けファンド全6部門のランキングJ-MONEYファンド大賞2016ファンドのデータベースを運営するeVestmentの全面協力のもと、優れた運用実績を挙げた機関投資家向けファンドを表彰する「J-MONEYファンド大賞」。全6部門のランキングと、上位に入賞したファンドの運用会社のコメントを紹介する。2回目の開催となる「J-MONEYファンド大賞」では、機関投資家向けのファンドを対象として、良好なパフォーマンスを挙げたファンドを表彰する。各ファンドのパフォーマンスの評価は、各プロダクトのトータルリターンに基づく。今回も前年に引き続き、eVestmentのデータベースに登録されているプロダクトのうち、国内株式(J-REITを含む)に投資するファンドを評価の対象とした。「J-MONEYファンド大賞」の結果を、今後の運用会社選びの参考としていただきたい。日興アセットマネジメント『国内株式イベントリスク回避型運用戦略』は、自社で開発した「N.RMI」という指数を用いて、イベントリスク時に先物でリスクヘッジすることで下落を抑える戦略です。現物株の運用は「エンハンスト・インデックス戦略」でアルファの獲得を目指します。した運用が可能なのは、当社がクオンツ運用に古くから取り組んできた風土と、高度な運用モデルを開発できる人材を備えているためです。今後ボラティリティの高まりが懸念されるなかで、ヘッジ機能を備えた当戦略がより有効になると考えています。「マクロはミクロの集積である」というスパークスの投資哲学を忠実に実践した、厳選した投資対象企業に集中投資する戦略です。年間2500社以上の銘柄を調査し、約20社に集中投資します。2月末時点では10銘柄を、2008年3月の設定以来保有し続けています。2019年に創業30周年を迎えるスパークスは、運用の精度を高めるため、韓国や香港支社との連携をさらに強化しており、「世界で最も信頼、尊敬されるインベストメントカンパニー」を目指して研鑽を続けています。1位アライアンス・バーンスタイン長い歴史と規律に基づくバリュー投資が私たちの強みです。グローバルに展開する約50名のバリュー株式アナリストがアルファの原動力です。日本株式運用はファンダメンタルズアナリスト7人、クオンツアナリスト1人という体制で、うち6人が経営コンサルタント出身であることも特徴です。『日本ストラテジック・バリュー株式運用』においてもアナリストによるボトムアップの銘柄選択が奏功しました。バリュー投資は長期的に有効な戦略であり、リスクオンに向かう市場環境では、より強みを発揮すると考えます。1位ニューメリック・インベスターズニューメリックは定量手法を用いた株式投資で25年を超える歴史を持ち、日本株投資でも18年の実績を有します。ボトムアップでの銘柄選択が収益源泉であり、特定のセクターやファクターに対するバイアスを持ちません。歴史的に収益を生み出してきた指標に着目し、収益源泉を分散化することにより、長期に安定的な収益を獲得しています。トレーディングコスト最小化に注力した研究も日々行っています。『日本株コア』戦略が長期的に超過収益を獲得し、ファンド大賞を獲得したことをうれしく思います。ファンド』は、金融業界出身でないファンドマネージャーの岡橋功樹が、中小企業のコンサルティング経験と12年間の企業取材に基づく独自の発想で有望な銘柄を発掘し、20銘柄以下に集中投資することで高い絶対収益を獲得しています。当戦略は現在新規募集をしていませんが、これ以外に岡橋はロング・ショート戦略も提供しています。ファンド』などとして提供)は、徹底した調査に基づき、企業独自の成長要因により持続的な成長が見込まれる企業に厳選投資します。損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント当社は数少ないピュアなバリュー・マネージャーとして、高度なバリュー運用のノウハウ、シニアメンバーを中心とする安定した運用チームを強みとしています。三井住友アセットマネジメント10年の実物不動産投資の実務経験を持つファンドマネージャーが、設定以来アクティブ度の高いJ-REIT運用を継続、高い超過収益を獲得しています。野村アセットマネジメント『野村日本株IPストラテジー』は、企業を「投資」と「収益性」の観点から評価する当社独自のスマートベータ戦略です。クオンツ運用の30年以上の長い歴史と経験、リサーチ力が当戦略の原動力です。3位アリアンツ・グローバル・インベスターズ当社はグローバルな情報網を駆使した分析力が強みです。当該プロダクトは徹底したファンダメンタル分析を元に確信度の高い銘柄群を厳選し、超過収益の獲得を目指します。自ら年間約800件の取材を行うなど徹底したボトムアップ調査が特徴。時価総額1000億円未満の株式から、割安な銘柄を発掘します。3位ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ当戦略はアナリストのリサーチ・カバーが少ない中小型株式をユニバースとし、“魅力的な株価水準”と中期的な利益成長を創出しうる“カタリスト”を有する企業に投資します。リサーチ中小型運用』は、成長ポテンシャルが高い銘柄を発掘し、短中期的な利益変化を捉えた想定株価に基づく株価ギャップを活用して、中長期的な絶対収益(年率5~10%程度)の獲得を目指します。学校法人の運用担当者のみなさまには無料で送付いたします。運用担当者以外の方は富士山マガジンサービスのサイトよりお申し込みください。カーボン・エフィシェント日本株上場投信』(PR)の記事を公開しました。2020.2.4ネット独自記事に日本価値創造ERM学会の記事を公開しました。2020.1.29ネット独自記事にシービーアールイーの記事を公開しました。