-kawasejj高い勝率のバックテストを誇るEAは、プロフィットファクターの数値があてにならないと言われる事があります。例を持って考えてみましょう。バックテスト200回のトレードで3,000pipsを獲得したEAを例に説明します。勝率95%のEAです。勝ちと負けの数で表すと190勝/10敗となります。一般に高勝率のEAは利小損大ですので、、、+30pips×190勝=+5,700pips-270pips×10敗=-2,700pipsプロフィットファクター=5,700pips/2,700pips=2.11、、、となり、このバックテストではプロフィットファクターが2.11となります。この勝率が今後も続くとは限りません。フォワードで運用したら勝率が5%下がり、勝率90%になりました。+30pips×180勝=+5,400pips-270pips×20敗=-5,400pipsプロフィットファクター=5,400pips/5,400pips=1.00ありゃりゃ・・・PF=1.0ということは収益ゼロになっちゃいました。勝率の高いシステムなので、この後の2回のトレードではしっかり利確して勝ちました(^_^)+30pips×182勝=+5,460pips-270pips×20敗=-5,400pipsプロフィットファクター=5,460pips/5,400pips=1.012回勝ちましたが、プロフィットファクターにほとんど変動がありません。このように、勝率とプロフィットファクターが高いシステムは、たった5%の勝率低下だけでPFが2.11→1.00まで下がってしまい、その後連勝してもPFの回復は困難を極めます。因みにですが、このEAが「本来の実力」である、PF=2.11,勝率95%まで回復するには、180勝/20敗の状態から200連勝すれば可能です。一気にプロフィットファクターが悪くなる危険性を持ち合わせています。EAの性格は千差万別ですので、この例に当てはまらないEAも存在します。高勝率の維持が容易で無いのは想像に難くないですね。それでは次の記事で低勝率/低プロフィットファクターの例を見てみましょう。-友人に投資の話はしない方が良いよ。クロス社のマスターピース買うなよ。/マスターピースを買ってはいけない理由。ウチの読者暦半年以上なら読まなくていいよ。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。新しい投稿をメールで受け取るカワセ係長のメルマガに登録する。メルマガを発行しています。秘匿性の高いブログ記事にはパスワードをかけております。メルマガご購読者様のみにアクセスパスワードをご案内しています。