身長177センチ体重95キロのクソデブです。去年は血圧220というハイスコアを記録しました。医者に株禁止を宣告された事でシステムトレーダーモドキに転向、プラットフォームソフトはイザナミを利用しています。生まれつきなので生温かく見守って下さい、華の40代です。今日の仕掛けは19銘柄、約定したのは7銘柄。昨日ノーポジの為持越しの手仕舞いは無し。新規仕掛けは逆張りデイトレの量産型ザクが1銘柄ヒット、マイナス6000円。久々に順張り戦略が戦線復帰して6銘柄ヒット、内訳はアマゾン3、ストロンガー2、ブロッケンマン1、3勝3敗でプラス14000円。今日は大納会なのでデイトレもスイングも前引けで終了。11時過ぎに含み損から含み益に転じたので大引けまで引っ張ろうかとも思ったけど正月強制持越しの可能性も考えて午前中で終了。僅かとは言え儲かったから良しとしようw早いもので今年もこれで終わり、子供の頃は1年って無茶苦茶長かったけど年を取ると1年が過ぎるのがとても早く感じる。1年は365日、1日は24時間。1年は8760時間という事だ。面倒なので閏年は無視するとして、5歳児が人生で経験した時間は8760×5=43800時間。8760÷43800=0.2、つまり5歳児にとって8760時間とは生きてきた人生の20%を占める。一方で、40歳のおっさんが人生で経験した時間は8760×40=350400時間。8760÷350400=0.025、つまり40歳のおっさんにとって8760時間とは生きてきた人生の僅か2.5%でしかない。私の思うにはこの場合における占有率が減少すればするほど1年が過ぎるのが早く感じてる様な気がする。恐ろしい事にこの占有率は死なない限り確実に減少していく、増える事は無い。80歳の爺さんにとって1年なんてあっという間なんだろうなぁ。年の瀬にアホな事を考えていても仕方が無い、一応今月と今年のトレードを振り返ってみよう。前半・中盤とずっと水面下だったけど最後の数日で一気にプラスになった。中盤以降は相場判定が効いて順張り戦略が稼働しなかったので逆張りデイトレ戦略のみの運用だったけど含み損の無い生活も中々良いものだったwイザナミ上の成績とのズレはほぼ無し、税金を考えたら若干実運用の方が上回っている。今月は今日以外1回も裁量を入れなかったので昨日までの結果でのズレである。要因は今月2回発生した寄り指し注文によるズレの結果が幸運にも負けトレード回避になった事と検証時のスリッページ負荷0.3%に対して実運用のスリッページが0.2%程度だった事だろう。スリッページに関しては今後も記録し続けて行く事にする。今年は比較的穏やかな年だったと思うし今後ボラの大きい時期や市場参加者が少ない時期なんかもあるだろう、今と同程度のスリッページで済むかどうかこればかりはやってみないと解らないんだから仕方がない。常に調べておけば常に備える事が出来る。去年の12月にイザナミを購入して始めたシストレ。一応ブレント・ペンフィールドの「システムトレード基本と原則」は読んだけど、どんなものかよく解らなかったので1~3月まではレバレッジ無しで少額運用だった。それまで裁量でやってきた事もあって少しシストレに対して猜疑の目を向けていました。怪しい商材屋の商売道具じゃないのか?とかw2月頃はほぼ毎日裁量入れてて訳の分からん状態だったなぁ。病気して休んでいたのでリハビリトレードとか言ってテキトーにトレードしていたwまぁそれでも戦略作成はコツコツやっていて仮面ライダーアマゾンと量産型ザクを作ったのがこの時期。4月に入って「タートル流投資の魔術」を読んでから少し考え方が変わっていった、多分転機になった1冊はこの本だと思う。4~6月にかけては戦略作成が面白くて仕方が無かった。イザナミの相関情報を使ったパクリ系戦略を乱造したのもこの時期だ。シストレが面白くなって来たので5月の中頃に銀行から追加資金を投入、レバレッジも少しずつ掛けて行った。7月~9月は上海株の急落があった、未熟者の私は裁量入れまくりで高ボラのチャンスを逃しまくるwこれはシステムトレーダーとしてと言うよりもトレーダーとして情けない結果だった。あの様な相場においてチキン化する奴は間違いなく使えない、少し厳しいかも知れないが相場の世界とはそんなもんだと思う。この時期までは戦略の統合は行っておらず、個々の戦略をバラバラに使っていた。いうか戦略を馬鹿みたいに沢山作りすぎてそうせざるを得なかったのだ。子供の頃からそうなんだけど、私は面白くなって来ると大抵やりすぎる、無計画にも程があるw10~12月は乱造した19個の戦略を1軍と2軍に分けて1軍戦略を統合。hamさんの考え方を参考にしてイザナミの最適分散の優先順位指標の影響を出来るだけ少なくするように試行錯誤。それまでゴーイングコンサーンに疑義注釈が付いている銘柄は仕掛け禁止にしていたんだけど、この仕掛け禁止ルールを廃止したのもこの時期だ。トレードの再現性というものを考えた時期と言って良いだろう。ショボイ収支wマイナスの月が3月と9月と2回あったけど全体的には安定して低空飛行を続けた感じかな。焦っても仕方が無いし、そもそも焦る様な性格でもない。統合した戦略は少しずつ改善出来た手応えはあるので来年以降に期待しよう。来年からは現在の8戦略に逆張りスイングの「ジェットストリームアタック」を加えた9戦略体制で運用する。私には先日書いたITバブル相場の激しい上昇と崩壊の影響なのか「気を付けろ、株価は急に止まらない」という考えが染みついているw上がり始めた株価は上り続け、下がり始めた株価は下がり続ける。