2020/02/14株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。その際に、選んだ銘柄が当たろうが外れようが、つねに勝てるルールを作り出す事が大切です。まとめ内国外ヘッジファンドが機械学習を用いて日本株を売買するための研究を行っているのは間違いありません。ヘッジファンドの手法は公開されませんが、日本の研究論文やブログであれば手法が記載されていると思い、調べてみました。オペレーションズリサーチなど、さまざまな分野の多くの研究者を魅了してきました。「松尾豊」教授の論文です。䛿前述したとおり,非常に高い特徴発見能力を有しており,時系列データにおいても株価変動䛾シグナルとなるような時系列パターン䛾発見ができることが期待される。株価予測にCNNが有効と聞いたことがありますが、そのハシリの論文になります。精度77.9%、正解率53.5%具体的に実装内容が書かれている論文は多くなかったので多少参考になります。・・・、これは論文じゃなさそうです。大幅下落時の転換点の検知に有効これは「セリング・クライマックス(投資家の過度な悲観)」の定量的評価の手法提案が目的です。法で解く)はファイナンス分野では初めての試みとの事です。高い人物の発言、マスメディアなど様々な要因の影響を受ける。この論文では、株価が上がるか下がるかの方向性だけではなく、株式の売買タイミングにも重点をおいた株価の値動きを予測する手法を提案したとの事です。(SCW)を利用しています。「SCWを用いた株価変動予測」の論文の参考文献となっていた研究報告です。「SCWを用いた株価変動予測」の論文の参考文献となっていた研究報告です。株価の変動など、経済時系列の変化は非定常かつ非線形性が強く、予測は非常に困難である。訓練期間をずらしていく予測では訓練期間を固定した予測よりも全体として評価指標の値は悪くなるこの論文の手法は次のような特徴を持っており、参考になりそうです。Networkを用いた日経平均株価の予測に関する研究」の参考文献の一つです。FXを組み合わせることにより、日経平均株価の予測精度が向上する」という研究と紹介されており興味を持ちました。年利80%(手数料を考慮しても年利15%は確実)以前は時系列と実際の値との誤差を小さく予測するかといった点に焦点を上げている。株の取引では収益を上げることが最終的な目標である。そこで、近年では株価の値そのものを予測するのではなく、売買ポイントを予測したりや売買ルールを作成する研究が増えている。して、幾つかの参考文献を紹介されています。して「ローソク足の画像」を利用する場合の王道的な手法です。Tensorflowを使用しています。tslearnを使用しているそうです。LowのHMLファクター)を用いた。経路が異なり論文の理解が追いついていません。生じ、テストデータに対する予測ができない点が課題であると書いてあります・・・・ダメでしょ。Championship」の優勝者の論文です。その他ビッグデータなどが説明変数として提供されています。ツイッター」「Yahoo掲示板」「ロイター通信」などのテクニカル分析とは異なるデータを教師データとした研究が行われています。超過収益を獲得できる分析の流れは次のようになっています、分かりやすい。秒単位でのニュースと日本株式市場との関連性を分析した論文です。法人税等の支払額、配当金の支払額の順で重要ファンダメンタルズ分析を取り入れた論文として非常に参考になります。何より、株取引にも機械学習にも詳しいです。論文中のファンダメンタルズ分析の情報抽出方法は次のとおりです。金融庁が公開しているタクソノミ要素リストを元に各要素の名前空間を作成その他、過去論文で次のような検証結果も報告されています。大量に存在しますが、多くは「Kerasを使ってLSTMで、日経平均の上り・下がりを予測してみた。勝率は55%未満」なものでした。それ以外の記事をピックアップしてみます。67%68%を上回るモデルの改良には、為替などの情報や、テキストマイニング等を追加することが必要かも・・と書かれています。調べれば調べるだけ出てきます。代表的(なんどかシリーズとして記載している)な記事は次のとおりです。%Rなどを使ってKerasで計算。×1.15−0.06」となり、半期先の企業収益が10%変化(増加)すると予想される場合、株価は約8.7%程度増加することになる)まとめ論文では「利益」ではなく、研究対象としてニュースや景気感などが株価に与える因果関係の研究が多いようです。興味深い記事もありましたが、筆者がバックテストの意味が分かっていないのか実取引のシュミレーション観点での検証が不十分です。これでは、過学習を起こしているかどうか全く判断できません。世界の変化を注視しながら、次々と新しい戦略を考案し、試行錯誤を繰り返すだけなのかな・・と。三点チャージ法や斎藤氏の逆張り手法が未だに適用できるのは単に利用者が多いからなのかな・・・・。社内アイデアコンテストに9件提出して部門長奨励賞を頂くやり切りました。ホールの1ブロック占拠して、9件のデモを展示しました。100-continueGWも出社して動作確認の手使いと、今月末リリース予定の実装を進め中。...4点チャージ投資法の有効性検証(protraシストレ)3点チャージ投資法というのは下落相場において、多くの銘柄に売買サインが出ます。...本上武士氏の上昇トレンド型の株システムトレード検証(システムトレード)台風の日から一週間ずっと左目が痛いです。赤く腫れて痒みがあります。正統派ともいうべき相場師達です。...機械学習を使った株価予測(pandas-profiling、create_tree_digraphで可視化する)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。...機械学習を使った株価予測(ファンダメンタルズ指標導入でAUC=0.70超え)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。...機械学習を使った株価予測(関連論文・サイトを調査してみる)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。