運用の特色2つのアルファを組み合わせた株式ロング・ショート戦略により、絶対収益の獲得を目指します。「リスクアノマリー(市場の非効率性)」によるアルファ必ずしも「高リスク=高リターン」「低リスク=低リターン」は成立しておらず、リスクの低い株式は相対的にパフォーマンスが良く、リスクの高い株式は相対的にパフォーマンスが悪い傾向があります。※銘柄毎にトータルリスクを算出し、分位分析(各分位ポートフォリオは均等加重)しております。5Q(第5分位)=高リスク(出所)ラッセル・インベストメント、マーチンゲール・アセット・マネジメント社より当社作成このような、株式市場で長期間にわたり存在している「リスクアノマリー」を捉えます。「ファンダメンタル」によるアルファバリュー、グロース、およびクオリティの観点から評価を行い、個別銘柄のミスプライスを捉えます。行動ファイナンスの先駆者として株式プロダクトに特化したクオンツ運用会社であるマーチンゲール・アセット・マネジメント社が運用します。マーチンゲール・アセット・マネジメントについて1987年設立、著名な大学の多いボストンを拠点としています。行動ファイナンスの先駆者として株式プロダクトに特化したクオンツ運用会社です。調査・研究を非常に重視し、その更なる強化の為に、2010年5月にアカデミック・アドバイザリー・ボードを設置しました。リスクアノマリーを提唱する3名の学者(ハーバード・ビジネススクール教授2名、コロンビア大学ビジネススクール教授1名)によりボードは構成されています。(2019年3月末現在)※ラッセル・インデックスは米国、及び米国外の国におけるラッセル・インベストメントの登録商標です。算出、利用その他一切の権利はラッセル・インベストメントに帰属します。その他一切の権利は各インデックスの算出元に帰属します。当サイトは運用方法の一般的な説明を行うために作成したものであり、募集、申し込みの勧誘を行なうものではありません。実際の市場が当サイトと類似の推移をしても運用結果は当サイトとは異なった結果になる可能性があります。当サイトは信頼できると判断される情報に基づいて作成されていますが、当社がその情報の正確性、信頼性を保証するものではありません。当サイトに記載された内容、意見、予測は今後予告なしに変更される場合があります。