こんな観念を強く持っているので今まで逆張り戦略はデイトレしか使っていなかったんだけど、統合戦略に多様性をもたらす為にも逆張りスイング戦略が必要だと考えた。デイトレだったジェットストリームアタックをスイング化して少しフィルターを加えて改良、但し配分金額は少しだけw今年は1ヶ月区切りで運用してきたけど来年からは半年区切りで上期・下期という形にする予定。ダニエルカーネマンが推奨する様に出来るだけ広いフレーミングでトレードを考える為だ。6月末に行う事とする。今日の仕掛けは2銘柄、約定したのは無し。昨日ノーポジの為持越しの手仕舞いは無し、つまり何も無し。口座残高は昨日の利益の税金分だけ減少。今月2度目のノートレデー。今日の日経平均先物の5分足見てみたら結構良さげな展開だったしちょっと勿体無い感じ。順張り戦略が復帰しそうだけどどうかなぁ。いう塾を経営している喜多川さんの本、近所の図書館で借りてきた。喜多川さんの本は初めてだけど共感出来る部分が多く、というか完全に同意と言ってしまっても良い感じ。以前にもこのブログに書いたが私は寿司職人の小野二郎さんとさかなクンを割と真剣に尊敬している。小野二郎さんはまだ良いんだけど、どうしてもさかなクンの名前を出すとふざけていると思われてしまうwこの2人に加えて伊能忠敬も素晴らしいと思っている。伊能忠敬が幕府の天文所で20歳も年下の高橋至時に弟子入りしたのは50歳の時で、あの有名な日本地図の測量の旅を55歳から始めて18年間かけて73歳であの地図を完成させたそうだ。平均寿命が現代より相当短かった江戸時代の55歳は今なら何歳に相当するんだろう?そもそも50歳で弟子入りした時点で幕府の役人は伊能を変人扱いしてたという話もあるらしいw40歳をまわって完全体のおっさんになった今、伊能忠敬にはとても勇気を貰える。この3人に共通している点は好きな事をやり続けて大きな仕事を成し遂げている所だ。世間は彼らを変人扱いするけれど彼らはとても幸せそうに見える。変人なのに幸せ、多分何かが大幅に間違っているんだろう。作中に出てくる父からの手紙の結論部分である「生きるということ」の章で書かれている人生観はとても良い。人生とは地球に何十億年もの期間存在する材料を使う事を許された僅か100年弱の時間。この100年弱の時間を大切に使わないといけないと思う。今日の仕掛けは18銘柄、約定したのは10銘柄。先週末ノーポジの為持越しの手仕舞いは無し。新規仕掛けは今日も逆張りデイトレ勢のみで10銘柄ヒット、内訳は量産型ザク8、快傑ライオン丸2。10勝0敗、勝率100%でプラス314000円。寄り引けシステムにはとても良い一日だったみたいだ。東証が株式の売買単位を100株に統一する方針を打ち出したらしい。なんでも2018年10月1日までに全ての上場株を100株単位にするんだとか。市場のルール変更である、どんな影響が出るんだろう?売買単位の事を考えていて思い出すのがヤフー株の事だ。昔、ITバブルという大相場があった、高ボラ且つ強烈な上昇相場で1999年~2000年4月頃の話。とある地方支店で証券マンをやっていた私は不意に訪れたIT相場で驚きながらも当然の如く踊りまくったw証券マンは踊ってナンボ、上げ相場で踊れない奴は去るしかない、昔の証券会社の営業はそんな世界だった。当時私が担当していたお客様は500人程、家族口座も多かったから世帯数で言えば250~300世帯だったと思う。その中で思い出深いお客様が居る。そのお客様をここでは仮にAさんと呼ぶ事にするが、Aさんは1999年の夏前に約3000万円から信用取引をスタートして約半年で資産が6億円を超えた。途中3000万円程追加資金を入れて貰ったので資産が約10倍に膨れ上がった事になる。私は80年代のバブル相場は世代的に知らないので私の経験した上昇相場ではこのITバブル期が最も強烈な相場だ、勿論バブル崩壊の過程における下げの激しさも。当時私は20代でAさんは30代半ば、二人とも若くてノリノリである。信用2階建てw但し流石に全力ではなく現物6億、信用建玉6億という現物・信用合計12億体制だった。ITバブルといえど当然調整局面は何度もあった、ボラが高いから相当怖い局面も経験した。そんな我々が目を付けたのがヤフー株だった。ITバブルなんだからヤフーに目を付けるのは当たり前と思うかも知れないが我々が目を付けたのはIT関連だからという理由では無いw実はヤフー株が急騰し過ぎて、当時東証が設定していたストップ値幅が株価に全く対応出来ていなかったのだ。株価が1億円を超えてるヤフーのストップ値幅が上下200万円wそこで我々はこのように考えた。「これ5日連続ストップ安しても1割しかお金が減らないじゃんw」まさに夢の様な安定感、信用2階建て用担保の現物銘柄としてうってつけw調整局面では2割や3割の下げを食らっていた我々には最高の条件だった。1999年以前の所謂値嵩株と呼ばれる銘柄ではネットワンシステムズという銘柄が確か1株1500万円前後まであった程度だったので株価1000万円台までしか制度的に対応していなかった事が原因。ITバブルは本当に無茶苦茶な相場だったなぁ。株式市場では制度の歪みを発見出来ると思わぬ良い思いが出来る。上記の売買単位の統一という制度変更で歪みが発生するかは解らないけれど注意深く市場を観察する事で何かを発見する事が出来るかも知れない。今日の仕掛けは23銘柄、約定したのは16銘柄。昨日ノーポジの為持越しの手仕舞いは無し。新規仕掛けはデイトレ逆張り勢が16銘柄ヒット、内訳は量産型ザク8、快傑ライオン丸3、タイガージョー5、8勝8敗でプラス141000円。