弱解とは、確率積分方程式を満たす確率空間と確率過程をいい、強解は、与えられた確率空間の上で定義され、確率積分方程式を満たす確率過程をいう。motion)という。これは、数理ファイナンスにおいて、ブラック・ショールズ・オプション価格モデルで、株式価格の動きを模す方程式である。伊藤過程[編集]係数関数μとσが、解確率過程Xtの現在の値のみならず、同過程の過去の値、または他の確率過程の現在と過去の値にも依存する、さらに一般的な確率微分方程式が考えられる。process)と呼ばれる。equation)という。解の存在と一意性[編集]決定論的な常微分方程式や偏微分方程式と同様、与えられた確率微分方程式の解が存在するか、存在するとして一意か否かを知ることは、重要である。解の存在および一意性に関する一般的定理である。§5.2には、証明が記載されている。Rnに対し、次の2条件を満たすとする。_{ij}|^{2}}である。Pに関して殆ど確実に一意に有する。より生成される増大情報系[1]に適合する[2]。可測になることをいう。(日時は個人設定で未設定ならばUTC)。表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を参照してください。Cookieに関する声明モバイルビュ。