2019/09/20ウォール街で4年半の間に数百億円を稼ぎ、伝説的存在だった投資家集団「タートルズ」。投資・相場の世界で成功を志す者なら、1度は「タートルズ」という言葉を聞いた事があるでしょう。素人がトレーダーになれるかどうか?という実験の結果生まれたトレーダー集団でした。まとめ「タートルズ投資」とは何か?1983年と1984年の2回、次のような新聞広告が掲載されました。■■■業務拡大につき人材募集■■■(400ドルを2億ドルに増やした)独自のトレーディング手法を教えます。この新聞広告を見て、どれほどの人が「チャンスだ!」と考えるでしょう?「そもそも、こんな都合のいい話があるわけがない、きっと「裏」があって騙されるのではないか!」マトモな思考の持ち主であれば、こんな風に考えたかもしれません。確かに「裏」はありました。それは2人のカリスマトレーダーの賭けではじまったマーケットの常識を覆す奇抜な人体実験だったのです。彼ら二人は10年にも渡る議論に決着をつけるべく、このような計画を実行に移すことにしました。1000人を超える応募者が殺到し、最初に採用されたのは次のような13人です。応募者が殺到したため、第一級の知力を持つ人物を選びました。1984年の2回目に、更に10人のトレーダーを追加し、今でも伝説として残る合計23名のトレーダーの誕生です。彼らは「亀の養殖と同じ方法でトレーダーを育成できるかどうか?」という概念より「タートルズ」と呼ばれました。具体的な実験方法は次のようになります。2週間の講習(2年目は1週間の講習)少額の口座でトレーディング実習100万ドルの口座の運用(トレーディング実習で実績を上げた者のみ)まず、タートルたちは、債券、通貨、トウモロコシ、原油などあらゆる市場で取引するために必要な知識を、2週間で教え込まれます。その後、100万ドルの口座の運用する者を選定しました。結果、トレーダー達の平均資産は軽く25%以上増え、普通の人でも優秀なトレーダーに育てることができるということが証明されました。全員が利益をあげたわけではない実は、利益を出せない落ちこぼれメンバーも存在しまます。落ちこぼれメンバーの弁明(説明)も残っています。当時、もっとも有名なトレーダーに教わった、優秀な人達であってもこうなります。タートルズ投資手法の有効性検証タートルズ投資とは、持続的なモメンタムを重視したトレンドフォロー戦略です。エントリーする際は、2種類の異なる方法が用いられました。10%で直近のポジションをロスカットするソースコード手法を調べて過去の実装履歴を見て理解しましたが、実は既に「Protraサンプル(Breakout)の有効性検証」で確認済です。直近55日間の高値を上抜いたらentry、下抜いたらexitする。価格は翌日の寄り付きか当日の終値。買い数量は約100万円。+5%でポジションを追加する。-10%で直近のポジションをロスカットする。直近55日間の高値を上抜いたらentry、下抜いたらexitする。価格は翌日の寄り付きか当日の終値。買い数量は約100万円。+5%でポジションを追加する。-10%で直近のポジションをロスカットする。1998/01/05~2019/06/21における成績です。日経225採用銘柄1998/01/05~2019/06/21における成績です。-\8,675,700利益曲線は次の通り。まとめPFは1.51と優位性は見られましたが、勝率21.11%で、精神的に耐えるのはタートル達ではありませんが、厳しそうです。システムトレードの売買ルールは陳腐化していく事の証明ともなっています。バックテストTweet関連記事トレーダーの空也のRSI短期スイングトレード有効性検証(システムトレード)今まで多くの先人たちのシステムトレード手法を実装してきました。台風19号(ハギビス)が、3連休の関東を直撃する可能性が高まってます。...Protraの使い方基礎編(チャートの追加方法)ある程度慣れてきたので、Protraの(私の)使い方を説明します。...各テクニカル指標の有効性検証(protraシストレ)サラリーマンが投資するならFXより株をオススメします。...cosisin氏の2日後の終値の-1Tickの逆指値有効性検証(システムトレード)クリスマスイブです。5541)で学ぶ前回「ファンダメンタル分析「バリュー投資」の入門」をまとめた。...機械学習を使った株価予測(pandas-profiling、create_tree_digraphで可視化する)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。...機械学習を使った株価予測(ファンダメンタルズ指標導入でAUC=0.70超え)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。...機械学習を使った株価予測(関連論文・サイトを調査してみる)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。