相変わらず順張り戦略は相場判定が効いてお休み、逆張りのみの片肺飛行で今年は終了かも。ッ原、忍法死のうは一定が面白かった。それにしてもどうやったらこんな奇想天外な設定の物語を思いつくんだろう?やっぱり山田風太郎は天才だなぁと改めて感じた。今日の仕掛けは2銘柄、約定したのも2銘柄。昨日ノーポジの為持越しの手仕舞いは無し。新規仕掛けは今日も逆張りデイトレの量産型ザクのみ、2銘柄ヒットして0勝2敗。マイナス30000円。午前中は一時含み益が10万超えてたのに後場に力尽きたみたいだ、残念。快傑ライオン丸とタイガージョーの仕掛けを少し変えた。先日の改良(12/5参照)で寄り指し注文における「指値=翌日始値のケース」に対応する為に仕掛け位置を「終値マイナスX%」と%指定で加算していたんだけど、このやり方では「指値=翌日始値のケース」を正確に把握できない事に気が付いた。指値=翌日始値のケースを検証する為には条件文「翌日始値が終値(マイナスX%)と同じ」というパレットを置いて赤青矢印で2つの執行パレットに振り分けるんだけど、執行パレット側は呼び値に対応して小数点以下は切り上げするのに対して条件パレット側は呼び値に対応している訳ではないので、この「指値=翌日始値のケース」の発生回数を正確に把握できない。いうか寧ろ問題を見えにくくしてしまっているw先日の改良で劇的にこのケースの発生回数が減ったと思ったのは完全に間違いで、問題が見えなくなっていただけだったという事だ。考えてみれば条件パレットでは色んな指標を扱うんだから呼び値に対応させる事は出来ないのは当然だろうに。我ながら全く間抜けな話である、働き者の馬鹿ほどたちの悪いものは無いw問題が見えにくいのは大変気持ちが悪いので正確に把握する為に%指定ではなくティック数で指定する事にした。比較的簡単に良いポイントが見つかって期待値や勝率も少し向上する事が出来た。「指値=翌日始値のケース」の数は16年間でライオン丸が90回程度、タイガージョーが60回程度起こっている様だ。完全に無くすのは難しそうなので来月以降は両戦略の比率を現状の半分程度に減らす事に決定。その減らした分を終日指値のジェットストリームアタックで補完する事にしようと考えている。今日の仕掛けは4銘柄、約定したのも4銘柄。昨日ノーポジの為持越しの手仕舞いは無し。新規仕掛けは逆張りはデイトレの量産型ザクが4銘柄ヒット、2勝2敗でプラス116000円。相変わらず量産型ザクが孤軍奮闘w昨日テレビ大阪の「YOUは何しに日本へ」という番組でKLMオランダ航空のパイロットとその彼女というカップルがインタビューを受けていた。彼女によると彼氏が操縦する飛行機で日本に来たとの事。それは良いんだけど彼女曰くコックピットに乗って来たという、彼氏がパイロットだからOKという事らしい。テロだのISISだの喧しいこのご時世に大丈夫なんだろうか?KLMは比較的に安いし、航空会社の安全性ランキングなんかでも上位の常連。今日の仕掛けは13銘柄、約定したのは10銘柄。昨日ノーポジの為持越しの手仕舞いは無し。新規仕掛けは今日も逆張りデイトレ勢のみで10銘柄ヒット、内訳は量産型ザク4、快傑ライオン丸3、タイガージョー3。3勝7敗でマイナス96000円。́・ω・`)週末に逆張りスイング戦略を開発、と言っても10月まで使っていたジェットストリームアタックをスイング化して新たにフィルターを加えて改良したもの。逆張りはデイトレ戦略のみといういびつな現体制に終止符を打つべく試行錯誤。1泊2日で期待値、勝率、PFもまずまずのものが出来た。試してジェットストリームアタックも遂にバージョンVである。今回新たに入れたフィルターは単純だけどそこそこ強力で自分的にはちょっとした驚きを伴う発見だったので他の逆張り戦略にも使う事を検討中。新生ジェットストリームアタックの投入は来年以降かなぁ。今日はシグナル無しでノートレ、持越しの手仕舞いも無い。何も無いw口座残高は昨日の利益の税金分だけ減少。順張り勢は相変わらず相場判定が効いてお休み継続、逆張り勢もここ数日のリバでシグナルが消滅w今年の8月後半の急落→リバ局面の時と同じ現象。快傑ライオン丸やタイガージョーはセットアップにイザナミの相関情報を利用していて、仕組み上こういう局面ではかなりキッパリとした態度でシグナルを出さないw全く、困ったシステム達だ。シグナル無しでノートレだったので上記のエントリーを書き終え、昼前から久しぶりに神戸の街に買い物に出掛けて先程帰宅したら株価が乱高下しててびっくり。今日の仕掛けは2銘柄、約定したのも2銘柄。昨日ノーポジの為持越しの手仕舞いは無し。新規仕掛けは今日も逆張りデイトレの量産型ザクのみ。2銘柄ヒットして2勝0敗、プラス33000円。余力余りまくりw順張りのお休みが終わるのは来週以降かなぁ。子供に読書の習慣をつけさせると集中力が鍛えられるというメリットがあるらしい。私は子供の頃から割と読書好きな方だと思うのできっと集中力は世の中の平均より鍛えられている筈である。読書好きな私は現在3冊の本を同時に読んでいる、一昨日までは4冊同時並行だった。同時並行読みの原因はポパーの「推測と反駁」、これは哲学者の本らしく難解なうえに長い。読むのが疲れるので高野秀行や山田風太郎で休憩する。数日前からは休憩にチャールズ・マッケイの「狂気とバブル」が加わった。ポパー→高野→ポパー→風太郎→ポパー→マッケイ、これの無限ループw正に変態読書法、落ち着かない事この上ない。今日の仕掛けは8銘柄、約定したのは8銘柄。昨日ノーポジの為持越しの手仕舞いは無し。