superi前回システムトレードの全体構成をまとめましたが、今回はデータ収集まわりについて整理しておきたいと思います。必要最小限の要件だけ検討、実装しておこうと思います。データをどこから取得するか、どのように取得するか、どこにプールするかの3点かと思います。個別にそれぞれ見ていきましょう。データソースどの金融商品とっても日足までだと容易に見つかるのですが、無料で時間足以下のデータだと見つけるのに苦労しました。下表に自分的にベストプラクティスなデータ取得先と取得データの形式をまとめておきます。期間が短いなどのデメリットもありますが、定期的に更新データを貯めていく運用を構築できれば解決できるかなと考えています。今のところアドホックなロジック開発に供するヒストリカルデータを取得できればよく、リアルタイム性は求められません。APIを叩いてストリーミング処理するとかは不要で、ヒストリカルデータを時折手動でファイル出力して凌ぎます。RPAでこの作業を代替するというアプローチでもよいかもしれません。API探すほうが大変なので^^;データベースいったんファイルベースでの取り扱いで十分そうです。立てておけば十分と考えています。直近やるべきことはデータソースからの取得ということが明確になったところで、次回からは日経225miniのデータを取得して、ロジック作成をしていきたいと思います。-その1FXでは、反対売買による決済をすることで利益が確定します。...2019-04-01【FX】仲値時間にかけて円安になるのか、今度は5分足で検証してみたFXのアノマリーに、仲値時間にかけて円安になるというものがあ...2019-03-30【FX】Pythonでローソク足をプロットする前回、為替レートの5分足のヒストリカルデータを入手しました。読者になる@superi56566561をフォローお問い合わせお問い合わせはこちらからスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。