曲線もProtraのようなシミュレーションは今は実装されていません。株価が+10円より大きく上がったと学習システムが判断した時のみ買いを仕掛けた場合の利益をマニュアルで確認してみます。False)購入するのは一株で、計算・グラフ出力ツールとしてExcelを利用しています。グラフを見ると右肩上がりです。過去一年だけの成績ですが。まとめまだ知識も足りないし精度も低いけれど、今持っている知識で我流で機械学習で株価予想を解けた事を良しとします。出来ないと分析が難しい。機械学習のジャンルじゃないね。株価予測が下落と予測した時は銘柄購入は不要です。出来る限り「上昇」する確率が高いことを検知するシステムを構築する必要があります。苦労している間に優秀なサービス、ツールが出てきそうな気がします。fieldspandas.DataFrameの値がLightGBMでは取り込めない文字列型になっている時に発生するエラー。列を削除するか、ラベルエンコードが必要。2行列になりませんでした。2]]ソースコードまだまだ改善の余地がありますが公開します。...NYダウを利用した逆張りの有効性検証(システムトレード)明日から一週間、海外出張です・・・毎月あるね。...未来の株価をチートしてました・・・(protraシストレ)未来の株価をチートしてました・・・。...斉藤学氏の逆張りストラテジーの有効性検証(protraシストレ)テクニカル分析は、株よりFXの方が盛んです。...Windows2000をインストールしたらマウスから変な音が聞こえるWindows2000へとうとう変更するときが来た。...JSのグラフライブラリ・アニメーションライブラリの現状トレンドJSライブラリは多種多様に存在する。...cosisin氏のスイング逆張り手法の有効性検証1(protraシストレ)今年度に入って書いた日記は全て株の話でした。...機械学習を使った株価予測(pandas-profiling、create_tree_digraphで可視化する)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。...機械学習を使った株価予測(ファンダメンタルズ指標導入でAUC=0.70超え)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。...機械学習を使った株価予測(関連論文・サイトを調査してみる)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。