新規仕掛けは今日も逆張りデイトレの量産型ザクのみ、8銘柄ヒットして1勝7敗。マイナス94000円。この2日間量産型ザクしか稼働していない、そしてこの2日間の勝率は驚愕の6.7%だ。消費税を下回る勝率、明日の目標は勝率8%だ。ある高野秀行のアマゾン旅行記。アマゾン河の河口の町ベレンから最上流のミスミ山までの旅の様子を描いたノンフィクション。文庫版のあとがきに書いてあったが元々は「地球の歩き方フロンティアシリーズ」の執筆依頼を受けて書いた旅行ガイドだったらしい。旅行ガイドブックの要素は殆ど無い、そもそもコカインについて品質や現地の末端価格について詳しく解説してあるガイドブックなんかあり得ないwこの著者の本を読むのは「幻獣ムベンベを追え」「ワセタ3畳半青春記」に続いて3冊目。どれも彼独特のユーモアが有り、肩の力の抜けた楽しい作品。アマゾンにちょっと行ってみたくなった、海外は色々行ったけど唯一南米は行ってないんだよなぁ。今日の仕掛けは7銘柄、約定したのは7銘柄。昨日ノーポジの為持越しの手仕舞いは無し。新規仕掛けは逆張りデイトレの量産型ザクが7銘柄ヒット、0勝7敗でマイナス146000円。ザクは余程の事が無い限りシグナル=約定となるアホの子タイプの戦略。́・ω・`)父が丹波篠山の方まで行ってイノシシの肉を買ってきたので今晩はボタン鍋にするそうだ、昼食はイノシシの肉でお好み焼だった。イノシシの肉でお好み焼をするのは初めてだ。意外にも臭いは無くて硬い豚肉といった食感、豚玉と言われて出されても気が付かないと思う。硬い豚肉をわざわざ遠方まで出かけ、高い金を出して買って来たという事。我々は何かを大幅に間違っているのだ。先日からこのブログで取り上げていた寄り指し注文における「指値=始値」だった場合の問題について対応をしていただけた様だ。私は該当戦略の購入者でもあります。先週末にトレジスタ経由で販売者の方に購入者として要望を伝えていたので、今回はその要望を聞き入れて頂いた形になる。私の幾分モンスタークレーマー気味な要望に対応していただいた関係者の方々にお礼申し上げる。迅速かつ誠意ある対応ありがとうございます。トレジスタの当該戦略の商品説明に寄り指し注文における「指値=始値」のケースの注釈が付いた事で今後、この戦略を買おうと考える購入者は事前に問題点を知る事が出来る。新しく問題点を解消した変更バージョンも配布されたので購入者にとっては戦略の選択肢が増えた事になる、大変ありがたい事だと思う。検証の再現性というのはシステムトレーダーにとって気になる部分だと思うので、その部分に関して多少でも問題提起が出来たのであれば私の偏屈な批判も少しは何かの役に立ったのかも知れない。今日の仕掛けは16銘柄、約定したのは12銘柄。昨日ノーポジの為持越しの手仕舞いは無し。新規仕掛けはデイトレ逆張り勢が12銘柄ヒット、内訳は量産型ザク5、快傑ライオン丸5、タイガージョー2、9勝3敗でプラス89000円。今日も順張り勢はお休み、全体は今日も下げたし下手したら年内は逆張りのみになるかも。hamさんがカーブフィッティングについて書かれている。中原さんという方もカーブフィッティングについて書かれている様だ。お二方ともに非常に参考になる意見でありがたい。傾向ではなく結果にフォーカスしてはいけない、この場合の結果とはバックテストの結果と言う意味だろう。私はここの所カール・R・ポパーの著書を読んでいる。ポパーは批判的合理主義に立って科学的手法と似非科学的手法の見分け方を探求した哲学者。あのジョージ・ソロスが我が師として絶賛しているのがこのポパーである。ポパーは著書の中で帰納法的なアプローチの脆さというものを指摘している。ポパーに言わせると真の科学的な理論・推論が帰納的な観察結果から導かれる事は驚くほど少ないという。帰納的な観察結果から導かれる理論は似非科学的な理論、つまり迷信や呪術の類である可能性が高いという事である。シストレが科学的なアプローチだとすればこのポパーの意見は非常に重要になると考える。帰納法とは多くの観察事項から類似点を見出して結論を導き出す方法。Aさんは死んだ、Bさんも死んだ、Cさんも死んだ。観察した人間達の類似点は死ぬことだから人間はみんな死ぬ、これが帰納法。この帰納法に対して演繹法というものがある、三段論法と呼ばれるものだ。演繹法ではまず前提条件やルール、アイデアを打ち出して「○○だから▲▲である」と論理を数珠つなぎの様に展開して結論を導き出す方法。人間は死ぬ、Aさんは人間だ、だからAさんは死ぬ。ポパーに従うならば観察から得た結論は真実である可能性は低い、どういう事だろう?帰納の問題を少し考えてみる。私は40年以上生きてきて数えきれない程のカラスを見て来た。近所の公園、ゴミ捨て場、駅のロータリー。北海道でも見たし沖縄でも見た。私が生まれてから見て来たカラスは全て真っ黒だった。真っ黒以外のカラスは見た事が無い。統計的な数値として1万回以上ならサンプル数として十分だ、統計的なアプローチを本分とするシステムトレーダーとして断固主張する、全てのカラスは黒い。統計的サンプル数も十分だ、これが私の40年以上に渡る観察から得られた真実だっ!白いカラスhttp://www.huffingtonpost.jp/2014/10/08/white-crow-in-niigata_n_5949876.htmlはい駄目~、あっさり駄目~wこれが帰納の脆さである。観察から得られる真理は驚くほど少なく、また観察から導かれた理論は脆いというポパーの主張はこう言う事。演繹法はどうなの?という話に当然なるでしょう。演繹法の場合は最初に持ってくる前提条件やルール・アイデアが間違っていると全くトンチンカンな結論になる危険性がある、ひらめきや直観が重要なのだ。真の科学的な発見、ニュートンやアインシュタインの発見、はひらめきや直観から導き出され、演繹されたものだとポパーは言う。みんながみんなアインシュタインみたいに天才的なひらめきを連発出来る訳じゃない、私みたいな凡庸な人間はどうすりゃいいんだ?ポパーが提示する方法はこうだ。科学的な手法は観察からではなくアイデアから始まる。この「鶏が先か卵が先か」みたいな問題に対し、ポパーはきっぱりと「それ以前の卵が先に決まってる」と答える。アイデアが先なのだ、異論は認めないという断固たる姿勢wそしてそのアイデアの正しさを証明する為に重要なのが観察だと言う。観察→アイデア→理論の順ではなく、アイデア→観察→理論という順。アイデアの正確さ或いは不正確さを証明する為に観察を利用する事が重要なのだとポパーは主張する。演繹法の論理を帰納法的手法で証明或いは反証する事で支える、素晴らしい。考えて行くとバックテスト=観察の結果をこねくり回してその結果から戦略=理論を構築して行く事は相当に間違っている様に思える。こねくり回さないといけないのはアイデアの方であり、バックテストはその名の通りテストするだけのものと考えた方が良い。これがカーブフィッティングを回避する方法なのだと思う。今日の仕掛けは5銘柄、約定したのも5銘柄。昨日ノーポジの為持越しの手仕舞いは無し。新規仕掛けはデイトレの量産型ザクが5銘柄ヒット、2勝3敗でマイナス600円。何この地味な収支w順張り戦略は引き続き相場判定が効いてお休み、ライオン丸とタイガージョーも今日はお休みでザクが孤軍奮闘wまぁノーポジで週末というのは良いもんだ。カール・R・ポパーの「推測と反駁」をアマゾンで衝動買い。借りてきたこの本を読んでいるんだけど、明日の返却期限までに読み終われそうにない。近所の図書館なら気軽に延長出来るんだけど県立図書館の本は延長出来ないと借りる際に釘を刺されてしまった。凄く面白いんだけど哲学者の本らしく難解な部分も多くて通常より読み切るのに時間が掛かっている。700ページもあるしwアマゾンを見てたら古本で少し安く出ていたので思い切って購入、6200円也。今日の仕掛けは17銘柄、約定したのは12銘柄。昨日ノーポジの為持越しの手仕舞いは無し。新規仕掛けは逆張りデイトレ勢が12銘柄ヒット、内訳は量産型ザク4、快傑ライオン丸3、タイガージョー5、6勝6敗でプラス79000円。順張り戦略は相場判定が効いて今日もお休み、暫く逆張りだけになりそう。以下、多少辛辣な内容になるかも知れません。先週の土曜日に寄り指し注文を利用している戦略で発生するイザナミの検証上における結果と現金を投入した実運用の結果とのズレを調べて修正しました。このズレは寄り指し注文の指値と翌日の始値が同じだった場合にイザナミ上では全数約定となる仕様である事に対して現実のトレードでは指値と始値が同値の場合は不出来であったり内出来であったりする事が原因で起こります。約16年間で484回という膨大な回数のズレが発見されるという衝撃的な欠陥だった。我ながら間抜けな失敗w私は昨年の今頃、シストレを始める為にイザナミを購入した際にトレジスタで売り戦略の販売ルールを同時に購入しました。現在は2軍落ちにしていて使っていませんが、10月まではその戦略を「癒し系」などと呼んで使っていました。その戦略も寄り指し注文を利用して仕掛けるものだったので同様の欠陥があるかも知れないと思って調べてみました。この戦略は相場判定を入れていて、ある条件下では指値を厳しくする仕様になっています。この相場判定に該当するトレードは全体の1%ちょっとなので今回は無視。1%程度の取引を除外するフィルターというのも考えものなのですが今回はその件は深く考えない様にしますwで、残りの99%弱のトレードを対象に指値と翌日始値が同じ場合は仕掛けパレット7.1へ、それ以外はパレット8.0へと仕分け。500万optを使って検証、勿論完全ノーカスタマイズです。えー、822回w約16年間で6594回あるトレードの内822回のトレードでズレが生じる可能性を孕んでいるという事、これは全トレードの12.47%に相当する。これは酷いだろう、私が自作した戦略でズレが生じて頭をかしげてるだけなら間抜けなシストレ初心者がアホな事をやってると笑って済ませられる話だけれど、販売戦略でこれはまずいと思う。一応トレジスタのこの戦略の商品説明を読んでみたが信用規制による検証結果とのズレはしっかり言明されているけど、この寄り指し注文によるズレの件に関しては何も言明が無いようだ。説明文を読んでいると「逆指値を使っていないため、スリッページはなし!当戦略では逆指値未使用なので、スリッページはありません。そのため、スリッページが気になる方におすすめできる戦略です」という説明がある,。確かにこの戦略にスリッページは存在しない、しかし全取引の約12%程度は架空の取引データである可能性は存在する。スリッページが気になる方にはおすすめだけど、架空の取引データが気になる方にはおすすめ出来ないwしかもトレジスタのストラテジーランキングの上位にこの戦略の名前が頻繁に出てきてるしもう無茶苦茶w実際には約定していない可能性のあるトレード結果が12%も含まれているデータでランキングも何もあったもんじゃない。トレジスタは早急に対処を考えた方が良いと思う。16年間=192ヶ月、6594回÷192ヶ月=34.34回。34.34回×12..47%=4.28回。このズレは1ヶ月に4回程度の頻度で起こり得る事象である。実際に本物のお金を賭けていてこの頻度でズレが発生したら疑問を感じない方がおかしい。私は自作した快傑ライオン丸という寄り指し注文を利用する戦略に数か月間現金を投入して違和感を感じたので検証してみたら約16年間で484回というアホみたいな数の架空データを発見しました。この販売戦略では同じ約16年間で822回もあるのです。この際ハッキリと言うけれど、これはポンコツ戦略だと思う、もはや論理の体を成していない。高い金を出してイザナミ上の検証と実際のトレードでの結果がこの頻度でズレまくる戦略を購入した人達の身になって一度考えてみたら良い。期待して購入したビギナーの方々を落胆させるという事はトレジスタとしても良い話では無いだろう。この問題はこの戦略だけではなく寄り指し注文を利用する全ての戦略に関係してくるものなのだ。私は別にこの件でシステムベンダーを非難してやろうなどと考えている訳ではありませんし、喧嘩を売ってる訳でもありません。私はシステムトレードは素晴らしいし、また大変楽しく、魅力的なトレード手法だと考えています。イザナミはとても優秀なソフトです、是非とも(有)ツクヨミには出来るだけ長くこのサービスを提供し続けて欲しいと切に願っています。サービスの持続可能性を高める為にはシストレという手法が日本のトレーダーに定着し、利用者が増える事が重要だと考えます。色んなシストレブログ界隈を徘徊してみて思うのですがビギナーが大きな期待を抱いて販売戦略を購入してシストレを始めたけど期待外れな結果が続いてブログ更新も徐々に途切れて・・・というケースが多いように思えます。ブログの更新が止まっただけでシストレは続けているのかも知れませんから一概に言えないのかも知れないけれど・・・シストレ歴1年弱のド素人が偉そうな事を言って申し訳ないですが、もう少し誠実な姿勢がこの業界には必要なのではないかと考えます。プロスペクト理論を提唱したダニエル・カーネマンは狭いフレームで物事を考えるよりも、より広いフレームで物事を考えた方が良いと言いました。綺麗なデータを見せて販売戦略を売って目先の利益を享受するのも良いですが急がば廻れとも言います、或いは損して得取れ。何よりも重要なのはシステムトレードがもっと普及してイザナミの利用者が長期的に増えれば我々ユーザーは長くこのサービスを受ける事が可能になるという事なのではないかと考えます。今日の仕掛けは9銘柄、約定したのは4銘柄。持越しの手仕舞いは2銘柄、揃ってGDでマイナス52000円。新規仕掛けは逆張りデイトレ勢が4銘柄ヒット、内訳は量産型ザク1、快傑ライオン丸2、タイガージョー1、4勝0敗でプラス45000円。順張り勢は相場判定が掛かってお休み入り。1軍復帰のタイガージョーが復帰初戦で白星。先日の偶然起きた改良によってバックテスト段階の期待値は2%を超えている。デイトレ戦略でトレード回数も2000回以上確保出来ていて期待値2%超えというのは自分的にはかなり良い数値、今後に期待したい。現在2軍落ちしているスピニング・トゥ・ホールドを改良。ランキング情報を使わない形からランキング情報を使う形にしてシグナルの管理をしやすくした。ランキング情報の優先順位の指標にはイザナミのユーザー定義指標を使ってオリジナルの指標を作った。スピニング・トゥ・ホールドは三角持合いからの上離れを意識した戦略なので、出来るだけその論理に沿った指標を創るために我が貧困なる脳味噌をフル回転でアイデアを捻り出す。試行錯誤の末に勝率、期待値共にまずまずの改善という結果が出た、大変嬉しい。オリジナルの指標は何か特別な喜びがあるんだよなぁwこの指標にはスピニング・トゥ・ホールドの使い手にして往年の名レスラー、ドリー・ファンクjr&テリー・ファンクの兄弟に敬意を表して「ザ・ファンクス指標」と呼ぶことにした。現状1軍への即復帰は考えていないけれど1軍戦略が不調に陥れば入れ替えする時が来るかもしれない。強いチームには良い補欠が居るものだ。信用余力が余ってる日が多いのでシグナル出しだけして仕掛け用に使って、手仕舞いは裁量という形で使っても良いかなとも考えている。今日の仕掛けは27銘柄、約定したのは4銘柄。持越しの手仕舞いは6銘柄、NYが安かった割には健闘した銘柄もあったけど全体では当然GD。マイナス54000円。新規仕掛けは逆張りデイトレの量産型ザクが1銘柄ヒット、ここ2日間で2連敗している銘柄だったがなんとか勝ってプラス6000円。2連敗で80000円近く負けてるのに勝つときは6000円とか只のクソゲーじゃんw順張りはスイングのみでアマゾンが2銘柄ヒットして持越し、含み損が40000円程。7-9月のGDPがマイナス0.8からプラス1.0に修正されたそうだ。GDPの計算ってその期間内に生み出された全ての価値を計算しなければいけないので範囲が広くて膨大且つ複雑な計算が必要なのだそうだ。経済大国ともなると膨大な統計データになるから大変だ、経済規模が大きければ大きい程計算が複雑になる。GDP世界1位のアメリカは4半期のGDPの計算に1ヶ月半位掛けるらしい、GDP世界3位の日本の場合は3か月かけて計算するそうだ。今日の仕掛けは16銘柄、約定したのは9銘柄。持越しの手仕舞いは5銘柄でNY高の恩恵を受けてGU、プラス77000円。新規仕掛けは逆張りデイトレの量産型ザクが1銘柄ヒット、マイナス39000円。順張りデイトレのウルトラマンエースが2銘柄ヒット、1勝1敗でマイナス16000円。順張りスイングはアマゾン4、妖怪人間ベム1、ブロッケンマン1、とヒットして合計6銘柄持越し、含み損が26000円程。今日から1軍復帰のタイガージョーはシグナル無し。ヘーゲル、マルクスとその余波」読了。ポパーによるヘーゲル、マルクス批判、特にヘーゲルはケチョンケチョンに攻撃されてるwヘーゲル、マルクス批判を通じて歴史信仰的な考え方の無意味性や危険性を指摘していく。人類の歴史というものはそもそも存在せず、一般的に歴史と呼ばれているものは権力政治の歴史に過ぎないという。それは国際的犯罪と大量虐殺の歴史に他ならず、権力崇拝につながる危険性を指摘する。予言者的な態度を取る代わりに、自らの運命の製作者になり、課題に取り組む事で満足させ、同時に誤りを探し出す姿勢を保とうと。すれば歴史が我々を正当化するのではなく我々の側から歴史を正当化出来ると結論する。この本は第2次大戦中に出版された本。ソ連が崩壊する数十年前にこう言う本が出ていた事に驚く。ソ連が崩壊して中国も市場経済に移行、共産圏の国家が軒並みマルクスの予言に逆行した経緯を考えると、改めてポパーの凄味を感じる。読むのに苦労したけど良い本だと思う。普段は土日はブログ更新しないんだけど今日は朝から寄り指し注文で仕掛ける快傑ライオン丸の改良に取り組んだ。昨日のエントリーで書いた寄付き指値を利用する戦略のイザナミ上における検証と実際のトレード結果とのズレを解消する事が目標。hamさんのブログを見て一応仕掛け値と翌日始値が同値になっているケースがどの程度あるのかを調べる。hamさんの戦略では12回あったそうだ、きっとライオン丸もその程度だろうとお気楽に検証。́・ω・`)驚愕の結果、今までこんなもんに実弾投入してたんかw但し、ライオン丸の場合はhamさんの戦略と違って仕掛け値=翌日始値のケースの勝率は低くて52%しかなく、期待値も通常に比べて半分以下となっている。仮に内出来が無くて全て空振りの場合のズレは16年間で106万円程になる。内出来がどの程度あるのかはどうやっても解りようが無いが、最悪のパターンとして内出来で買えた時にはマイナス、空振りの時はプラスという事が頻発すれば、このズレはもっと大きなものになるだろう。戦略はシンプルにした方が良いと考えてありきたりな仕掛け位置にしていたけれど少し工夫が必要だ。いう事で仕掛け位置を少し変えて検証作業。仕掛け位置を約定率が下がる方向に少しずらしてみたら仕掛け値=翌日始値のケースが220回に半減、しかも勝率や期待値もアップしてるwこれで傾向が掴めたので同じ方向にもう少し大胆にずらして確かめる。何度か検証を繰り返しているうちに中々良いポイントが見つかった。600万optで仕掛け値=翌日始値のケースは16年間で1度だけ、取引回数は3242回→2523回、勝率は61.2%→62.51%、期待値は0.90%→1.05%。最大DDや最長DDの数字も減少してイイ感じ。寄り指し仕掛けのタイガージョーも同じ改善が出来るのでは?と考えて現在2軍落ちしているタイガージョーにも同じ方向で設定を変える事に。その結果、600万optで仕掛け値=翌日始値のケースは16年間で1度も無く、取引回数は4324回→1919回、勝率は58.09%→63.52%、期待値は0.84%→1.48%、最大DDは633千円→524千円、最長DDは171日→384日。最長DDだけは悪化したけどその他の数値の改善ぶりが著しい、劇的と言って良いレベル。タイガージョー、1軍昇格決定ですwいやはやまたしてもhamさんに示唆していただいたおかげである、大感謝。ギブ&テイクという言葉があるが一方的に私がテイクし続けてる様な状態で恐縮してしまう、教えて頂くばっかりで本当に申し訳ない。昨日、当面は7戦略体制で行くと言ったばかりなのにあっさり8戦略体制に移行する。落ち着きが無い事この上ないwでも懸案のズレ問題も解決出来たし、ついでに戦略も改良出来て良かった。利益率以外の全ての数字が良くなっている。勝率、期待値、PF、この3つが改善出来て満足。今日の仕掛けは30銘柄、約定したのは7銘柄。持越しの手仕舞いは3銘柄、NYが大きく下落してたので諦めてたらブロッケンマンが捕まえてた某銘柄が昨日引け後にIRで材料を出していた様で結構な幅でGU。他2銘柄の下げをカバーしてプラス31000円。新規仕掛けは逆張りデイトレの量産型ザクが2銘柄ヒットで0勝2敗、マイナス37000円。順張りスイングはアマゾン3、ストロンガー1、妖怪人間ベム1、とヒットして合計5銘柄持越し。含み益が37000円程。今日、ストロンガーが仕掛けた銘柄で6.982%という大きなスリッページが発生w仕掛け位置のすぐ下からワープが発生して飛んだらしい。シストレ開始して以降最大の滑りっぷり。12月1日から計7戦略統合体制で運用している。一応、昨年12月末からここまであれこれ試行錯誤した結果、こんな感じになった。この1年で作った計17戦略の中から一応厳選したつもりだ。お休みにした戦略は2軍としてベンチ待機、1軍が調子悪ければ入れ替えする予定。来年からは半年単位で運用していく予定なので、年内はこれで試して問題が無ければ来年上半期もこの体制という事になるだろう。スリッページ負荷は0.3%、手数料は300円とした。スリッページに関しては直近100回分のトレード(勿論今日の特大スリップも含むw)で0.267%なので、まぁ大体こんなもんだろう。手数料は300円とした。GMOクリック証券利用なのでデイトレに関しては実際ここまで掛からない。デイトレが総トレードの47%を占め、残り53%が1泊2日。今後消費税も上がるみたいだし多少厳しめで良いだろうwイザナミとの結果のズレで気になるのはスリッページよりも寄り指し注文を利用している快傑ライオン丸か。イザナミ上では同値の場合は全約定扱いになる様なので現実のトレードで内出来や不出来の際にどうしてもズレが起きる、寄付き直後に一旦押すケースならチェックしておけば対処出来るが、押し目無しで上に吹っ飛んで行ってしまったらどうしてもズレは出てくるだろう。どの程度このケースが出てくるのか今月はよく観察しておこう。今日の仕掛けは27銘柄、約定したのは7銘柄。持越しの手仕舞いは4銘柄、少しGDでプラス41000円。新規仕掛けは逆張りデイトレ勢が3銘柄ヒット、内訳は量産型ザク2、快傑ライオン丸1。2勝1敗でプラス15000円。順張りデイトレのウルトラマンエースが1銘柄ヒットしてマイナス45000円。順張りスイング勢は3銘柄ヒット、内訳はアマゾン2、ブロッケンマン1。こちらはそのまま持越しで含み益が11000円程。最近の血圧の推移記録をお医者さん見せると降圧剤を増やされた、最近また血圧高かったからなぁ。冬場は特に気を付けないといけないらしい。デビュー作、大学在学中に書いた小説らしい。私も学生時代を京都、しかもこの小説の舞台である左京区で過ごしたので非常に懐かしい気分で読んだ。京都の大学生を主人公にする小説は森見登美彦と万城目学の二人が完全にやり尽くしたと言って良いだろう。今日の仕掛けは23銘柄、約定したのは5銘柄。持越しの手仕舞いは8銘柄、NYが高くて期待したんだけど残念ながらGD。あった含みが削られてプラス23000円。新規仕掛けは順張りデイトレのウルトラマンエースが1銘柄ヒット、マイナス17000円。順張りスイングはアマゾンが3銘柄、妖怪人間ベムが1銘柄ヒットして4銘柄持越し、含み益が53000円程。先日、夕方のニュース番組でGPIFの今年7-9月期における運用評価損のニュースを伝えていた。8月の上海株暴落は記憶に新しい。アナウンサーの方は深刻そうな面持ちでこのニュースを伝え、コメンテーターは「大切な年金で資金で損など許せない」と憤懣やるかた無いといった調子である。なんだか違和感ありまくりw確かに今年の夏の荒れ相場の局面だけ切り取れば8兆円という大きな評価損になるんだろうが2001年以降の運用実績では45兆円の評価益である。何が問題なの?たまにネット上でも見かけるんだけど「年金買いは弾切れだからもう終わりだ」という話。これも同じく何が問題なの?年金が買う事自体も大事だけどその何倍も大事なのは年金が買った株を長期継続保有する事だと思う。以下大雑把な計算だけど現在の東証の時価総額が583兆円、昨年のGPIFの株式比率見直しでは約17兆円分の日本株を年金が買う事になった。市場全体の3%弱という事になる。言い換えればGPIF比率見直しが決まった2014年秋以前に比べて3%程度、つまり年金が買った金額分だけ東証に出回っている株が少ない状態になっているという事。以前あった政府の株価維持策(PkO)は一時的に買い支えても年度内の売りと1セットが基本なので市場に出回る株数の減少は短期間で終わる。年金はインデックス運用かつ長期運用が基本、そりゃ年金だっていつかは売るだろうが随分先の話だ。エクイティファイナンスの影響は受けるだろうが、年金が継続保有している間は市場に出回る株数は基本減ったまま。長期保有前提の投資家の存在というのは影響力が大きい。アメリカ株が長期で見たら上昇トレンドを続けているのはバイ&ホールド神話が続いている事がかなり貢献している、アメリカはバフェットがヒーローの国なのだ。買ったまま売らない連中が一杯居れば市場の需給関係は良好な状態が保たれる。日本だって90年代にグローバルスタンダードの美名の下で企業間の持ち合い構造が崩れるまでは需給の引き締まった良い株式市場を長年持っていたのだ。失われた20年と呼ばれる期間に株式市場で起きていた現象は需給面で見れば持合い解消による株のちゃぶつきに他ならない。この3%程度の違いをたったそれだけと考えるのか、3%も違うなら大変な事だと考えるのか。それは個人の自由という事ですな。今日の仕掛けは24銘柄、約定したのは9銘柄。昨日ノーポジの為持越しの手仕舞いは無し。新規仕掛けは逆張りデイトレの量産型ザクが1銘柄ヒット、マイナス1000円。順張りスイング勢が8銘柄ヒット、内訳はアマゾン2、ストロンガー2、妖怪人間ベム3、本日より投入の新戦略「ブロッケンマン」が1。合計8銘柄持越しで含み益が55000円程。昨日も書いた様に本日よりスイング戦略のポジションサイズを小さくしての新体制である。順張りスイングの新戦略「ブロッケンマン」が投入即ヒットしてデビューとなった。ヒットした銘柄は取り敢えず引け段階では5000円程の含み益、まずまずのデビュー戦。ブロッケンマンはキン肉マンに出てくる超人の一人でブロッケンマン自身よりも息子のブロッケンJrの方が有名。ブロッケンマンは第20回超人オリンピックの1回戦でラーメンマンにキャメルクラッチで身体を真っ二つに引き裂かれて死んじゃったからw漫画のストーリーでは活躍がほとんど見られなかったがファミコンのゲームでは一転して最強キャラだった。「マッスルタッグマッチ」というゲームでのブロッケンマンは毒ガス攻撃という飛び道具があり、チート的な強さだった。友達同士でやる時はブロッケンマンは禁止というルールまであった程wこの戦略にもあのブロッケンマンの様なチート級の活躍を期待したい。ここ数日寒くなってきた影響なのかまた血圧が高い。降圧剤をしばらく止めていたんだけど昨日からまた服用し始めた。